Запитання для самоперевірки
Описати алгоритм перевірки статистичної значущості параметрів множинної лінійної регресії за критерієм Ст'юдента.
Описати алгоритм побудови довірчих інтервалів для параметрів множинної лінійної регресії.
Комп’ютерні засоби оцінки статистичної значущості та побудови довірчих інтервалів для параметрів множинної лінійної регресії.
Коефіцієнт детермінації, як міра якості лінійної регресійної моделі.
Порівняти звичайний та скорегований коефіцієнт детермінації.
Причини, що призводять до необхідності розрахунку скорегованого коефіцієнту детермінації.
Перевірка статистичної значущості коефіцієнта детермінації.
Комп’ютерні засоби оцінки якості моделі множинної лінійної регресії.
Список літератури
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под. ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 311 с.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 520 с.
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с.
Введение в эконометрику / К. Доугерти ; пер. с англ. – М: ИНФРА-М, 1999. – 402 с.
Джонстон Дж. Эконометрические методы / Дж. Джонстон ; пер. с англ. – М.: Статистика, 1980. – 444 с.
Тема 9. Рангова кореляція в оцінці
ТІСНОТИ ЗВ’ЯЗКУ ЯКІСНИХ ЗМІННИХ [1]
Запитання для самоперевірки
Чим викликана необхідність визначення коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена?
Список літератури
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под. ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 311 с.