Тема 4. Страхові ризики та їх оцінка.

Можливість негативного відхилення між плановими та фактичними результатами, ін.сл. небезпека настання негативної події на одне очікуване, називають ризиком.

Можливість позитивного відхилення при вихідних заданих параметрах на одну очікувану подію носить назву “шансу”. В цьому змісті можна казати про ризик збитків, та шансу на прибуток.

Ризик у страхуванні треба розглядати в декількох аспектах:

• Як конкретне явище або сукупність явищ, при настанні яких проводяться виплати з раніш утвореного централізованого страхового фонду натуральній або грошовій формі.

• Ризик повязан з можливістю знищення або пошкодження даного об'єкта, прийнятого на страхування.

Страхова подія не є об'єктом страхування. Таким об'єктом виступає ризик, який може відбутись або не відбутись. Відповідно, ризик – це випадкова подія, яка настає всупереч бажанням людини.

ВИДИ РИЗИКІВ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА.

Ризики можна класифікувати на основі істотних класифікаційних ознак.

1. За джерелами небезпеки

   • Ризики пов'язані зі стихійними силами природи ( землетруси, повені, селі, цунамі та інш.)

   • Ризики, пов'язані з впливом діяльності людей ( крадіжка, вандалізм інші протиправні дії тощо).

2. За обсягами відповідальності страховика.

• Індивідуальні ризики ( Договір страхування витвору мистецтва при його перевезенні на випадок прояви вандалізму по відношенні до нього ).

• Універсальні ризики ( Ризик , що включається в обсяг відповідальності страховика по більшості договорів майнового страхування – крадіжка ).

3. Специфічні ризики.

   • Аномальні ризики – ризики , величина яких не дозволяє віднести відповідні об'єкти до тих чи інших груп страхової сукупності. Аномальні ризики бувають вище та нижче нормального. До числа таких особливих умов відноситься процедура попереднього медичного обстеження потенційного страхувальника, якщо для того є вагомі підстави ( максимально можлива страхова сума договору, генетична сприятливість до ряду серйозних захворювань тощо ).

   • Катастрофічні ризики – складають значну групу, що охоплює велике число застрахованих об'єктів або страхувальників, що спричиняє при цьому значні збитки в особо великих розмірах. Ці ризики пов'язані з стихійними силами природи , а також з діяльністю людини ( наприклад, аварії на АЕС тощо ).

4. За загальною класифікацією.

• Екологічні ризики – пов'язані із забрудненням навколишнього середовища та обумовлені діяльності людей.

• Політичні ( репресивні) ризики - пов'язані з противоправними діями з точки зору норм міжнародного права, з акціями урядів іноземних держав по відношенню даної держави або громадян цієї держави.

• Спеціальні ризики – передбачають страхування перевезень особо цінних вантажів, наприклад дорогоцінних металів або каменів, витворів мистецтва тощо.

• Технічні ризики – проявляються у формі аварій унаслідок раптового виходу з ладу машин та обладнання або збою в технології виробництва. Технічні збитки класифікуються по видам основних та оборотних фондів, в яких вони проявляються:

  • Машини та обладнання – промислові ризики.

  • Будівлі, споруди, передаточні пристрої – будівельні (будівельно–монтажні) ризики.

  • Транспортні засоби – транспортні ризики, що розділяються на:

• КАСКО – страхування повітряних, морських, річкових судів, залізничного рухомого складу та автомобілів під час руху, стоянки (простою) та ремонту.

• КАРГО – передбачають страхування вантажів, що перевозяться повітряним, морським, річковим, залізничним та автомобільним транспортом.

• Сільське господарство – ризики захворювання тварин та рослин, знищення врожаю тощо.

• Ризики цивільної відповідальності – пов'язані з законними претензіями фізичних та юридичних осіб в зв'язку з збитками, викликаними , наприклад, джерелами підвищеної небезпеки. До джерел підвищеної небезпеки відносять автомобільний, залізничний,повітряний та морський транспорт, низка хімічних підприємств та інше. Фізичні та юридичні особи , що володіють таким джерелом підвищеної небезпеки, можуть застрахувати свою цивільну відповідальність перед третіми особами, інш.сл. перекласти зобов'язання відшкодування майнових збитків третім особам на страховика.

5. За оцінкою можливості страхування.

• Ризики, які можна застрахувати – це ті ризики які можуть бути оцінені з точки зору ймовірності настання страхової події та кількісних розмірів можливих збитків. Основні критерії, які дозволяють рахувати ризик страховим:

  • повинен бути ймовірним.

  • повинен мати випадковий характер. При цьому всім сторонам наперед невідомо конкретний час настання страхової події та можливий розмір нанесених збитків.

  • Настання страхової події, що виражено в реалізації ризику, не повинно бути пов'язано з волевиявленням страхувальника або іншої зацікавленої особи. (спекулятивні ризики ).

  • Факт настання страхового випадку не відомий по часу та в просторі.

  • Страхова подія не повинна мати розміри катастрофічної, інш.сл. не повинна охоплювати масу об'єктів у рамках страхової сукупності, що спричиняє масові збитки.

  • Негативні наслідки реалізації ризику необхідно виміряти та оцінити.

• Ризики, які не можливо застрахувати.

• Сприятливі ризики.

• Несприятливі ризики.

• Технічні ризики страховика – в теоретичному плані, здійснення страхової справи.

Оцінка ризику. Для оцінки ризику необхідно знати середній розмір збитків та ймовірність їх настання та частоту збитків.

1. Імовірність або частота настання збитків . Оцінюється на підставі статистичних даних про число збитків на сукупності об'єктів, яким властивий даний ризик.

2. Очікуєме значення збитків Е (х). Якщо Х₁ та Х₂ – два можливих результати, що мають відповідні ймовірності настання ₁ та ₂ , то

Е(х) =  ₁Х₁ + ₂ Х_2.

3. Розкид або степінь зміни можливих результатів оцінюється показниками дисперсії, стандартного відхилення та варіації. А) Дисперсія ² визначається як середньозважена з квадратів відхилень дійсних результатів від тих, що очікуються:

² = ₁  Х₁ – Е(Х) ² + ₂ Х₂ –Е(Х) ²

корінь

 =  ₁  Х₁ – Е(Х) ² + ₂ Х₂ –Е(Х) ²

В) Коефіцієнт варіації показує відношення стандартного відхилення до значення, що очікується ін.сл. степінь розсіяності фактичних результатів:

V _{a r} =

ОБСТАВИНИ РИЗИКУ ТА СТРАХОВИЙ ВИПАДОК.

При укладанні договору страхування стан об'єкта визначається страховиком у залежності від ряду ознак. До уваги приймаються ознаки, що суттєво впливають на стан об'єкту страхування. Вони визначаються та регіструються страховиком. Процес спостереження та обліку носить назву реєстрації ризику. Фактори, якими визначається реєстрація ризику для даної страхової сукупності – обставини ризику. Любий ризик можна розглядати як сукупність обставин ризику.

Обставини ризику поділяють на:

• Об'єктивні обставини ризику – відображають обєктивний підхід до дійсності та не залежать від волі та свідомості людей.

• Суб'єктивні обставини ризику – відображають тип зв'язку, що ігнорує об'єктивний підхід до дійсності та залежать від волі та свідомості людей.

Всі обставини ризику, що розглядаються в взаємодії, визначають стан, який називається ситуацією ризику. Вона характеризує природній стан об'єкту страхування та обставини, в якій знаходиться цей об'єкт.

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ.

Управління ризиком – цілеспрямовані дії по обмеженню або мінімізації ризику в системі економічних відносин.

Концептуальний підхід використання управління ризиком у страхуванні включає в себе три основні позиції:

• Виявлення наслідків діяльності економічних суб'єктів у ситуації ризику.

• Уміння реагувати на можливі негативні наслідки такої діяльності.

• Розробку та здійснення заходів, при яких можуть бути нейтралізовані або компенсовані ймовірні негативні наслідки дій, що здійснювались.

Управління ризиком в страхуванні здійснюється у два етапи:

• Підготовчій – передбачає порівняння характеристик і ймовірностей ризику, отриманих унаслідок аналізу та оцінки ризику. Визначаються пріоритети, інш.сл. визначається коло проблем та питань, що вимагають першочергової уваги.

• Вибір конкретних заходів – вибір заходів, що сприяють усуненню або мінімізації можливих негативних наслідків ризику. Цей етап включає в себе розробку організаційних та операційних процедур попереджувального характеру.

Слід відмітити, що ймовірність настання тих чи інших ризиків оцінюється різними людьми по-різному. Основними причинами цього можна назвати:

• Інформативність. Люди, як правило, переоцінюють небезпеку тих подій, про які повідомляється в засобах масової інформації. І навпаки, відсутність широкої інформації приводить до недооцінки ймовірності як негативних, так і позитивних наслідків ризикових рішень, що реалізуються.

• Методи подачі інформації. Людина може недооцінювати небезпеку, пов'язану з автомобільними катастрофами, якщо дані про них будуть викладені статистичною мовою. В той-же час, він може переоцінювати величину цього ризику, якщо приводяться приклади окремих транспортних катастроф.

• Відтермінування можливих негативних наслідків. Наприклад: при оцінці ризику шкоди куріння можливі наслідки відтерміновані в часі. Тому, незважаючи на те, що кожен рік помирає біля 1.5 млн.чол. від хвороб викликаними палінням, об'єктивна небезпека багатьма людьми недооцінюється, та не викликає змін в їх, поведінці. І навпаки.

Розроблено чотири методи управління ризиком:

1. Усунення - у спробі усунути ризик. Для окремої особи це означає, що не слід палити, літати літаками тощо. Усунення ефективний спосіб уникнути можливих втрат.

2. Запобігання втрат та контроль. Запобігти втратам означає зберегти себе від імовірностей. Контролювати їх означає обмежити розмір втрат у випадку, якщо збитки мають місце.

3. Страхування. Головна ідея страхування полягає у розподілі втрат серед великої кількості фізичних та юридичних осіб ( страхової сукупності), що підвергаються однотипному ризику.

4. Поглинання. Суть полягає в поглинанні , інш.сл. признанні збитків без розподілу їх із допомогою страхування.

Етапи процесу управління ризиком. Може бути розбитий на 6 етапів.

1. Визначення мети. Для людини конкретна мета може включати турботу про добрий стан здоров”я, підтримки рівня життя в сім'ї у випадку смерті або втрати джерел доходів, страховий захист домашнього майна тощо. Для підприємств головною метою є забезпечення існування фірми в непередбачуємих ситуаціях ( пожежа, пограбування тощо).

2. Уточнення ризику – усвідомлення ризику особою. Усвідомлення ризику завжди відбувається в суспільному середовищі та спирається на суспільну практику.

3. Оцінка ризику – визначення його значення з точки зору ймовірності та розміру можливих збитків.

4. Вибір методу управління ризиком ( див.вище )

5. Застосування вибраного методу. Якщо наприклад, вибрано страхування, то наступним кроком буде – оформлення договору страхування, стратегія управління любим ризиком включає програму запобігання та контролю збитків.

6. Оцінка результатів проводиться на базі відлагодженої системи точної інформації, що дає можливість розглядати збитки та самі дії, що здійснюються для його запобігання.

СТАТИСТИКА СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ.

Усі розглянуті страхові ризики мають певну ймовірність свого настання. Люба життєва подія має ймовірність настання відмінну від одиниці. Більшість страхових ризиків неможливо усунути або запобігти. До них можна віднести: псування та загибель майна внаслідок стихійних лих, травматизм та нещасні випадки на виробництві та побуті, хвороби, інвалідність, смерть людей, безробіття тощо. Ці події є традиційним об'єктом страхування. Настання кожної події у кожному конкретному випадку неможливо передбачити. Але в своїй масі вони повторюються, що дає змогу їх передбачити та приймати заходи по полегшенню пов'язаних із ними негативних наслідків.

Імовірностні розрахунки є науковою основою страхової діяльності. Одна з перших таблиць смертності була складена Депарсіє ( 1703 – 1768 ) для монахів та монахинь паризьких монастирів.

Імовірність події враховується не тільки в страхових операціях. Створення страхових запасів товарів також пов'язано з можливістю настання або ненастання будь-якої події. При визначенні нормативів обігових засобів вираховується середня частота поставок, яка є ймовірною величиною.

Перша практична умова кількісного визначення ймовірності - це проведення статистичного спостереження. Якщо, наприклад, об'єктом страхування є особистий автотранспорт , то необхідно мати дані про число аварій та число стихійних лих, кількості крадіжок автомашин, якщо це є об'єктом страхування. Розглянемо наступний приклад:Якщо,

Імовірність виникнення аварії (подія А) позначимо як q(А).

Ймовірність тілесних пошкоджень (подія В) позначимо як q(В).

То одночасне настання цих двох подій: аварії та травми водія – визначається за теоремою множення ймовірностей.

При цьому очевидно, що аварія є умовою отримання водієм тілесного пошкодження. Умовна ймовірність події (В), при умові, що подія (А) відбулась, визначається як

q(AB) = q(A) q(A/B).

Таким, чином для розрахунку ймовірності настання двох подій (аварії та тілесного пошкодження) крім частоти події (А) треба визначити частоту події (В), як відношення числа випадків тілесних пошкоджень до числа аварій. Це відкриває можливість для проведення одночасного страхування від аварій та на випадок тілесних пошкоджень.

В страхових операціях використовується не тільки теорема множення, але і складання ймовірностей. Наприклад, при змішуваному страхуванні життя, де подія А – дожити до певного віку та подія В – не дожити до цього віку, не сумісні. Тому імовірність того, що страхувальник або вигодоздобувач отримає обумовлену суму грошей, дорівнює сумі ймовірностей події А і події В. Символічно це позначується q (A + B) = q (A) + q (B). Практично дана ймовірність складає 100%.

При страхуванні життя в якості страхових подій виступають нещасливі випадки, випадки смерті і дожиття застрахованих до відповідного віку. В соціальному страхуванні к таким подіям відносяться наставання пенсійного віку, інвалідність, травматизм, утрата годувальника. Визначимо число осіб у віці х років символом I, число померлих осіб у віці х років символом d_х, причому, очевидно, що d_х = l_х - l_х+1. Тоді імовірність для особи, чий вік х років, прожити ще рік, т.б. дожити до віку х+1 років, рівняється

а прожити п на протязі років буде

Імовірність особи у віці х років померти на протязі наступного року життя рівняється

а імовірність померти на протязі найближчих п років рівняється

Розглянемо розрахунок імовірностей страхових подій на прикладі. Маємо наступні дані ( див. табл. 1)

Для особи, вік якої 40 років, імовірність прожити ще один рік становить

імовірність померти на протязі наступного року життя рівняється

імовірність прожити 5 років підряд рівняється

імовірність померти на протязі наступних п`яти років рівняється

імовірність померти на п`ятому році життя рівняється

Таблиця 1

Вік у роках	Кількість осіб, що доживають до віку х років	Кількість осіб, помираючих при переході від х років до х+1 років
40 41 42 43 44 45	88565 88246 87910 87558 87189 86805	319 336 352 369 384 400

Викладений принцип розрахунку ймовірностей дожиття до визначеного віку або смерті на протязі п років і (п+1) року використовується при складанні таблиць смертності усього населення, так і застрахованих осіб. Але то не означає, що імовірність дожиття і смертності застрахованих у відповідності, вирахуваним для усього населення, хоча між страхувальниками і населенням немає монастирської стіни. Смертність у середовищі страхувальників може відрізнятися від показників смертності усього населення. У особистому страхуванні закон дожиття і імовірність смертей для кожного віку страхувальників є функцією декількох змінних. До числа таких змінних відносяться вік та стать страхувальника, давність страхування, вид страхування, страхова сума, стан здоров`я , в момент укладання договору страхування.