- •Глава 1. Теоретические основы управления
- •Глава 2. Анализ хозяйственной и кредитной
- •Глава 3. Совершенствование методов оценки
- •Введение
- •Глава 1. Теоретические основы управления кредитоспособностью заемщика
- •1.1. Сущность и виды кредита коммерческого банка
- •1.2 Кредитование и кредитоспособность заемщика коммерческого банка
- •1.3 Методы оценки кредитоспособности заемщика
- •Глава 2. Анализ хозяйственной и кредитной деятельности пао «сбербанк россии»
- •2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности пао «Сбербанк России»
- •2.2 Анализ кредитной деятельности пао «Сбербанк России»
- •2.3 Методы оценки кредитоспособности заемщика в пао «Сбербанк России»
- •Глава 3. Совершенствование методов оценки кредитоспособности заемщика в пао «сбербанк россии»
- •3.1 Применение методики оценки заемщика банка на основе стоимости чистых активов
- •3.2 Введение дополнительных критериев оценки, определяющих перспективы развития заемщика
- •3.3 Эффективность предложенной методики
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Производные финансовые инструменты
- •Производные финансовые инструменты (продолжение)
-
Производные финансовые инструменты (продолжение)
Анализ производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2017 года представлен в таблице ниже:
|
|
Справедливая стоимость ожидаемых |
|
|
|
||||
|
|
|
потоков |
Активы - |
Обязательства - |
|
|||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
положительная |
отрицательная |
|
|||
|
|
|
|
справедливая |
справедливая |
|
|||
|
в миллиардах российских рублей |
К получению |
К уплате |
стоимость |
стоимость |
|
|||
|
Иностранная валюта: |
|
|
|
|
|
|||
|
Рыночные свопы |
12,3 |
(12,3) |
— |
— |
|
|||
|
Внебиржевые опционы |
132,8 |
(133,5) |
5,4 |
(6,1) |
|
|||
|
Внебиржевые свопы |
2 126,1 |
(2 127,6) |
20,0 |
(21,5) |
|
|||
|
Форвардные сделки |
474,1 |
(475,3) |
4,7 |
(5,9) |
|
|||
|
Итого |
2 745,3 |
(2 748,7) |
30,1 |
(33,5) |
|
|||
|
Процентная ставка: |
|
|
|
|
|
|||
|
Рыночные опционы |
2,2 |
(2,2) |
— |
— |
|
|||
|
Рыночные свопы |
22,8 |
(22,7) |
0,1 |
— |
|
|||
|
Внебиржевые опционы |
15,1 |
(14,8) |
1,4 |
(1,1) |
|
|||
|
Внебиржевые свопы |
341,6 |
(338,8) |
23,6 |
(20,8) |
|
|||
|
Форвардные сделки |
0,3 |
(0,2) |
0,1 |
— |
|
|||
|
Фьючерсы |
0,2 |
(0,2) |
0,2 |
(0,2) |
|
|||
|
Итого |
382,2 |
(378,9) |
25,4 |
(22,1) |
|
|||
|
Валютно-процентные: |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебиржевые свопы |
941,9 |
(955,4) |
39,8 |
(53,3) |
|
|||
|
Итого |
941,9 |
(955,4) |
39,8 |
(53,3) |
|
|||
|
Товары, включая драгоценные металлы: |
|
|
|
|
|
|||
|
Рыночные опционы |
10,7 |
(14,4) |
9,2 |
(12,9) |
|
|||
|
Внебиржевые опционы |
9,5 |
(6,1) |
5,7 |
(2,3) |
|
|||
|
Внебиржевые свопы |
84,6 |
(83,0) |
2,3 |
(0,7) |
|
|||
|
Форвардные сделки |
31,9 |
(30,3) |
1,7 |
(0,1) |
|
|||
|
Фьючерсы |
6,5 |
(7,3) |
6,5 |
(7,3) |
|
|||
|
Итого |
143,2 |
(141,1) |
25,4 |
(23,3) |
|
|||
|
Акции: |
|
|
|
|
|
|||
|
Рыночные опционы |
6,5 |
(0,8) |
6,5 |
(0,8) |
|
|||
|
Внебиржевые опционы |
2,4 |
(0,2) |
2,2 |
— |
|
|||
|
Форвардные сделки |
0,9 |
— |
0,9 |
— |
|
|||
|
Фьючерсы |
0,5 |
(0,2) |
0,5 |
(0,2) |
|
|||
|
Итого |
10,3 |
(1,2) |
10,1 |
(1,0) |
|
|||
|
Долговые ценные бумаги: |
|
|
|
|
|
|||
|
Рыночные опционы |
9,7 |
— |
9,7 |
— |
|
|||
|
Фьючерсы |
0,1 |
— |
0,1 |
— |
|
|||
|
Итого |
9,8 |
— |
9,8 |
— |
|
|||
|
Кредитный риск: |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебиржевые свопы |
0,6 |
(0,7) |
0,2 |
(0,3) |
|
|||
|
Итого |
0,6 |
(0,7) |
0,2 |
(0,3) |
|
|||
|
Прочее: |
|
|
|
|
|
|||
|
Рыночные опционы |
0,1 |
— |
0,1 |
— |
|
|||
|
Итого |
0,1 |
— |
0,1 |
— |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
4 233,4 |
(4 226,0) |
140,9 |
(133,5) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|