Глава 3 Оценка рыночных структур

3.1 Концентрация продавцов на рынке

Структура рынка – это основные характерные черты рынка, к числу которых относятся: количество и размеры фирм, степень сходства или отличия товаров разных фирм, легкость входа и выхода с конкретного рынка, доступность рыночной информации. В Законе РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” структура рынка определялась следующим образом: “структура рынка” – совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих субъектов в доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли”.

Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются:

• численность продавцов, действующих на данном товарном рынке;

• доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке;

• показатели рыночной концентрации.

Численность продавцов, действующих на данном товарном рынке, не позволяет сделать полных и достоверных выводов о наличии (отсутствии) и характере конкуренции между ними, за исключением случаем, когда их количество очень мало. Для более полной картины рынка необходимо знание долей фирм, действующих на рынке.

Рыночная доля отражает наиболее важные результаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования организации на рынке. Исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение сил в конкурентной борьбе.

Доля предприятия на рынке рассчитывается в большинстве случаев как

(3.1)

где – объем реализации n-го предприятия на рынке; – общий размер рынка (объем реализации всем предприятий – участников рынка).

Концентрация продавцов (фирм, действующих на рынке) характеризуется их числом и долей, занимаемой ими на рынке. При сравнении концентрации в различных отраслях, последняя выше там, где меньше число фирм, либо, при равенстве фирм, там, где выше неравномерность распределения долей фирм.

При измерении концентрации необходимо: во-первых, оценить границы рассматриваемого рынка; во-вторых, вы­брать подходящий показатель размера фирм; в-третьих, про­вести соответствующие расчеты с использованием выбран­ных показателей концентрации.

Однозначного мнения по поводу показателя размера фирмы пока не существует. Чаще всего в исследованиях при­меняют показатель валового производства или объема про­даж. Недостаток этих показателей в том, что они охватыва­ют и внутрифирменные продажи, которые не выходят на конечные рынки. Весьма сложной представляется и оценка объема реализации в отраслях, имеющих последовательные стадии производства, осуществляемые в вертикально интег­рированных фирмах. Для решения этой проблемы возмож­на идентификация рынка полуфабрикатов на каждой стадии, т.е. сегментация рынка посредством внутрифирменного обо рота. Однако получить такую информацию на практике весьма сложно.

Иногда в качестве показателя размера фирмы используются занятость или активы. В этом случае возникают концептуальные трудности: исследуется рыночное поведение фирм, следовательно, анализироваться должны показатели объема производства на конечных рынках. Это же касается и добавленной стоимости, которая иногда предлагается в качестве альтернативного показателя размера фирм.

Самые большие концептуальные проблемы возникают в выборе обобщающих показателей концентрации. В настоя­щее время наиболее часто используются 11 показателей кон­центрации. Их свойства и характеристики были исследова­ны М. Холлом и Н. Тайдменом и Л. Ханна и Д. Кеем.

М. Холл и Н.Тайдмен предложили следующие основные характеристики для любого показателя концентрации: «по­казатель концентрации должен быть одномерным, не зави­сящим от размера отрасли, и должен лежать между нулем и единицей, а также должен быть убывающей функцией чис­ла фирм».

Л. Ханна и Д. Кей вывели три основных критерия, ко-' торым должен удовлетворять показатель концентрации:

1. при графическом изображении кривая концентрации, которая лежит выше другой, показывает более высокий уровень концентрации;

2. слияние фирм, происходящее в отрасли, повышает концентрацию;

3) при вхождении новой фирмы на рынок при неизмен­ном объеме реализации других фирм концентрация по­нижается.

Большинство показателей концентрации непосредствен­но основаны на использовании кривой концентрации. Кривая концентрации строится путем нанесения на график нарастающих рыночных долей самых крупных фирм на рынке (рис.3.1).

Один из наиболее используемых показателей — индекс -концентрации, . Он показывает долю выпуска, приходящуюся на n крупнейших фирм отрасли. Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определённым числом крупнейших продавцов к общему реализации (поставки) на данном товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентрации трех

(CR - 3), четырех (CR - 4), шести (CR - 6), восьми (CR - 8), десяти (CR - 10), двадцати пяти (CR -25) крупнейших продавцов. Расчет коэффициентов рыночной концентрации производится по формуле:

(3.2)

где — доля продаж данной фирмы в объеме реализации рынка.

По умолчанию, рынок считается неконцентрированным при значениях CR₃ ниже 45%, умеренно концентрированным при в пределах 45—70% и высоко концентрированным

при CR₃ больше 70%.

Другой показатель — число фирм, на долю которых приходится данная часть (в процентах) отраслевого объем производства, используется реже, так как требует интерполяции имеющихся статистических данных.

Оба показателя имеют два существенных недостатки.

Во-первых, они отражают лишь одну точку на кривой, т.е. величина индекса зависит от выбора точки. Теоретической базы для выбора точки по трем, шести и т.д. фирмам нет. Например, индекс, рассчитанный для шести фирм от­раслей А и В, идентичен (рис. 3.1), в то время как при рас­чете индекса по пяти фирмам и менее отрасль В является более концентрированной. Второй недостаток заключается в том, что в этих показателях прямо не учитывается общее число фирм, действующих на рынке.

Другой показатель — коэффициент относительной кон­центрации вытекает из первого и основан на сопоставлении числа крупнейших предприятий (как правило, трех) на рын­ке и контролируемый ими доли реализации товара:

(3.3)

где — доля числа крупнейших предприятий в общем числе предприятий, функционирующих на рынке; в про­центах;

— доля продаж крупнейших предприятий в общем объеме реализуемой продукции, в процентах.

Суть приведенной формулы в следующем: о воздействии крупнейшей фирмы на рынок можно говорить тогда, когда объем ее продаж составляет по крайней мере 20% совокуп­ного выпуска. При К= 1 между долями существует линейная зависимость; при К > 1 концентрация отсутствует, ры­нок является конкурентным; при К< 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рыночная власть фирм ве­лика.

Наиболее известный показатель концентрации — индекс Херфиндаля - Хиршмана, который рассчитывается как сумма Кондратов долей всех фирм, действующих на рынке:

(3.4)

где - доля продаж i-й фирмы в объеме реализации рынка.

Индекс Херфиндаля принимает значения от нуля до единице. В случае совершенной конкуренции индекс равен нулю, в случае монополии - единице. Соответственно, чем выше значение индекса,тем выше концентрация продав выше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке. Этот показатель чутко реагирует на перераспре­деление долей фирм - участников рынка.

Индекс Херфиндаля является основным показателем при осуществлении антимонопольной политики в США с 1982 г., в России — с 1991 г.

В нормативных документах, касающихся порядка про­ведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках особое место среди показателей концент­рации отводится именно индексу Херфиндаля—Хиршмана, «который показывает, какое место, долю на данном рынке занимают более мелкие субъекты, есть ли предпосылки при данной структуре рынка для противодействия более мелких субъектов рыночной силе крупнейших».

В соответствии с различными значениями коэффициен­тов концентрации и индексов Херфиндаля—Хиршмана вы­деляются три типа рынка:

I тип — высококонцентрированные рынки:

при 70% < CR - 3 < 100%; 2000 < Н< 10000;

II тип — умеренно концентрированные рынки:

при 45% < CR - 3 < 70%; 1000 < Ж 2000;

III тип — низкоконцентрированные рынки:

при CR - 3 < 45%; Я < 1000.

Целый ряд показателей концентрации позволяют оце­нить степень неравенства размеров фирм. К их числу отно­сится индекс Джини, который выводится из кривой Лоренца. Кривая Лоренца отражает неравномерность распределения какого-либо признака и строится как нарастающая доля фирм (в процентах) от наименьшей (рис. 3.2).

Индекс Джини рассчитывается как отношение площа­ди, ограниченной фактической кривой Лоренца и линией абсолютного равенства, к площади прямоугольного треуголь­ника, являющегося половиной квадрата. Индекс принима­ет значения от нуля до единицы. Чем выше значение индек­са, тем выше неравномерность распределения рыночных долей на рынке между фирмами и, соответственно, выше концентрация продавцов. Недостатки этого индекса следующие. Во-первых, индекс является показателем относительного размера, т.е. не учитывает число фирм. Второй недо­статок связан со сложностью расчета индекса, так как для его определения необходимо знание долей всех, даже мель­чайших, фирм.

Неравномерность распределения рыночных долей харак­теризует также такой показатель как дисперсия логарифмов рыночных долей фирм. Этот показатель широко применяется у западных экономистов для анализа агрегированной отрас­левой концентрации во времени. В отсутствие появления и исчезновения фирм на рынке производственный рост во времени ведет к логарифмически нормальному распределе­нию фирм по размерам. Поэтому для количественной оцен­ки рыночной структуры этот показатель является весьма приемлемым:

(3.5)

где ϭ² - дисперсия логарифмов рыночных долей:

п - число фирм на рынке;

q. - рыночная доля i-й фирмы;

ln - натуральный логарифм рыночной доли i-й фирмы;

ln - натуральный логарифм средней рыночной доли.

Как любой из показателей концентрации, этот показа­тель подвергается критике по трем основным причинам:

1) если фактическое распределение не является логариф­мически нормальным, то дисперсия логарифмов, рас­считанная на основе данных о размерах фирм, возмож­но, не будет удовлетворять принципу перемещений;

2) если малая фирма поглощает меньшую, концентрация, рассчитанная по этому показателю, повышается; но если малая фирма уходит с рынка, то концентрация по­нижается;

3) при слиянии число фирм на рынке снижается, соответ­ственно, концентрация увеличивается, а дисперсия ло­гарифмов снижается.

Неупорядоченность распределения рыночных долей между фирмами показывает индекс энтропии Теиля, который иногда предлагается в качестве подходящего показателя кон­центрации:

(3.6)

где Е — индекс энтропии Теиля; q. — рыночная доля /-й фирмы; ln(l/g.) — натуральный логарифм величины, обрат­ной рыночной доли i-ft фирмы.

Индекс показывает среднюю долю фирм рынка, взве­шенную по натуральному логарифму обратной ей величины.

Для сравнения энтропии на разных рынках используется относительный показатель:

, ( 3.6)

где Е - индекс энтропии Теиля;

- рыночная доля i-й фирмы;

ln (l/ ) — натуральный логарифм величины, обрат­ной рыночной доли i-й фирмы.

Индекс показывает среднюю долю фирм рынка, взве­шенную по натуральному логарифму обратной ей величины.

Для сравнения энтропии на разных рынках используется относительный показатель:

, (3.7)

де Е — индекс энтропии Теиля;

п - число фирм на рынке; - рыночная доля i-й фирмы;

ln (1/ — натуральный логарифм величины, обрат­ной рыночной доли i-й фирмы.

Чем выше показатель энтропии, тем ниже рыночная власть фирм, действующих на рынке, и, соответственно, ниже концентрация продавцов.

Количественно оценить размеры фирм в совокупности со степенью их значимости на рынке в порядковой шкале позволяет индекс Холла— Тайдмена, Он рассчитывается на ос­нове сопоставления относительных рангов фирм на рынке:

(3.8)

где НТ — индекс Холла—Тайдмена;

- рыночная доля г-й фирмы;

- ранг i-й фирмы.

Значение этого показателя лежит в интервале от нуля (рынок совершенной конкуренции) до единицы (рынок мо­нополии). Преимущество этого индекса очевидно — он по­зволяет учесть степень значимости фирм, их долю и коли­чество.

При оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках в РФ в качестве альтернативного показателя концен­трации предлагается использование индекса Линда. Индекс Линда определяет степень неравенства между лидирующи­ми на рынке продавцами товара:

(3.9)

где k — число крупных продавцов (от 2 до N);

— отношение между средней долей рынка k про­давцов и долей к продавцов;

i — число ведущих продавцов среди k крупных про­давцов.

(3.10)

где — общая доля рынка, приходящаяся на k продав­цов;

А_k — доля рынка, приходящаяся на k крупных про­давцов.

Индекс Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии следующим образом: рассчитывает­ся для k = 2, k = 3 и т. д., пока L > L_k+1, т. е. не будет полу­чено первое нарушение непрерывности показателя L. Грани­ца считается установленной при достижении значения L минимального значения по сравнению с L_k+1 . На основе по­лученных данных устанавливается характер олигополии. Из теории олигополии известно, что в случае, если 2—3 фирмы господствуют на рынке — это «жесткая» олигополия, если 6—7 фирм занимают 70—80% рынка — это «расплывчатая» олигополия.

Помимо вышеперечисленных показателей концентрации значительно реже используются такие, как минимальная кон­центрация (величина, обратная числу фирм), относительная концентрация (отношение действительной концентрации к минимально возможной), относительная энтропия, индекс избыточной концентрации, относительный индекс концен­трации (отношение двух предыдущих), среднее значение кри­вой нарастающей концентрации.

Обобщенная характеристика рассмотренных в работе показателей концентрации приведена в табл. 3.1.

Показатели концентрации имеют ряд общих черт. Так, прежде всего, они в той или иной степени учитывают кон­центрацию продавцов на рынке, либо дополняют эту харак­теристику. В основе их расчета лежит показатель доли предприятия на рынке.

Таблица 3.1

Основные показатели концентрации и их особенности

Показатель концентрации	Формула	Возможные значения	Особенности(преимущества) показателя	Недостатки
1	2	3	4	5
Индекс концентрации		70-100% - высоко концентрированный рынок 45-70% - умерено концентрированный рынок <45% низко концентрированный рынок	1. Учитывать долю крупнейших фирм на рынке 2. Служит основным показателем при осуществлении антимонопольной политики России и США	1. Не учитывает общее число фирм, действующих на рынке 2. Нет обоснования для выбора вариантов расчета по 3, 5, 6 фирмам
Коэффициент относительной концентрации		К=1 – между долями фирм существует линейная зависимость К>1 – концентрация отсутствует, рынок конкурент К<1 – высокая степень концентрации, рыночная власть фирм велика	Учитывает как число крупнейших предприятий на рынке, так и контролируемую ими долю реализация товара	Не учитывает общее число фирм, действующих на рынке
Индекс Херфидаля-Хиршмана		2000-10000 – высоко концентрированный рынок 1000-2000-умеренно концентрированный рынок <1000 – низко концентрированный рынок	1. Учитывает долю всех предприятий рынка, т.е. чутко реагирует на перераспределение долей всех фирм-участников рынка 2. Отражает связь с отраслевой маржой прибыли 3. Служит основным показателем при осуществлении антимонопольной политики в России и США	Может давать искаженную картину при использовании неточных статистических данных
Индекс Джиии		Чем выше значение индекса, тем больше неравномерность распределения рыночных долей, т.е. выше концентрация	Позволяет оценить степень неравенства фирм	1. Не учитывает число фирм, так как является показателем относительного размера 2. Сложность расчета, так как для определения точного результата необходимо знание долей всех фирм
Дисперсия логарифмов рыночных долей		Чем больше значение показателя, тем более концентрированным при прочих равных условиях является рынок	1. Оценивает неравномерность распределения рыночных долей 2. Широко применяется у западных экономистов для анализа агрегированной отраслевой концентрации во времени	1. Если фактическое распределение не является логарифмически нормальным, то результаты расчетов искажаются 2. Логарифмические преобразования снижают значимость роста крупных фирм 3. Неадекватно реагирует на поведение малых фирм на рынке (например, при уходе малой фирмы с рынка, концентрация понижается)
Индекс энтролии		Чем больше значение E, тем больше экономическая неопределенность на рынке, тем ниже уровень концентрации	Показывает неупорядоченность распределения рыночных долей между фирмами	Не учитывает концентрацию как таковую И
Индекс Линда		При нарушении непрерывности показателя на 2-3 фирмах – “жесткая” олигополия; на 6-7 фирмах – “расплывчатая” олигополия	1. Определяет степень неравенства между лидирующими на рынке продавцами товара 2. Используется в качестве определителя границы монополии	1. Не учитывает концентрацию как таковую. 2. Сложность расчетов связанная с необходимостью иметь информацию обо всех фирмах – участниках рынка. 3. Не пригоден для определения других рыночных структур, кроме олигополии
Индекс Холпа-Тайдмена		Максимальное значение -1 (монополия) Минимальное значение – l/n – совершенная конкуренция	Позволяет оценить размеры фирм в совокупности с их значением на рынке	Для точного ранжирования необходимо значение всех долей фирм рынка
Дисперсия рыночных долей	2	Если фирмы контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю, а индекс Херфиндаля обратно пропорционален числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм, чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса	1. Позволяет разграничивать влияние на индекс Херфиндаля числа фирм на распределения рынка между ними 2. Измеряет степень неравенства фирм	Является вспомогательным инструментом анализа, так как не дает характеристику относительного размера фирм

К числу основных недостатков рассмот­ренных показателей можно отнести: сложность расчетов, связанную с необходимостью наличия полной информации обо всех предприятиях — участниках рынка; либо невозмож­ность ряда показателей учитывать общее число фирм или их относительный размер. В то же время большинство показа­телей не имеют точных границ определения, что затрудняет интерпретацию полученных результатов расчета.

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов.