Тема 4. Информационные технологии прогнозирования

состояний объектов управления.

1. В чем смысл прогнозирования состояний ОУ по его динамической модели.

2. Объясните смысл помех, описываемых сезонной, циклической и стохастической компонентами вектора состояний ОУ.

3. Объясните модель парной линейной регрессии.

4. Объясните модель множественной линейной регрессии.

5. Чему равно математическое ожидание для стационарной авторегрессии первого порядка при отличном от 1 выборочном коэффициенте корреляции?

6. Как определяются параметры стационарной авторегрессии второго порядка?

7. Какой моделью обычно описывают коррелированную стохастическую

переменную?

8. Чем отличаются оперативное и стратегическое прогнозирование?

9. Какой из регрессионных анализов является самым простым и надежным для отражения тенденций в стратегическом прогнозировании?

10. Какие критерии используют для оценивания адекватности регрессионных моделей?

11. Какими критериями пользуются для оценивания степени близости регрессионных моделей к фактическим данным?

12. В каких случаях используется прогнозирование состояний экономических объектов на основе их стохастических моделей?

13. Какие функции называются предикторами?

14. Какому закону подчиняется совместное распределение двух случайных величин?

15. Что такое условное распределение случайной величины?

16. Как определяется маргинальное распределение случайной величины?

17. Как определяется функция регрессии?

18. Как определяется полная ошибка случайной величины Y, статистически связанной со случайной величиной X?

19. Каков вид регрессии при нормальном законе распределения случайных величин X и Y?

20. Объясните смысл оптимального стохастического прогноза.

21. Дайте определение корреляционного отношения.

22. Что служит показателем отклонения регрессионной зависимости от линейной зависимости?

23. Каков вид зависимости предиктора, описываемого множественной линейный регрессией?

24. Каков вид зависимости предиктора, описываемого нелинейный регрессией?

Тема 5. Информационные технологии управления рисками.

1. С какими критериями можно связывать оценки степеней риска?

2. Чем отличаются риски нечетких и вероятностных событий?

3. В чем экономический смысл минимаксного критерия риска?

4. Перечислите параметрические характеристики вероятностных рисков. Дайте многокритериальную трактовку рисков.

5. Приведите методы скаляризации двухпараметрических характеристик рисков. Объясните их смысл.

6. Объясните смысл диверсификации средств в разные активы. Проведите расчет диверсификации капитала на собственные и заемные средства.

7. Приведите формулу снижения риска для N независимых вкладов.

8. Изобразите уровневые функции полезности Неймана-Моргенштерна и на их основе дайте трактовку трех различных характеров отношения к риску.

9. Дайте определение эффективного или Парето-оптимального решения на примере ожидаемой эффективности и риска смеси.

10. Опишите пошаговую однокритериальную оптимизацию Т. Марковица. Отобразите эффективную траекторию множества допустимых решений. Отобразите графический способ нахождения Парето-оптимального решения.

11. Объясните смысл использования безрискового актива в пошаговой однокритериальной оптимизационной задаче диверсификации.

12. Перечислите методы управления рисками при инвестировании.

13. Объясните смысл анализа чувствительности критериев эффективности при инвестировании.

14. Объясните смысл метода сценариев при инвестировании.

15. Объясните смысл анализа вероятностных распределений потоков платежей при инвестировании.

16. В чем смысл имитационного моделирования инвестиционных рисков и как оно выполняется?

17. Опишите метод деревьев решений, его преимущества и недостатки.

18. Проведите сравнительный анализ всех методов управления рисков при инвестировании. Какие методы наиболее предпочтительны, при каких условиях?