1. Эконометрика как наука. Цель, задачи курса. Эконометрический анализ

Эконометрика – наука, которая даёт количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. (определение, которое дал норвежский экономист и математик – Фриш).

Проще говоря, это наука о связях экономических явлений.

Эконометрика – единство трех составляющих: экономической теории, экономической статистики и приложений математики к экономике.

«Эконометрика» = греч =«экономика» + «метрика» = измерение в экономике.

Цель дисциплины – ознакомление с основными принципами применения математической статистики в экономике. Основной задачей является проверка экономической теории на фактическом эмпирическом материале при помощи методов математической статистики, прогнозирование путей развития микро- и макроэкономических факторов хозяйственной деятельности. Эконометрический анализ позволяет предвидеть только те процессы, которые сохраняют основные тенденции развития либо повторялись несколько раз в прошлом. Цель эконометрического анализа – разработка эконометрических моделей, позволяющих прогнозировать тенденции развития экономики и бизнес – процессов для получения наиболее эффективных и обоснованных решений.

2. Выделение эконометрики в отдельную науку

К 30-м гг. сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку. 29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера, Р. Фриша, Я. Тинбергена, И. Шумпетера, О. Андерсона и других ученых было создано эконометрическое общество, на котором норвежский ученый Р. Фриш дал новой науке название – «эконометрика».

С самого начала эконометрическое общество было интернациональным. Уже в 1950 г. общество насчитывало почти 1000 членов.

С 1933 г. под редакцией Р. Фриша стал издаваться журнал «Эконометрика» («Econometrica»), который и сейчас играет важную роль в развитии эконометрической науки. В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике, который был создан Я. Тинбергеном.

В эти годы вплоть до 70-х гг. XX в. эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, разработанных экономической теорией. Под влиянием лидеров, таких как Р. Фриш, Т. Хаавелмо, Я. Тинберген, Л. Клейн, экономические модели, построенные в этом периоде, всегда были кейнсианскими.

Все изменилось в 70-е гг. В макроэкономике возникли противоречия между кейнсианцами, монетаристами и марксистами. Экономическая теория потеряла свое решающее значение.

Другим важным событием стало появление компьютеров с высоким быстродействием и мощной оперативной памятью. Существенное развитие получил статистический анализ временных рядов. Вершиной этой стадии развития явился метод коинтеграции, развитый С. Йохансеном и др.

В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от больших макроэкономических моделей, включающих несколько сот, а иногда и тысяч уравнений, до малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем.

3. Типы данных

Для использования моделей необходимо понимать, какие виды данных можно использовать. Данные бывают двух видов: пространственные и временные.

Пространственные – это данные по какому-либо экономическому показателю, полученные от разных однотипных объектов, но относящиеся к одному и тому же моменту времени. (Например, данные о расходах разных семей в зависимости от их состава и доходов; данные о зарплате, в зависимости от пола, возраста, стажа, образования).

Временные ряды – данные, которые характеризуют один и тот же объект в различные моменты времени. (Например, ежедневный курс валют).

Любые экономические данные – это характеристики какого-либо экономического объекта. Они формируются под воздействием множества факторов. Не все поддаются внешнему контролю. Неконтролируемые факторы обуславливают случайность данных, которые они определяют.