- •1. Предмет, цель и задачи дисциплины. Особенности народно-хозяйственного комплекса как объекта моделирования. Достижения отечественной науки.
- •2. Системный подход как методологическая основа эконометрического моделирования
- •3. Этапы построения эконометрических моделей (эм) и их сущность
- •4. Методика выбора результативного и факторных показателей и признаков
- •5. Сбор данных и проверка их на достоверность
- •6. Основные характеристики соответствия данных требованиям закона нормального распределения (знр).
- •12. Методика обоснования основных параметров эм с помощью метода наименьших квадратов (мнк).
- •13. Критерии значимости м устойчивости эм.
- •14Методика обоснования системы уравнений для расчета параметров основных видов эм
- •15. Сущность автокорреляции и методы устранения. Критерий Дарбина Уотсона.
- •16. Мультиколлинеарность факторов, экономическая сущность.
- •17. Методы и методики сглаживания мультиколлинеарности. Каскадный анализ.
- •1. Исключение переменной(ых) из модели
- •2. Получение дополнительных данных или новой выборки
- •3.Изменение спецификации модели
- •4.Использование предварительной информации о некоторых параметрах
- •5.Преобразование переменных
- •24. Отличительные особенности эм и эмм
- •25 Общая экономико-математическая задача. Предпосылки адекватности эмм реальным объектам.
- •26. Основные этапы экономико-математического моделирования и их сущность.
3. Этапы построения эконометрических моделей (эм) и их сущность
Рассматривая эконометрическое исследование в целом, в нем можно выделить следующие этапы:
1. Постановка проблемы, т. е. определение цели и задач исследования, выделение зависимых (у) и независимых (x) экономических переменных на основе качественного анализа изучаемых взаимосвязей методами экономической теории.
2. Сбор необходимых исходных данных.
3. Построение эконометрической модели и оценка ее адекватности и степени соответствия исходным данным.
4. Использование модели для целей анализа и прогнозирования параметров исследуемого явления.
5. Качественная и количественная интерпретация полученных на основе модели результатов.
6. Практическое использование результатов.
4. Методика выбора результативного и факторных показателей и признаков
Важной составляющей процесса построения эконометрической модели является отбор факторов, существенно влияющих на изучаемый показатель и подлежащих включению в разрабатываемую модель. Оптимальный набор факторов определяется на основе качественного и количественного анализа. Прежде всего, на этапе постановки задачи и содержательного экономического анализа экономической модели отбираются факторы, влияние которых должно быть учтено при построении модели. В ряде случаев набор факторов определяется однозначно или с большой степенью уверенности. Например, спрос на товар определяется в основном ценой и доходом.
При определении «оптимального» набора факторов могут использоваться два метода:
метод включения;
метод исключения.
Согласно методу включения, сначала строится уравнение регрессии с од-ним наиболее влияющим фактором (фактор, для которого значение парного коэффициента корреляции с результативным признаком ryx больше по модулю).Затем в него последовательно вводятся следующие факторы и определяется пара наиболее влияющих факторов. На следующем к первым двум добавляется еще по одному фактору и определяется наилучшая тройка факторов и т. д. На каждом шаге строится модель регрессии и проверяется значимость факторов. В модель включают только значимые факторы. Для проверки значимости фактора могут использоваться либо критерий Стьюдента, либо частный критерий Фишера. Процесс заканчивается, когда не остается факторов, которые следует включить в модель.
Согласно методу исключения сначала строится уравнение регрессии с полным набором факторов, из числа которых затем последовательно исключаются незначимые (наименее значимые) факторы. На каждом шаге исключается только один фактор, так как после исключения какого-либо фактора другой фактор, бывший до этого незначимым, может стать значимым. Процесс заканчивается, когда не остается факторов, которые следует исключить из модели.
Методы включения и исключения не гарантируют определение оптимального набора факторов, но в большинстве случаев дают результаты либо оптимальные, либо близкие к ним.
Не рекомендуется включать в модель очень большое число факторов, так как это может затруднить выявление качественных закономерностей и возрастает опасность включения в модель несущественных случайных факторов. Кроме того, для получения достаточно надежных оценок параметров желательно, чтобы количество наблюдений превышало количество определяемых параметров не менее чем в 67 раз.