3.1.Анализ структуры ряда по автокорреляционной функции:
если
,
то ряд содержит только тенденцию;если
,
то ряд содержит циклическую компоненту
периода ;если ни один коэффициент автокорреляции не является значимым (
<0,36),
то либо ряд не содержит ни тенденции,
ни циклической (сезонной) компоненты,
либо он содержит сильную нелинейную
тенденцию, для выявления которой нужен
дополнительный анализ.
3.2.Моделирование сезонных и циклических колебаний
Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений T, S и для каждого уровня ряда. Процесс моделирования можно разделить на несколько этапов:
выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;
расчет значений сезонной компоненты S;
устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных;
подбор тренда для выровненных значений уровней;
расчет полученных по модели значений (T+S) или (T·S);
определение качества модели;
прогноз по полученной модели.
1 В последнее время все чаще добавляют еще одну компоненту, которую называют интервенцией, под которой понимают существенное кратковременное воздействие на временной ряд. Например, интервенции центрального банка РФ на валютном рынке, являющиеся инструментом регулирования валютного курса с целью ослабления давления рынка на национальную валюту.