Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Омский государственный технический университет»
Кафедра «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело»
Домашнее задание
по дисциплине: Управление рисками
на тему: Количественные оценки риска и методы их определения
Выполнил студент 2 курса
Группы ТД-233 Корзун И.Г.
______________________
(подпись, дата)
Проверил преподаватель
______________________
(подпись, дата)
Омск 2014
Содержание
Введение…………………………………………………………………..….3
Понятие анализа и оценки рисков. Методы анализа рисков……………..4
Качественный и количественный анализ рисков…………………………6
Оценка риска на основе целесообразности затрат…………………….….8
Вероятностный и экспертный анализ рисков……………………………..9
Заключение…………………………………………………….……..……..11
Учебное пособие……………………………………………………………12
Введение
Количественные методы
Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения рисков и
влияние последствий рисков на проект, что помогает группе управления
проектами верно принимать решения и избегать неопределенностей.
Количественная оценка рисков позволяет определять:
Вероятность достижения конечной цели проекта
Степень
воздействия риска на проект и объемы непредвиденных затрат и материалов,
которые могут понадобиться.
Риски, требующие скорейшего
реагирования и большего внимания, а также влияние их последствий на
проект.
Фактические затраты, предполагаемые сроки окончания.
Количественная оценка рисков часто сопровождает качественную оценку и также
требует процесс идентификации рисков. Количественная и количественная оценка
рисков могут использоваться по отдельности или вместе, в зависимости от
располагаемого времени и бюджета, необходимости в количественной или
качественной оценке рисков.
Понятие анализа и оценки рисков. Методы анализа рисков
Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.
Оценка рисков - это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков.
При анализе рисков необходимо использовать некоторые допущения:
Потери от риска независимы друг от друга.
Потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств).
Максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.
Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида:
-качественный;
-количественный.
Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом.
В настоящее время наиболее эффективным является комплексный подход к анализу рисков. С одной стороны, такой подход позволяет получать более полное представление о возможных результатах реализации проекта, т.е. обо всех позитивных и негативных неожиданностях, ожидающих инвестора, а с другой стороны, делает возможным широкое применение математических методов (в особенности вероятностно-статистических) для анализа рисков.
Можно классифицировать существующие методы анализа риска и связанные с ними модели по следующим направлениям:
I. в зависимости от привлечения вероятностных распределений:
методы без учета распределений вероятностей;
методы с учетом распределений вероятностей.
II. в зависимости от учета вероятности реализации каждого отдельного значения переменной и проведения всего процесса анализа с учетом распределения вероятностей:
вероятностные методы;
выборочные методы.
III. в зависимости от способов нахождения результирующих показателей по построению модели:
аналитический метод;
имитационный метод.