Межбанковские расчеты

Системы сежбанковских расчеттв

• Централизованная - расчеты через ЦБ По корреспондентским счетам, открытым в цб

• Децентрализованна - расчеты Осуществляются на основе прямых корреспондентскиз отношений между банками. Основана на ттом, что банки устанавливают между собой прямые корреспондентские отношения, т.е. Открывают друг у друга счета: ЛОРО и НОСТРО. Не нужны РКЦ.

Авизо- документ, в котором ркц ожного юанка поручает РКЦ другого банка зачислить указанную сумму на корсчет другого банка.

В течение трех дрей деньги должны дойти до получателя. Раньше автзо были почтовые, потом телеграфные. Там где возможно сецчас используются авизо в электронной форме.

Способы осуществления расчетов

• Расчете на валовой основа. банк, получив различные платежные жокументы, осуществляет операции по каждому из них.

• Клиринг. Способ расчета на основе взаимозачета требований и обязательств. Способ регулярных бедналичных расчетов, основанныы на опредлении и зачете взаимных денежных требований и обязательсттво юридических лиз за товары, цб, оказанные услуги, с последующим переводом сальдо

• Соотношение требований и обчзательств называется позицией

• Позиция бывает закрытая и открытая

• Закоытая позиция возникает еслм сальдо равно 0

• Открытая пощиция возникает при неравенстве требований и обязательств.

• Длинная - если требвования участника превышают его обязательствоа. Этому банку долюны

• Короткая- если обязательства банка превышают его требования.

Авизо- документ, в котором ркц ожного юанка поручает РКЦ другого банка зачислить указанную сумму на корсчет другого банка.

В течение трех дрей деньги должны дойти до получателя. Раньше автзо были почтовые, потом телеграфные. Там где возможно сецчас используются авизо в электронной форме.

Способы расчетов.

Банк получатель/банк отправитель. Банк а. Банк в. Банк с. Итого банк требований

Банк а. . 100 100. 100 200 300 400 500. 1700

Банк в. 100 150 200 300. .

Удобство клиринга:

• Снижаются расходы на проведение платежей

• Сокращается количество платежец

• Упорядочивание и упрощение расчетов

Для осуществления расчетов по клирингу, банк должен встепить в эту систему. Клиринговые расчеты может осуществлять и ЦБ.

Валютные риски и методы управления

Любой банк для осуществления операций в иностранной валюте должен получить лицензию.

Может быть разные лицензии:

Внутренние: позволяет банкам открывать счета резидентов в иностранной валюте, открывать корр счета в иностранной валюте.

Расширенная лицензия: корр счета в зарубежных банках, но с ограниченным числом банков для обслуживания иностранных клиентов

Общая лицензия: генерально-валютная, весь спектр услуг в ин валюте как для резидентов, та ки для нерезидентов.

Согласно законодательству о регулировании: банк имеющий лицензию является уполномоченным банком и выполняет функцию Агента валютного контроля за Валютными операциями своиз клиентов. Обязан сообщать в ЦБ

Делится спектр операций на 2 группы:

Текущие валютные операции-

1) переводы в РФ и из нее иностранной валюты для освщ расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту Мли для осуществления Обслуживания кредитования жкспорта и импорта на срок до 180 дней.

2) получение и представление кредитов на срок до 180 дней.

3) перевод в рф и из нее в процентных оходах, в дивидентах и иных оходах, связанных с разнличными видами инвестиций, кредитами и прочих операций, связанных с движением капитала

4) переводы неторгового характера из рф и в рф, чисто переводные операции: з/п, пенсии, другие суммы полученные здесь иностранными работниками.

Без ограничений

Операции, связанные с движением капитала

1) Прямые инвестиции, Т.е. Вложения в уставной капитал с целью Получения прав на участие и получение %доходов.

2) портфельные инвестиции, цб которые не дают участие в управление, переводы связанные с оплатой прав собственности на здания, сооружения, любое имущество, включая землю и т.д. Также операции связанные с представленим и получанием отсрочки поручения на срок свыше 180 днец, предоставление кредита на срок свяше 180 днец

По специальному разрешению

Нерезиденты . Могут иметь счета в иностранной валюте, без ограничений переводить, ввозить, вывозить, пересылать валютные ценности в Россию при соблюдении таможенных правил. Вывозить можео только то, что было задекларировано Ранееф. Могут покупать и продавать иностранную валюту.

Виды банковских операций:

1) открытие и ведение счетов клиентуры.

• Открывать валютные счета и процентные жепозиты: осуществлять по ним процент,

• предоставлять кредит в форме овердрафта,

• осуществлять расчетные операции с клиентами, предоставлть соответствующие услуги: предоставлять выписки, оформлять открытие счета в любой момент времени.

• Контроль за жкспортно-импортными операциями.

2) неторговые операции.

• Осуществления операций в кассах в иностранной валюте, осуществление выпуск и обслуживание пластиковых карт клиентов.

• Производить покупку и оплату дорожных чеков иностранных банков.

• Оплата денежных аккредитивов и восстановление аналогичных аккредитивов, которые предоставлены в иностранной валюте.

3) установление корреспондентскиз отношений с иностранными банками.

4) операции по привлечению и размещению банком валютныэ срежств, т.е. Привлечение депозитво в валюте, выдача кредитов в валюте.

5) конверсионные операции. - сделки по купле-прордажи наличной Валюте и безналичной иностранной влюте против наличных и безналичных рублец российской федерации. Сделки неограниченные и с ограниченной конверсией. Юани ограниченные, бывшие республики тоже ограничены. Есть понятие даты валютирования - дата реальной поставки валюты, которая была совершена при сделке.

6) осуществление междунарожных рассчетов на основе корсчетов

1) сделка с немедленной Поставкой. Конверсионная операция С датой валютирования Не более чем 2 рабочих дня. Ее еще называют

2) сделка тудэй. Дата валютирования в тот же день

3) сделка ... С валютированием на следующий день.

4) сделка spot, на второй жень от заключения сделки

5) срочные форвардные сделки, все сделки, в которых дата валютирования отстает от жалки заключения более, чем на 2 рабочих дня.

Сочные: валютные фьчерсы, валюты сворами - биржевые операции, банки активно используют их.

Когжа жанк осуществляет конверсионные операции, в балансе помимо рублей есть и иностранная валюта, поэтому в банк практике существует понятие валютной позиции банка. Она представляет собой остатки средств в иностранной валюте, которые формируют активы и пассивы с учетом небаланосового требования обязательств по несовершенным сделкам.

По каждой валюте создается своя валютная позиция, может и общая валютная позиция по позициям остатков.

Если Есть пассивы и активы в иностранной валюте есть риск потерь в связи с изменеием курса.

Различат 2 вида валютныХ позиций.

1) открытая валютная позиция- остатки средств по активам и пассивам не совпадают- либо у банка больше обязателсво по осуществления операций в валюте, либо больше требований. Открытая валютная подиция может быть длинно, когжа остатки по активам больше, короткая- по пассивам больше.

2) закрытая - по отдельным валютам, когда остатки по активам и пассивам количественно совпадают.

БР устанавливает лимиты открытых позиций. Этот лимит рассчитывается как Величины открых позиций /союственному капиталу банка *100%.

Лимиты устанавливаются по отдельным видам валюты, не более 10%, открытая позиция по совокупным валютам - не более 20%. Определяют на каждый жень по отдельным и по совокупным. Еслм не соблюдается, то наказывают. Банки должны хорошо представлять, как у них в течение жня будет осуществляються движение средств. Определить операции, которые влияют на валютную позицию банка в течение жня.

Ежедневно банк ведет общую валютную позицию по счетам Ностро.

Механизмы при конверсионных операциях

1) валютный арбитраж. Осуществление валютныэ операций при покупке иностранной валюты с ожновременной ее продаже. При такоц операции получается прибыль за счет разницы. Существуют политика пространственного и временного арбитража. На других рынках или в течение дня. Пожжержание длинной открытой позиции в валюте выгожно при условии, когжа курс валюты растет. А когда падает - то короткая.

Кнверсионный валютный арбитраж- покупка валюты самым дещевым способом, используя разные рынки и ихмерение курсов. Валютный дилинг- операции банка, связанные с валютой. Посмотреть структуру доходов российских банков: самые большие доходы банки получают от освществление валютныэ операций.

Доходы банка по валютным операциям:

1) по валютным счетам: доходы, котрые банки получают по ведению валютныэ счетов. Помимо платы за рассчето-кассовое обслуживание, также комиссии за оФормление паСпортов сделок. Еслм закон опускает, то и комиссия за обналичивание иностранной валюты

2) доходы от размещения средств. Поценты по валютным кредитам, процента по валютным депозитам в других банках.

3) доходы от размещения средств в ценных бумагах, носинированных в иностранной валюте.

4) доходы по международным рассчетам, комиссии за переводы средств, доходы от операций инкассо, открытие аккредитивов. Практически все банковские операции, есл они осуществляются в валюте, приносят жожод.

5) дожод по конверсионным операциям, только когда открытая валютная позиция

6) операции на открытом рынке в иностранной валюте.

7) дожоды по неторговым операциям: обслуживание карточек, за обслвживание наличных средств и т.д.

Виды валютных рисков

1) коммерческие. Нет специфики банка или валюты, возникают в любой ежпринимательской деятельности в связи с желанием или невозможностью должника рассчитаться по своим обязательствам.

2) конверсионные риски - возникают в связи с валютными убытками по конкретной операции

• Экономические. Типично изменение стоимости актива из-за изменения валютного курса

• Риски Перевода, когда существует различиф в учете активных и пассивных операций в иностранной валюте

• Риск сделок. Он связан с неопределенностью стоимости иностранноц валюты. Изменение курса, девальвация валюты-невозможность выплатить кредит, например.

• Трансляционные- при переоценке активов и пассивов баланса и счета прибыли и убытки в зарубежных филиалах.

• Риски форфетирования. Когда банк берет на себя риски жкспортера, связанные со своевременной уплатой и т.д.

Методы управления валютными рисками

Внешние и внутренние

Внешние:

• регулирующач политика ЦБ

• Есть рекомендации по тому, как учитывать оиски и как их минимизировать у банка международнывх рассчетов (ЦБЦБ)

• Деверсификация операций банка

• Ускорение или замедление платежей

• Совершение срочных валютных сделок, форвардных, фьючерсы, опционы

• Метожы страхования валютных рисков

Внутренние методы

• Управление Активами пассивами по видам валют и срокам

• Административные методы

• Соблидение нормативов, установленных цб

• Управление среднедневными колебаниями курсов валют

• Соблюдение коэффициента рыночного риска

• Страхование валютных рисков

• Хеджирование с помощью валютного свопа( обменная операция). Валютный соп предполагает осуществление хеджирования в два этапа как минимум.

• Купить или прожать соответствующую валюту

• Поставки спот

• Обратить эту сделку в заранее оговоренную дату по определенной ставке своп

• Мэтчинг - Взаимный зачкт рисков по активу и пассиву, вычет Притока валюты Ил ее оттока, оказание влияния на конечную вкличину валюты в баланса.

• Максимально сократить валютные сделки путем их укрупнения

• Применение валютных оговорок - в коммерческий или кредитный контракт включают опрежеленную валюту и сумму по контракту ставят в зависимоть от изменения курсового соотношшения между ценой товара и другой валюты, которую включили в качестве оговорки. Есть определенная валюта цены и в контракт влбчсктся какая-то другая валюта в ксчестча оговрки: платеж осуществляется в оговорочной валюте. Для банка выгодно в иностранной валюте, когда курс нац валюты укреплчется.

• Реструктуризаци валютной задолженности

• Формирование валютной корхины с учетом чего-то там

Виды доходов И расходов банка и оценка Показателей детельности банка

Виды доходов

• Процентный доход:

• Выдача кредитов

• Ценные бумаги

• РЕПО

• Поцентные депозиты в других банках

• Непроцентные дозоды OI(non interest income)

• Комиссионные

• Валютные операции

• за обслуживание жепозитов

• От инвестиционной деятельности и консультирования

• Чистые приьыли убытки от прожажи креитов и дизинговых соглашений

• Процентная маржа. Разница мжду процентами получинными и процентами уплаченными. Иногда ее называют чистый процентный доход.

• Нероцентная маржа. Разница мкжду непроцентными дожожами и расхожами

• Совокусный доход.

• TOI (Totsl operating income) - сопоставим с объемом чистых продаж нефинансовой фирмы

• TOI =TR(Total revenue -совокупный доход)

• TOI=TR=II+OI+SG

• SG(securities gains or losses) -прибыли иди убытки барка ль прожаэи жо соока пооашения ценных бумаг их собственного инвестиционного потрфеля по цене выше или ниже их первоначальной стоимости

Виды расходов

• Процентные

• По депозитам

• По торгуемчм обязательствам

• По операциям РЕПО и жаимствованиям на рынке МБКПо олговым обяжательства. Продать ценные бумаги с правом собратного вычета

• Чистый процентный Доход NII (net interest income) NII=II-IE

• Непроцентные OE (Non interest expence)

• Административные

• Аренда и амортизацвия зданий и оборужования

• Ущерб деловой репутации

• Прочая амортизация нематериальрых активов

Нагрузка Burden. Непроцентные расхожы больше

Burden =ОЕ-ОI

• Совокупные операционные расхожы

• EXP(total operating expence) - вкеличина, сопоставимая с издержками реализованных товаров нефинансовой фирмы

• EXP =IE+OE+PLL

• PLL(provision for loan losses) - резервы (отчисления) на покрытие вожможрых убытков по крежитам (лизингу)