6. Основные этапы управления риском

Основные этапы упр. ФР орг. вкл.: опр. специфики орг., ее партнеров, контрагентов и рынков, на которых она работает; идентиф. рисков, которым подвержена орг.; выбор методики оценки ур. конкр. риска; оценка эффектив. системы упр. рисками. Руководство орг. обязано создать систему внутр. контроля за рисками, а т.ж. разраб. политику упр. рисками – т.е. способы оценки рисков, пределы допустим. риска, систему прин. решений при управ. рисками. Ключ. моментом в процессе упр. риском явл. сбор инфо. и ее оценка. Для оценки приним. рисков и использ. орг. и банками системы управ. рисками сущ. рекомендации по провед. стресс-тестирования. Большое значение имеет опр. источников покрытия убытков при реализ. рисков. Основными источник. покрытия убытков при реализ. риска явл. рисковые надбавке в цене, страх. резервы и фонды, капитал, обеспечение по сделке.

7. Основные источники покрытия рисков

Источники покрытия рисков принято подраздел. на внеш. и внутр. Внутр.: собств. капитал и резерв. фонды. Внешние источники покр. рисков отлич. от внутр. Приемы управ. рисками сост. из ср-в разреш. рисков и приемов сниж. степени риска. Ср-ами разреш. рисков явл. избеж. их, удерж., передачи, сниж. степени. Сниж. степени риска – это сокр. вероятности и объема потерь. Приемы: диверсифик., самострах., страх., хеджир., получ. гарантий, залога. Портфельный подход упр. рисками.

8. Кредитный риск организации

КР – это вероятность понести убытки вслед. невып. обязательств контрагентом по сделки. Глав. условием вып. должником своих обязательств явл. его устойчивое фин. сост., его кредитоспособ. Более широкое представ. о КР опр. его как риск потерь, связ. с ухудш. сост. дебитора, контрагента по сделке, эмитента Ц/Б. Под ухудш. сост. поним. ухудш. деловой репутации, полож. среди конкурентов в регионе, отрасли, снижение способности успешно завершить некий конкрет. проект и т. д., т.е. все факторы, способные повлиять на платёжеспособ. дебитора. Потери в данном случае могут быть также как прямые — невозврат кредита, непоставка средств, так и косвенные — сниж. стоимости Ц/Б эмитента, необход. увеличить объём резервов под кредит и т. д.

9. Управление кредитным риском по сделке

Основ. способами управ. КР явл.: перенесение риска (страх.), рассредоточ. риска (диверсиф. портфеля), огранич. риска (нормативы регулир. органов, внутр. лимиты), рисковый мониторинг, классиф. активов по степени риска и формир. резервов.

10. Управление рисками по кредитному портфелю банка

Глав. способом управ. любыми портфель. рисками, в т.ч. и кредит., явл. диверсиф. портфеля (кредитов, др. активов). Механизм диверсиф. использ., прежде всего, для нейтрализ. негатив. фин. последствий несистематич. (специф.) видов риска. Для этого практикуется рассредоточ. вложений между различ. объектами (организ., Ц/Б) с низкой степенью корреляции основных параметров.

11. Способы ограничения кредитного риска

Кредит. риск - риск непогаш. заемщиком основ. долга и процентов по кредиту в соотв. со сроками и услов. кредит. договора, т.ж. есть страновой кредит. риск и риск злоупотреблений. Ограничение риска: нормативы регулир. органов (макс. размер риска на одного заемщика или группу связ. заемщиков (25%); макс. размер круп. кредит. рисков (800%); макс. размер риска на одного кредитора; макс. размер кредит. риска на одного акционера (50%); макс. размер кред. и займов предостав. банком своим инсайдерам (3%); макс. размер привл. ден. вкладов населения;); внутр. лимиты.

12. Стресс-тестирование в кредитной организации

Для оценки адекват. приним. рисков и использ. рос. орг. и банками системы управ. рисками сущ. рекомендации по проведению стресс-тестирования. Смысл данного инструмента закл. в оценке фин. положения предпр. или банка в условиях наихудшего сценария развития событий. Стресс-тестирование должно проводиться в рамках прогноза, но прогноза вероятных событий на регулярной основе, то есть должен быть мониторинг рисков.