5.3: Торговый план "reverse"

Торговый план REVERSE является логическим продолжением торгового плана RANGE.

Рассмотрим ситуацию, представленную на рисунке 1.

Рис.1. Торговый план REVERSE.

Итак, цена у нас находится в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления и у нас имеется составленный торговый план RANGE, предусматривающий наши действия при движении рынка внутри торгового диапазона:

OPEN BUY LIMIT 1 LOT - 1.2400. TAKE PROFIT - 1.3000. STOP LOSS - 1.2320. P/L = 600/80 = 7.5 > 3.

OPEN SELL LIMIT 1 LOT - 1.3000, TAKE PROFIT - 1.2400, STOP LOSS - 1.3080, P/L = 600/80 = 7.5 > 3.

Мы открываем позиции на краях диапазона внутрь и фиксируем прибыль на противоположной стороне диапазона.

Если цена выходит за пределы диапазона мы ограничиваем наши потери с помощью ордеров стоп-лосс.

Но что означает то, что цена в рамках бокового тренда вышла за пределы некоторого торгового диапазона? Преодоление важного уровня поддержки/сопротивления вследствие перемены ролей превращает его в свою противоположность. Если цена прорывает уровень сопротивления, то он превращается в уровень поддержки и диапазон движения рынка задается теперь новой парой уровней поддержка-сопротивление. Аналогично, при прорыве уровня поддержки он превращается в новый уровень сопротивления.

Таким образом то, что цена вышла за пределы первоначального торгового диапазона и мы зафиксировали убыток означает также, что цена вышла в новый торговый диапазон, ограниченный новыми уровнями поддержки и сопротивления.

В соответствии с этим мы составляем торговый план REVERSE, предусматривающий наши действия на случай выхода цен из прежнего торгового диапазона.

Вернемся немного назад. В рамках торгового плана RANGE при достижении ценой уровня сопротивления мы открывали позицию на продажу. Если уровень сопротивления преодолевается, цена продолжает двигаться дальше вверх, а открытая позиция приносит нам убытки, величина которых ограничена уровнем стоп-лосс. Достижение ценой уровня стоп-лосс фиксирует величину убытка и одновременно свидетельствует нам, что выход цены за пределы прежнего диапазона был не случаен, а уровень сопротивления превратился в свою противоположность - стал новым уровнем поддержки.

Цель движения цены - новый уровень сопротивления, полученный нами в результате анализа графика цен. В рамках плана REVERSE при срабатывании стоп-лосс, когда у нас закрывается предущая позиция, мы одновременно открываем позицию в противоположном направлении:

OPEN BUY STOP 1 LOT - 1.3080.

Где будет фиксироваться прибыль? На следующем уровне сопротивления, полученном из анализа графика цен:

TAKE PROFIT - 1.3500.

Где будем фиксировать убыток? Как и в прошлом случае - под новым уровнем поддержки. Только учтем, что в случае прорыва важного уровня сопротивления, когда он превращается в новый уровень поддержки, возможный откат цены, если он происходит, как правило либо не достигает уровня поддержки, или если и достигает и преодолевает, то очень незначительно, на небольшую величину. Соответственно стоп-лосс мы можем расположить ближе к уровню, например:

STOP LOSS - 1.2970.

И последнее, проверка плана с точки зрения формальных правил риск-менеджмента:

P/L = 420/110 = 3.8 > 3.

Аналогично при выходе цен из торгового диапазона вниз:

OPEN SELL STOP 1 LOT - 1.2320, TAKE PROFIT - 1.1900, STOP LOSS - 1.2430, P/L = 420/110 = 3.8 > 3.

Таким образом, совокупность торговых планов RANGE и REVERSE предусматривает наши действия для всех возможных вариантов развития событий как при сохранении прежнего диапазона цен, так и при выходе рынка вверх или вниз из прежнего торгового диапазона.

Теперь немного обсудим наши результаты. Вариант открытия позиции в противоположном направлении на уровнях стоп-лосс не всегда является оптимальным. Более консервативные подходы могут предусматривать некоторую модификацию плана REVERSE, а именно:

1. После закрытия предыдущей позиции в результате срабатывания ордера стоп-лосс можно выставить лимитный ордер от нового уровня поддержки или сопротивления и открыть позицию на откате. В этом случае уменьшается величина принимаемых рисков за счет приближения цены открытия к границе нового торгового диапазона.

2. Второй вариант, открыть позицию при переписывании нового внутриканального максимума (минимума) после завершения отката.

3. Возможна также модификация приведенного торгового плана по принципу покупка и продаже не на уровнях, а от уровней.

На рис.2 представлен пример графика цен дневного масштаба для валютной пары EUR/USD.

Рис.2. Торговый план REVERSE на примере валютной пары EUR/USD.

Итак, мы уже имеем торговый план RANGE:

OPEN BUY LIMIT 1 LOT - 1.2098, TAKE PROFIT - 1.2254, STOP LOSS - 1.2058, P/L = 156/40 = 3.9 > 3.

OPEN SELL LIMIT 1 LOT - 1.2254, TAKE PROFIT - 1.2098, STOP LOSS - 1.2294, P/L = 156/40 = 3.9 > 3.

Дополним его планом REVERSE:

OPEN BUY STOP 1 LOT - 1.2294, TAKE PROFIT - 1.2484, STOP LOSS - 1.2239, P/L = 190/55 = 3.45 > 3.

OPEN SELL STOP 1 LOT - 1.2058, TAKE PROFIT - 1.1866, STOP LOSS - 1.2113, P/L = 192/55 = 3.49 > 3.

Таким образом, на основе анализа текущей рыночной ситуации выделены уровни поддержки и сопротивления и составлен комплексный торговый план, предусматривающий действия трейдера при различных вариантах развития ситуации.

В заключение следует отметить, что составленный торговый план должен ежедневно пересматриваться и корректироваться с учетом изменившихся условий. Кроме того, может оказаться полезным наблюдение за поведением цены в окрестности уровней, использованных для выставления ордеров. Движение рынка в этих зонах может дать неоценимую информацию о настроениях и намерениях его участников.