Список литературы
Бронштейн, Е.М., Колесникова, Е.Р. Финансовая математика: учебное пособие / Е.М. Бронштейн, Е.Р. Колесникова. – Уфа: УГАТУ, 2008. – 109 с.
Деньги, кредит, банки : [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям] / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации; под ред. О.И. Лаврушина .— 8-е изд., перераб., и доп. — М. : КНОРУС, 2009 .— 558, [1] с.
Капитоненко, В.В. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. –256 с.
Кочович, Е. Финансовая математика с задачами и решениями: учебно-методическое пособие / Е. Кочович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 384 с.
Кузнецов, Б.Т. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. – М: Издательство «Экзамен», 2005. – 128 с.
Печенежская, И.А. Финансовая математика: сборник задач / И.А. Печенежская. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 188,[1] c.
Самаров, К.Л. Финансовая математика: практический курс: учебное пособие / К.Л. Самаров . – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2005. – 80 с.
Симчера, В.М. Введение в финансовые и актуарные вычисления. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник. – 7-е изд., испр. – М.: Дело, 2007. – 400 с.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные формулы для решения задач по простым и сложным процентным ставкам
|
|
|
Приложение 2
Коэффициенты финансовых рент
Виды рент |
Коэффициент наращения |
Коэффициент приведения |
Годовая рента |
|
|
Годовая рента, начисление процентов m раз в году |
|
|
Рента p–срочная (m = 1) |
|
|
Рента р–срочная (m = р) |
|
|
Рента p–срочная (m ≠ р) |
|
|
Учебное издание
ГАНИЕВА Алия Энгелевна
КРИОНИ Ольга Валерьевна
Высшие финансовые вычисления
Редактор О.А. Соколова
Подписано в печать 2010 г. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman.
Усл.печ.л. Усл.кр.-отт. Уч.- изд.л.
Тираж 100 экз. Заказ №
ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет
Редакционно-издательский комплекс УГАТУ
450000, Рб, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12
За базу принимается сумма, полученная на предыдущем этапе наращения или дисконтирования.
2 Примером базовой ставки может служить лондонская межбанковская ставка ЛИБОР (LIBOR: London interbank offered rate). В России применяются базовые ставки по рублевым кредитам МИБОР.
Когда K берется приближенно, т.е. 360 из расчета, что в каждом месяце по 30 дней, то по такой базе начисления процентов любой процент называется обыкновенным.
Если K берется фактической продолжительностью года (365 или 366 дней), то проценты по такой базе называются точными.
При этом полагаем, что начальные и наращенные суммы при применении рассматриваемых ставок одинаковы.
Подобно тому, как стоимость всех товаров измеряется через деньги, так и стоимость денег измеряется через другие товары. То количество товаров и услуг, которое можно купить на определенное количество денег, и называется их стоимостью, или покупательной способностью. Когда цены растут, покупательная способность денег падает, и наоборот, когда цены падают, покупательная способность денег растет.