
- •Практическое занятие по теме: «Сущность и виды банковских рисков»
- •Практическое занятие № 1
- •Задание для студентов:
- •Система внутреннего контроля банка
- •Типичные банковские риски
- •Практическое занятие по теме: «Кредитный риск и его виды»
- •Практическое занятие № 2
- •Задание для студентов:
- •Зоны риска кредитных вложений
- •Факторы кредитного риска кредитной организации
- •Практическое занятие по теме: «Кредитный риск и методы его управления»
- •Практическое занятие № 3
- •Задание для студентов:
- •Практическое занятие по теме: «Риск ликвидности и методы его управления»
- •Практическое занятие № 4
- •Задание для студентов:
Практическое занятие по теме: «Кредитный риск и его виды»
для студентов специальности 080105 «Финансы и кредит»
специализации «Банковское дело»
Составитель: Лумпова С.В., ст. преп. кафедры «ФиБУ»
Омск 2013
Практическое занятие № 2
ТЕМА: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
ЦЕЛЬ: систематизация и закрепление теоретических знаний о сущности, видах кредитных рисках, а также методах управления кредитными рисками
Задание для студентов:
Задание 1. Подберите к каждому критерию кредитного портфеля коммерческого банка зону риска кредитного вложения. Результаты оформите в таблице. Время выполнения задания – 15 мин. Максимальное количество очков – 15.
Зоны риска кредитных вложений
Критерий |
Зона риска кредитных вложений |
Субъекты кредитования |
|
Объекты и назначение кредита |
|
Сроки кредитования |
|
Наличие и характер обеспечения |
|
Кредитоспособность заемщика |
|
Отраслевая принадлежность заемщика |
|
Источники и методы погашения кредитов |
|
Зоны риска кредитных вложений: погашение ссуды и процентов в конце срока, низкая кредитоспособность, кредитование затрат, необеспеченные ссуды, сельское хозяйство, потребительские кредиты, долгосрочные ссуды.
Задание 2. Распределите перечисленные факторы кредитного риска кредитной организации на группы:
степень развития банковского законодательства и политика государства в области банковского бизнеса;
рост безработицы;
ухудшение платежеспособности населения;
злоупотреблений со стороны заемщика;
изменение процентных ставок на межбанковском рынке;
рост инфляции;
принятие в качестве обеспечения кредитных операций малоликвидных ценностей или ценностей, подверженных быстрому обесценению;
денежно-кредитная политика;
банкротства заемщика;
репутация заемщика;
концентрации деятельности кредитной организации в новых, нетрадиционных сферах кредитования;
условия коммерческой деятельности заемщика;
политическая ситуация в стране;
вид, формы и размер предоставляемого кредита.
Результаты оформите в таблице. Время выполнения задания – 20 мин. За каждый правильный ответ присуждается 1 очко.
Факторы кредитного риска кредитной организации
Внешние факторы |
Внутренние факторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задание 3. Подберите к каждому термину определение. Время выполнения задания – 30 мин. Максимальное количество очков – 15.
Термины: 1) идентификацией кредитного риска; 2) диверсификация ссудного портфеля; 3) кредитоспособность заемщика; 4) процентная политика банка; 5) резерв на возможные потери по ссудам; 6) обесценение стоимости ссуды; 7) однородные ссуды; 8) нереальная для взыскания ссудная задолженность; 9) обеспеченная ссуда; 10) недостаточно обеспеченная ссуда.
Определения:
Кредиты и иные кредитные продукты банка, имеющие одинаковые параметры и одинаковые характеристики кредитного риска.
Ссуда, имеющая обеспечение в виде залога, не отвечающего хотя бы одному из требовании, предъявляемых к залоговому обеспечению по обеспеченной ссуде.
Часть кредитной политики банка, зависящая от уровня процентных ставок по кредитам.
Разница между балансовой оценкой (стоимостью ссуды), т.е. остатком задолженности по ссуде, и ее справедливой стоимостью.
Ссуда, имеющая обеспечение в виде залога в тех случаях, когда залог одновременно отвечает определенным требованиям.
Распределение, рассеивание кредитного риска по нескольким направлениям.
Специальный резерв, необходимость формирования которого обусловлена кредитными рисками в деятельности банков, который обеспечивает банкам создание более стабильных условий финансовой деятельности и позволяет избегать колебания величины прибыли банков в связи со списанием потерь.
Ссудная задолженность, по которой меры, предпринятые по взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по возвращению ссуды.
Выявление специфики кредитного риска, прогнозирование возможностей и особенностей реализации, изменение риска во времени, степень взаимосвязи с другими рисками, фиксация факторов, влияющих на выявляемый кредитный риск.
Способность заемщика погасить долговые обязательства перед коммерческим банком по ссуде и процентам по ней в полном объеме и в срок, предусмотренный кредитным договором.
Задание 3. Ответьте, верно или неверно данное выражение (да/нет). Время выполнения задания – 20 мин. За каждый правильный ответ присуждается 1 очко. Максимальное количество – 10 очков.
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности.
Кредитный риск, таким образом, был и остается основным видом банковского риска.
Кредитный риск – риск, связанный с обязанностью банка всегда платить по своим обязательствам.
Опасность возникновения кредитного риска существует при проведении расчетных операций.
Технология заключения кредитной сделки регламентирована в нормативном акте Банка России.
Кредитование как форма финансирования посредничества сопряжена со значительными рисками.
Кредитование – наиболее прибыльная, но одновременно более рисковая банковская операция.
Банк для минимизации рисков кредитования оценивает кредитоспособность потенциального заемщика.
Банк выдает кредиты без наличия гарантий или поручительств его возврата.
К группе внешних факторов относятся факторы, связанные с деятельностью заемщика или другого контрагента операции кредитного характера.
ОМСКИЙ ФИЛИАЛ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»