Тема 4. Правовые основы управления рисками и

СТРАХОВАНИЯ.

Правовое регулирование как элемент системы управления рисками. Законодательные и договорные основы, связанные с управлением рисками. Договоры, связанные с передачей рисков.

Законодательство в сфере коммерческого страхования. Договор страхования, его основные формы. Юридические основы договоров (полисов) страхования.

Практические задания.

1. В чем, на ваш взгляд, заключаются роль и функции правового обеспечения управления рисками в финансово-хозяйственной деятельности?

2. Какие формулировки, связанные с передачей рисков (компенсацией возможных опасностей, другими гарантиями) могут быть в договорах? Приведите примеры.

(Письменное задание)

3. Охарактеризуйте сущность, процесс и участников договора цессии (уступки прав итребования).

Отвечая на первый вопрос дайте понятие правового обеспечения и уже затем отвечайте на поставленный вопрос

Тема 5. Организация процесса управления рисками и страхования.

Факторы, определяющие необходимость регулярного риск-менеджмента.

Формирование системы управления рисками в корпорации: составляющие элементы, этапы, результаты (альтернативные варианты). Способы внедрения системы риск-менеджмента.

Построение матриц ответственности. Ранжирование и картографирование рисков, расчетVaR, расчет NVP. Оценка организации управления рисками (RAS, ROSA, др.).

Организационные структуры управления рисками. Финансирование системы управления рисками. Динамика рисков и развитие службы управления рисками. Проблемы при реализации системы риск-менеджмента на предприятии.

Подготовка специалистов - риск-менеджеров. Стандарты управления рисками (по профессиональным организациям и странам).

Организация страхования: создание, функционирование и развитие страховых компаний и перестраховочных обществ. Организация управления в страховании.

Организационные структуры страховых компаний. Особенности управления рисками в страховых компаниях.

Оценка эффективности управления рисками и страхования. Подходы и показатели оценки эффективности управления рисками. Матрица примеров оценки и использованных

приемов минимизации рисков. Риск-аудит. Функция полезности.

1. Приведите факторы, которые, на ваш взгляд, определяют необходимость регулярного риск-менеджмента и, отдельно, страхования?

2. Какие службы (подразделения) могут присутствовать в организационной структуре управления рисками на среднем предприятии? Стоит ли отдельно выделять венчурные структуры в корпорации?

3. Какие особенности организации и управления в страховании вы можете привести?

4. Какие критерии на ваш взгляд будут служить показателями эффективности (неэффективности) управления рисками (страхования)? Предложите свои критерии (показатели). (Письменное задание).

5. В чем состоят особенности управления рисками в страховой деятельности?

Тема 6. Управление финансовыми рисками (понятие финансовых рисков, способы и методы их оценки).

Финансовые риски, их классификация и особенности. Методы оценки риска (в теории вероятностей, теории игр, экспертные, и т.д.). Система показателей оценки финансовых рисков (вероятность, ожидаемая доходность, стандартное отклонение, и.т.д.). Финансовые активы, их характеристики. Инвесторы, кривые безразличия. Проблема выбора вложений финансовых (инвестиционных) активов. Модель оценки рисков финансовых активов.

Портфельный анализ, выбор оптимального портфеля финансовых (инвестиционных) активов. Расчет дюрации. Организация управления финансовыми рисками. Подходы к управлению (снижению и уменьшению) финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, срочные контракты (фьючерсы, опционы) и другие; расчет их эффективности. Оценка эффективности способов (подходов) управления риском.

Практические задания.

1. Какими общими чертами, свойствами характеризуются финансовые риски в целом?

2. Какие основные показатели используются для оценки финансовых рисков и почему? Объясните более подробно.

3. Какие подходы управления финансовыми рисками применяются в настоящее время? Приведите сферы применения таких подходов относительно финансовых рисков, охарактеризуйте их достоинства и недостатки. (Письменное задание)