Перечень вопросов к зачету

1. Понятие и виды финансовых рисков

ФР – это совокуп. специф. видов риска, генерир. неопределен. внутр. и внеш. условий осущ. фин. деятель. предприятия. Причиной сущ. ФР явл. неопред. фин. результ. как деятель. предпр. в целом, так и отдел. фин. операций. Основ. оценочным показат. риска явл. ур. риска. По видам риски подраздел. на 3 основных вида: риски, связ. с покуп. способ. денег (инфляц. и дефляц. риски; валют.риски; риски ликвидности); риски, связ. с влож. капитала (инвестиц. риск, риск сниж. фин. устойчивости, риск упущ. выгоды, риск сниж. доходности (процент. риски, процент. риск инвестора, процент. риск эмитента, кредит. риск.), портфель. инвестиции, риск прям. фин. потерь (бирж. риск, селектив. риск, риск банкрот., кредит. риск)); риск, связ. с формой орг.-хоз. деятель. организации

2. Система управления рисками в организации

В круп. комп. созд. подраздел. риск-менеджмента, а в небольших комп. функционир. система риск. мониторинга. Основные этапы упр. ФР орг. вкл.: опр. специфики орг., ее партнеров, контрагентов и рынков, на которых она работает; идентиф. рисков, которым подвержена орг.; выбор методики оценки ур. конкр. риска; оценка эффектив. системы упр. рисками. Руководство орг. обязано создать систему внутр. контроля за рисками, а т.ж. разраб. политику упр. рисками – т.е. способы оценки рисков, пределы допустим. риска, систему прин. решений при управ. рисками. Ключ. моментом в процессе упр. риском явл. сбор инфо. и ее оценка. Для оценки приним. рисков и использ. орг. и банками системы управ. рисками сущ. рекомендации по провед. стресс-тестирования. Большое значение имеет опр. источников покрытия убытков при реализ. рисков. Основными источник. покрытия убытков при реализ. риска явл. рисковые надбавке в цене, страх. резервы и фонды, капитал, обеспечение по сделке.

3. Внешние риски организации

Рын. риски (инфляц., валютный, процент.); законодат. риски; природно-естеств. риски; политич. риски; страновой риск; риск конкуренции.

4. Нормативное регулирование рисков банка

Нормативы: мин. размер. УК; предел. размер. неден. части УК; норматив достат. капитала; норматив ликвид. банка; макс. размер риска на одного заемщика или группу связ. заемщиков; макс. размер круп. кредит. рисков; макс. размер риска на одного кредитора; макс. размер кредит. риска на одного акционера; макс. размер кред. и займов предостав. банком своим инсайдерам; макс. размер привл. ден. вкладов населения; макс. размер обязательств банка перед банками; норматив использ. собств. ср-в банков для приобр. долей (акций) др. ЮЛ и др.

5. Система рискового мониторинга

Механизм управ. фин. рисками представ. собой сово­куп. основ. элементов, оказ. воздействие на  процесс разра­б. и реализ. решений в области фин. деятель. предпр. Основ. этапы управ. ФР: опр. специф. орг., ее партнеров, контрагентов и рынков, на которых она работает; идентиф. рисков, которым подвержена орг.; выбор методики оценки ур. конкрет. риска; оценка эффектив. системы управ. рисками. Руководство орг. обязано создать систему внутр. контроля за рисками, а т.ж. разраб. политику управ. рисками – то есть способы оценки рисков, пределы допустим. риска, систему прин. решений при управ. рисками. Ключ. моментом в процессе управ. риском явл. сбор инфо. и ее оценка. Недостат. инфо., ее неадекват. или недостовер. может привести к неверным решениям. Кроме того, следует учитывать асимметрию инфо., характерную для большинства сделок на рынке. Мониторинг риска явл. неотъем. элементом системы риск-менеджмента банка. Основ. его компонентами явл.: монитор. риска продукта и монитор. риска заемщика.