Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Севастопольский Государственный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

РИСК_САМ_РАБ.docx

Скачиваний:

Добавлен:

01.07.2025

Размер:

202.45 Кб

Скачать

☆

1 / 81 2 3 4 5 6 7 8 > Следующая >>>

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельным работам

по дисциплине

«РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ»

Севастополь 2014

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ работа 1

СИСТЕМА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА

Задание. Предприятию необходимо оценить риск того, что покупатель не оплатит товар вовремя при заключении договора о поставке продукции. Предприятие имеет статистические данные о работе с тремя постоянными партнерами на протяжении 10 месяцев. Исходные данные для анализа представлены в таблице 1. Выбрать вариант сотрудничества с наименее рисковым партнером.

Таблица 1 – Исходные данные (срок оплаты в днях)

Номер варианта	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Партнер А	20	10	46	32	37	26	31	40	12	15
	Партнер В	40	33	26	39	12	39	12	39	25	13
	Партнер С	18	27	14	24	30	19	11	33	33	32
2	Партнер А	46	19	20	37	45	25	17	33	38	34
	Партнер В	23	15	28	13	25	15	35	14	30	20
	Партнер С	21	23	21	10	16	21	14	27	24	10
3	Партнер А	38	21	33	20	32	48	16	34	49	37
	Партнер В	32	40	31	33	32	21	23	19	33	20
	Партнер С	19	26	20	25	32	31	17	26	16	17
4	Партнер А	11	26	22	11	14	23	26	46	14	45
	Партнер В	14	22	25	38	20	13	28	28	19	16
	Партнер С	19	26	13	32	11	19	13	16	28	22
5	Партнер А	34	45	17	33	42	44	30	30	17	13
	Партнер В	24	31	37	18	23	32	17	15	28	37
	Партнер С	33	18	32	27	32	20	11	34	11	22
6	Партнер А	29	46	28	11	50	25	30	45	41	12
	Партнер В	37	18	21	20	24	29	40	38	19	35
	Партнер С	17	24	18	28	20	29	14	25	30	18
7	Партнер А	41	46	45	11	49	15	36	29	34	46
	Партнер В	32	22	25	34	35	38	32	13	34	22
	Партнер С	29	34	35	34	11	19	17	16	25	16

Продолжение табл. 1

Номер варианта	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Партнер А	44	36	20	23	46	29	26	37	43	10
	Партнер В	38	23	30	33	27	18	34	30	21	34
	Партнер С	35	27	21	14	33	28	32	21	35	16
9	Партнер А	23	18	37	43	14	48	47	34	31	37
	Партнер В	36	34	26	25	22	19	35	25	36	13
	Партнер С	29	20	29	24	19	27	34	12	32	15
10	Партнер А	25	11	39	34	37	12	22	39	13	39
	Партнер В	38	26	23	36	20	26	27	12	35	32
	Партнер С	23	28	31	29	12	12	16	28	33	10
11	Партнер А	26	47	24	42	39	36	28	48	12	47
	Партнер В	30	20	30	37	14	26	38	17	25	33
	Партнер С	23	23	26	22	16	11	18	29	14	12
12	Партнер А	17	30	25	18	36	48	39	25	46	18
	Партнер В	31	32	28	16	22	29	39	32	20	27
	Партнер С	14	32	22	24	12	11	22	9	23	28
13	Партнер А	13	16	13	44	23	17	18	18	28	11
	Партнер В	30	17	29	40	32	19	21	38	39	14
	Партнер С	32	13	12	16	34	32	31	26	18	27
14	Партнер А	31	13	32	28	39	43	33	26	36	29
	Партнер В	40	18	22	37	25	21	13	36	35	24
	Партнер С	28	32	12	24	25	15	24	25	32	15
15	Партнер А	17	14	35	19	33	48	35	16	15	48
	Партнер В	40	12	12	22	19	17	19	36	29	13
	Партнер С	31	26	22	26	32	30	32	16	13	9
16	Партнер А	32	36	10	47	45	13	47	16	42	45
	Партнер В	23	35	26	19	19	39	32	37	40	35
	Партнер С	20	18	13	33	32	10	35	19	21	32
17	Партнер А	32	25	29	38	45	24	27	41	45	21
	Партнер В	28	12	33	37	35	31	25	30	18	13
	Партнер С	12	18	14	11	30	20	20	28	22	22
18	Партнер А	44	28	26	12	11	47	30	17	14	31
	Партнер В	23	25	33	24	26	13	31	36	21	37
	Партнер С	20	24	26	24	17	24	21	16	22	15

Продолжение табл.1

Номер варианта	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Партнер А	27	14	40	37	41	16	32	18	30	47
	Партнер В	28	33	18	35	26	39	33	27	14	29
	Партнер С	30	29	17	23	19	27	14	25	32	9
20	Партнер А	11	34	29	13	47	32	13	39	35	16
	Партнер В	26	16	28	33	14	12	33	24	22	26
	Партнер С	32	33	23	25	22	10	18	28	13	33
21	Партнер А	24	29	26	46	44	42	46	23	25	38
	Партнер В	33	24	33	32	36	28	21	15	27	33
	Партнер С	32	15	28	35	16	12	11	19	17	26
22	Партнер А	30	42	23	35	47	40	17	32	33	37
	Партнер В	32	21	15	35	17	17	24	24	38	33
	Партнер С	13	15	27	19	15	35	19	20	11	10
23	Партнер А	20	31	13	28	36	12	23	11	14	46
	Партнер В	21	28	34	18	37	29	34	27	34	31
	Партнер С	14	32	16	31	22	17	22	10	27	35
24	Партнер А	28	24	18	19	20	31	15	30	42	49
	Партнер В	39	24	32	39	34	15	18	30	37	31
	Партнер С	14	22	14	31	14	17	10	27	23	20
25	Партнер А	19	41	46	37	34	31	16	22	11	45
	Партнер В	31	26	25	28	17	32	14	29	35	28
	Партнер С	26	25	32	12	25	30	32	23	27	30
26	Партнер А	20	23	40	11	17	27	13	40	11	42
	Партнер В	37	33	17	19	39	25	22	36	19	38
	Партнер С	35	27	14	34	9	25	34	27	12	15
27	Партнер А	38	27	39	48	21	22	16	11	41	24
	Партнер В	28	31	14	27	17	32	18	21	36	24
	Партнер С	18	30	26	15	31	23	23	21	34	20

Краткие теоретические сведения

Основные показатели оценки риска:

1 P_i– вероятность появления случайной величины, она может быть определена субъективным методом.

Объективный метод расчета предполагает оценку частоты, с которой в прошлом происходило данное событие:

, (1)

где n – полное количество случаев;

n` – интересующие события.

2 M() – математическое ожидание (среднее значение) исследуемой величины (последствий каких-либо действий) по формуле

, (2)

гдеx_i – значения случайной величины.

Средняя величина является обобщенной количественной характеристикой и не позволяет принять решение в пользу одного из нескольких рассматриваемых вариантов.

3 D – дисперсия – средневзвешенная величина квадратных отклонений действительных результатов от ожидаемых в среднем:

. (3)

4 – среднеквадратическое отклонение:

. (4)

D(Х) и  являются показателями абсолютного колебания и измеряются в тех же физических единицах, что и варьирующий признак.

5. CV – коэффициент вариации (формула 5):

. (5)

При сравнении двух и более рисковых проектов – чем больше CV, тем выше риск. В экономической статистике установлена следующая оценка различных значений коэффициента вариации:

Самостоятельная работа 2 Риск и корреляция ценных бумаг

Задание. Рассмотрим три акции 1, 2, 3. Данные относительно норм прибыли даны в таблице 2. Рассчитать показатели риска и корреляции, сравнить результаты. Построить графики, показывающие динамику изменения норм прибыли каждой акции. Проиллюстрировать корреляцию между акциями. Сделать соответствующие выводы о возможности включения данных акций в портфель с минимальным риском.

Таблица 2 – Варианты заданий

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %				Период		Норма прибыли, %
		1	2	3	1			2	3
1	1	13,53	14,4	3,37	7		17,44		8,96	-2,12
	2	0,98	1,84	1,97	8		12,3		2,57	-3,08
	3	3,81	5,25	1,53	9		9,77		3,18	2,96
	4	0,07	2,85	5,52	10		18,32		8,74	14,79
	5	12,72	13,08	15,82	11		6,68		14,09	4,66
	6	8,41	10,22	4,23	12		5,48		13,34	13,92
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %					Период		Норма прибыли, %
		1	2	3	1				2	3
2	1	12,63	13,82	-2,91	7		15,93		-3,2	-1,8
	2	4,99	2,05	13,34	8		2,75		-1,57	-0,67
	3	3,77	-3,16	0,24	9		5,7		18,8	14,84
	4	-3,58	4,37	10,59	10		-3,96		10,01	9,44
	5	0,39	7,72	7,83	11		12,87		-2,18	16,37
	6	9,94	-2,22	17,2	12		4,42		-3,89	8,31
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %				Период		Норма прибыли, %
		1	2	3	1			2	3
3	1	0,41	-0,68	12,81	7		11,77		18,57	13,01
	2	17,07	-0,47	6,61	8		15,83		-1,82	13,05
	3	18,74	18,62	4,29	9		17,62		0,48	14,36
	4	8,49	16,15	9,81	10		-0,78		12,63	0,97
	5	5,28	9,28	3,91	11		15,06		7,25	12,35
	6	14,02	7,83	11,48	12		6,62		4,11	-2,81
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %					Период		Норма прибыли, %
		1	2	3	1				2	3
4	1	-3,06	13,8	15,35	7		12,95		17,53	5,26
	2	9,23	18,19	2,59	8		-3,46		0,18	13,72
	3	3,87	0,12	7,54	9		16,46		-2,77	-2,64
	4	9,26	11,19	7,05	10		3,63		6,3	0,06
	5	7,46	3,9	-1,73	11		7,18		2,91	9,31
	6	14,11	-1,16	-1,62	12		7,62		3,79	-2,71
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %				Период		Норма прибыли, %
		1	2	3	1			2	3
5	1	-0,55	5,16	6,2	7		-0,72		-0,48	2,78
	2	-0,29	2,59	4,38	8		6,17		11,53	6,17
	3	13,91	12,17	-2,86	9		9,31		0,56	1,92
	4	17,19	1,59	2,77	10		16,24		3,11	10,72
	5	6,11	0,55	8,76	11		16,99		16,91	-1,49
	6	-3,07	9,62	13,67	12		10,85		11,5	4,42
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %					Период		Норма прибыли, %
		1	2	3	1				2	3
6	1	3,34	11,16	3,89	7		11,53		12,26	2,64
	2	9,79	6,24	6,64	8		7,66		18,01	17,38
	3	15,96	7,3	7,19	9		4,26		-3,37	12,03
	4	11,22	-3,79	14,96	10		5		10,84	7,04
	5	15,7	-2,39	-3,73	11		-3,75		14,44	18,99
	6	15,23	2,64	11,2	12		1,5		-0,29	16,6

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
7	1	5,52	12,61	7,92		7	2,12	0,41	11
	2	6	18,83	17,02		8	18,73	16,41	-0,17
	3	4,04	1,72	-0,17		9	6,45	-1,66	-1,2
	4	3,15	6,8	-1,58		10	0,29	11,99	4,22
	5	15,68	9,27	16,28		11	-2,42	6,3	12,93
	6	4,56	4,65	2,62		12	6,43	5,51	1,97
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период	Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3		Период		1	2	3
8	1	6,96	4,62	2,11		7	4,13	3,93	11,75
	2	5,23	-3,01	-2,63		8	-1,98	-2,43	14,63
	3	13,89	3,49	10,14		9	2,47	11,97	14,58
	4	15,06	18,07	0,8		10	5,36	-2,85	18,84
	5	5,14	13,88	-1,93		11	11,06	18,83	17,44
	6	5,35	5,68	15,17		12	11,36	15,08	12,46
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
9	1	-1,4	6,3	12,9		7	6,64	7,77	-0,52
	2	18,93	9,36	2,79		8	10,91	4,64	1,56
	3	-1,27	3,79	13,16		9	3,14	13,77	4,5
	4	4,21	12,66	-2,52		10	-0,28	1,5	-3,93
	5	7,04	12,83	14,02		11	4,1	12,12	18,54
	6	9,57	15,2	10,4		12	12,27	9,46	0,78
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период	Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3		Период		1	2	3
10	1	17,51	0,28	12,31		7	4,59	15,86	2,23
	2	5,67	3,69	1,89		8	18,6	9,62	18,04
	3	12	11,63	-3,94		9	6,86	13,4	6,09
	4	17,95	7,97	0,97		10	-3,14	10,43	13,55
	5	-0,88	18,32	17,76		11	18,61	-2,47	6,59
	6	-0,76	5,8	17,41		12	-3,94	13,36	0,76
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
11	1	-0,96	9,12	6,36		7	9,96	16,62	-2,25
	2	11,77	16,3	7,36		8	0,75	18,34	15,52
	3	1,75	18,33	-1,28		9	11,98	16,06	5,22
	4	-0,23	3,81	16,1		10	18,28	-3,68	0,46
	5	-0,59	-1,26	8,41		11	11,85	5,85	12,49
	6	-3,49	16,99	13,64		12	2,6	-2,67	11,26
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период	Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3		Период		1	2	3
12	1	11	2,31	12,97		7	-0,76	-1,15	17,8
	2	8,76	0,34	8,32		8	17,59	1,14	0,81
	3	15,41	10,27	8,64		9	16,01	7,75	2,94
	4	0,51	14,79	18,59		10	-3,43	-1,2	17,81
	5	2,81	11,27	15,24		11	0,11	9,27	14,04
	6	2,34	11,9	4,8		12	-0,78	5,61	1,52

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
13	1	3,58	7,92	9,47		7	8,39	11,92	7,93
	2	3,62	15,13	8,69		8	7,36	13,62	9,98
	3	15,8	-3,37	12,51		9	-1,71	15,86	0,46
	4	-0,98	-0,59	14,57		10	8,56	7,05	16,04
	5	8,25	11,26	5,91		11	-3,15	9,32	16,25
	6	1,06	1,41	8,79		12	-1,85	14,22	13,56
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период	Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3		Период		1	2	3
14	1	-0,09	6,73	14,61		7	12,05	16,24	17
	2	-3,06	15,81	16,83		8	8,3	15,85	-0,07
	3	10,71	4,36	3,27		9	1,18	10,76	18,47
	4	18,09	10,05	0,78		10	14,38	-2,04	-2,46
	5	12,98	5,73	16,2		11	11,71	18,49	13,31
	6	13,22	12,89	7,64		12	8,94	11,55	16,09
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
15	1	11,06	17,64	-3,8		7	6,24	18,52	7,62
	2	5,61	0,56	15,96		8	10,28	8,03	14,95
	3	7,29	15,88	17,78		9	6,55	1,69	8,57
	4	3,37	2,47	-1,13		10	17,63	10,34	3,28
	5	-2,27	-2,67	2,34		11	5,78	2,62	6,38
	6	18,95	18,68	3,29		12	12,11	4,28	13,84
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период	Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3		Период		1	2	3
16	1	0,27	15,27	-2,6		7	12,79	4,26	9,58
	2	16,78	3,55	17,33		8	12,39	7,61	7,79
	3	0,1	1,06	12,01		9	7,06	14,34	5,32
	4	17,74	1,43	4,63		10	16,9	15,84	8,44
	5	-1,41	6,34	-1,56		11	5,27	-3,03	2,75
	6	5,85	2,56	10,29		12	1,09	18,56	-2,95
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
17	1	5,25	1	9,23		7	12,93	4,66	-3,66
	2	4,97	8,58	14,71		8	18,43	15,2	11,86
	3	8,86	-1,34	5,86		9	9,66	-2,72	17,82
	4	9,19	17,96	4,03		10	14,51	9,73	15,7
	5	12,57	1,5	16,62		11	7,41	-1,6	0,67
	6	2,98	13,87	2,65		12	13,41	13,27	15,64
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период	Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3		Период		1	2	3
18	1	15,46	15,01	8,47		7	14,39	14,08	9,23
	2	13,65	-0,68	-0,87		8	9,41	17,51	13,71
	3	16,05	-1,64	1,89		9	9,58	-1,09	14,44
	4	9,01	17,16	11,66		10	4,54	9,47	13,07
	5	-1,22	-2,27	4,24		11	7,25	1,9	13,02
	6	16,95	2,94	-0,68		12	9,43	11,96	12,17

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
19	1	1,84	0,2	-1,11		7	5,22	6,86	17,68
	2	0,39	-1,53	16,76		8	17,21	-2,12	15,36
	3	14,13	11,11	-2,42		9	1,53	8,19	11,51
	4	4,29	9,35	4,37		10	16,82	15,8	4,19
	5	6,15	-1,19	10,24		11	15,33	6,47	14,04
	6	5,52	5,99	3,23		12	-0,17	10,18	8,39
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период	Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3		Период		1	2	3
20	1	-0,2	-1,56	1,06		7	18,95	3,73	16,14
	2	5,64	6,63	4,53		8	15,49	2,15	11,99
	3	-3,3	14,72	12,08		9	14,09	18,94	15,66
	4	9,06	11,09	-3,85		10	11,14	16,36	18
	5	16,58	-2,77	8,08		11	0,36	11,97	7,17
	6	1,79	15,55	2,41		12	10,24	11,29	7,46
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %			Период		Норма прибыли, %
Номер вар.	Период	1	2	3			1	2	3
21	1	7,38	-1,97	2,71		7	-0,23	11,06	13,79
	2	4,67	18,52	17,38		8	12,99	8,51	-0,01
	3	9,37	8,52	17,07		9	16,2	6,35	15,72
	4	13,6	1,67	13,1		10	7,21	0,75	-3,24
	5	13,54	17,03	-1,49		11	0,49	3,45	5,31
	6	6,57	8,42	9,29		12	14,32	12,82	5,35

1 / 81 2 3 4 5 6 7 8 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.07.20252.69 Mб0Реферат. ТАУ.rtf
#
12.07.2019168.45 Кб1реферат_инвест.doc
#
01.04.2025138.24 Кб0Реферирование.doc
#
11.07.2019297.63 Кб1Реферт.doc.rtf
#
01.04.2025106.5 Кб0Римське приватне право.СРС . Еремєєва ..doc
#
01.07.2025202.45 Кб0РИСК_САМ_РАБ.docx
#
03.03.2016535.55 Кб10РКР ТН.doc
#
18.11.2019551.94 Кб10Роб_прогр_БЖД_2012.doc
#
03.03.2016958.46 Кб22РОЗД-Л 3_Для доработки 2.doc
#
01.05.20255.74 Mб0РОЗДІЛ 7н.doc
#
01.05.202547.98 Кб2Рома М..docx