Тема 2. Тема 2. Аналіз ризику у задачах прийняття рішення в умовах невизначеності
1. Оцінка ризику – це:
а) визначення можливого виду ризику і факторів, що впливають на рівень ризику;
б) визначення кількісним або якісним способом величини або ступеня ризику, який існує на підприємстві;
в) кількісне визначення окремих ризиків і ризику проекту в цілому;
г) комплекс заходів, що приймаються по зменшенню дії ризику
2. Область ризику, що характеризується рівнем втрат, які не перевищують розміру чистого прибутку, це:
а) область максимального ризику;
б) область високого ризику;
в) область нормального ризику;
г) область розумного ризику
3. Область ризику, що характеризується величиною втрат більше величини розрахункового прибутку, але менше величини доходів, це:
а) область максимального ризику;
б) область високого ризику;
в) область нормального ризику;
г) область розумного ризику
4. Абсолютна величина, яка розраховується, як очікувана шкода зкоректована на імовірність виникнення даної шкоди, це:
а) показник ризику;
б) критерій оцінки ризику;
в) ступінь ризику;
г) величина втрати від ризиків
5. Область високого ризику характеризується:
а) рівнем втрат, які не перевищують розміри розрахункового прибутку;
б) величиною втрат, більшою, ніж розрахунковий прибуток;
в) втратою власних коштів;
г) рівнем втрат, що не перевищують розміри чистого прибутку
6. Ступінь допустимого ризику визначається з урахуванням параметрів:
а) основні фонди, обсяг виробництва, обсяг реалізації, показники рентабельності;
б) оцінювання правового, економічного, політичного середовища;
в) профілю діяльності фірми, відношення до ризиків партнерів по бізнесу; конкурентоспроможності підприємства, рентабельності;
г) немає відповідей
7. Основні зовнішні фактори, які впливають на рівень економічного ризику:
а) втрата конфіденційної інформації, вплив чуток, поломки комп'ютера, оргтехніки;
б) порушення авторських прав, аварії на підприємстві, страйки, витік інформації, шахрайство;
в) штрафи за браковану продукцію, аварії на підприємстві, поломки обладнання;
г) немає відповідей
8. Схема процесу управління ризиком включає такі етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінювання ризику, вибір засобів управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінювання результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінювання ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінювання ризику, прийняття рішень, пом’якшення впливу ризику;
г) б)+в)
9. Кількісне оцінювання ризиків – це:
а) оцінювання імовірності виникнення тієї або іншої події;
б) визначення можливого виду ризику і факторів, що впливають на рівень ризику;
в) аналіз окремих операцій і факторів по вибраному рівню ризику;
г) немає відповідей
10. Яка область ризику характеризується рівнем втрат, що не перевищують розміру чистого прибутку?
а) область мінімального, малого, середнього ризику;
б) область високого ризику;
в) область середнього ризику;
г) область максимального ризику
11. Перебуваючи в якій області ризику, підприємство може здійснювати виробничо- комерційну діяльність за рахунок одержання кредитів на термін до одного року:
а) області нормального ризику;
б) області критичного ризику;
в) області високого ризику;
г) області максимального ризику
12. Яким шляхом може бути реалізований засіб експертних оцінок?
а) ознайомленням менеджерів з оцінюванням ризикових подій за іншими проектами;
б) присвоєнням експертом зовнішнім і внутрішнім факторам ризику рангового номеру;
в) обробленням думок досвідчених фахівців, які мають досвід роботи в сфері управління ризиками;
в) математичними розрахунками
13. Якщо для розрахунку рівня ризику використовується показник середньоквадратичного відхилення і коефіцієнту варіації, то з розглядуваних альтернативних варіантів перевагу слід віддавати тому, у якого:
а) показник середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації менший;
б) показник середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації більший;
в) недостатньо даних;
г) середньоквадратичне відхилення дорівнює коефіцієнту варіації
14. Наявність власних оборотних коштів визначається за формулою:
а) Ес=СС – ОФ;
б) Есс=Ес – ОС;
в) Е= (Ес+Кр) – ОС.
г) Е= (Ес+Кр +ОФ) – ОС
15. Використання методу Дельфі припускає анонімність експертів, що забезпечується шляхом їхнього розподілу. Метою такого розподілу є:
а) запобігання пасток групового прийняття рішення;
б) запобігання домінування лідера;
в) оцінювання кваліфікації експертів;
г) немає відповідей
16. Балансова модель стійкості фінансового стану підприємства використовується при застосуванні:
а) статистичних засобів;
б) аналітичних засобів;
в) аналізу чутливості моделі;
г) аналізу доцільності затрат
17. Виділяють наступні області ризику при аналізі фінансових коштів підприємства, які піддалися впливу ризику:
а) область кризового стану, область абсолютної тривалості, область максимального ризику;
б) область критичного стану, область кризового стану, область нормальної тривалості;
в) область нестійкого стану, область абсолютної тривалості;
г) б)+в);
д) а)+б)+в)
18. Метод Дельфі є різновидністю:
а) методу експертних оцінювань;
б) методу експертних груп;
в) аналітичного методу;
г) методу аналогій
19. При експертному оцінюванні найбільша увага приділяється:
а) об'єктивності оцінювання ризику;
б) підбору експертів;
в) анонімності експертів;
г) б)+в)
20. Якщо підприємство здійснює тільки ті операції, в яких підвищення ризикованості компенсується адекватною зміною прибутковості, то воно займає ризик-позицію:
а) збалансовану;
б) агресивну;
в) консервативну;
г) немає чітко позначеної ризик-позиції
21. Для характеристик ризику на одиницю очікуваного результату використовують методи оцінки:
а) статистичні;
б) експертної оцінки;
в) розрахунково-аналітичні;
г) інші
22. Відсутність будь-якого виду критики, що перешкоджає формулюванню ідеї, вільної інтерпретації ідей у рамках поставленої проблеми, притаманні типу експертних процедур:
а) відкрите обговорення поставлених питань з наступним відкритим чи закритим голосуванням;
б) вільне висловлення без обговорення і голосування;
в) закрите обговорення з наступним закритим голосуванням чи заповненням анкет експертного опитування;
г)індивідуальне особисте експертне оцінювання.
23. Показники ризику у абсолютному вираженні:
А) математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семіквадратичне відхилення, семіваріація.
Б) математичне очікування, коефіцієнт семіваріації, дисперсія.
В) коефіцієнт ризику, коефіцієнт кореляції, дисперсія.
Г) функція корисності, ймовірність настання збитку, детермінований еквівалент лотереї
24. Показники ризику у відносному вираженні:
А) коефіцієнт сподіваних збитків, коефіцієнти варіації та семіваріації.
Б) математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семіквадратичне відхилення, семіваріація.
В) математичне очікування, коефіцієнт семіваріації, дисперсія.
Г) коефіцієнт ризику, коефіцієнт кореляції, дисперсія.
25. Нехай випадкова величина набуває значень: 1, 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівне математичне очікування випадкової величини?
А) 4,7;
Б) 5,9;
В) 5,7;
Г) 6,1.
26. Нехай випадкова величина набуває значень: 1 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівна дисперсія випадкової величини?
А) 3,31;
Б) 3,77;
В) 1,23;
Г) 2,87.
27. Нехай випадкова величина набуває значень: 1 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівне середньоквадратичне відхилення випадкової величини?
А) 2,791;
Б) 1,342;
В) 1,819;
Г) 0,445.
28. Нехай випадкова величина набуває значень: 1 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівний коефіцієнт варіації випадкової величини?
А) 0,739;
Б) 0,349;
В) 0,213;
Г) 0,319.
29. Який інгредієнт має дисперсія?
А) додатний;
Б) від’ємний;
В) нульовий;
Г) сподіваний.
30. Нехай А і В – два проекти. Відомо, що математичне сподівання прибутків для проекту А менше за математичне сподівання для проекту В і середньоквадратичне відхилення для проекту А менше за середньоквадратичне відхилення для проекту В. Який проект слід обрати?
А) А;
Б) В;
В) вони еквівалентні;
Г) недостатньо даних для прийняття рішення.
31. Нехай випадкова величина набуває значень: 3, 4, 2, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,2; 0,1; 0,1; 0,15; 0,45. Чому рівне математичне очікування випадкової величини?
А) 3,72;
Б) 1,19;
В) 3,31;
Г) 5,25.
32. Нехай випадкова величина набуває значень: 3, 4, 2, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,2; 0,1; 0,1; 0,15; 0,45. Чому рівна дисперсія випадкової величини?
А) 1,729;
Б) 1,727;
В) 5,014;
Г) 3,688.
33. Нехай випадкова величина набуває значень: 3, 4, 2, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,2; 0,1; 0,1; 0,15; 0,45. Чому рівне середньоквадратичне відхилення випадкової величини?
А) 1,92;
Б) 1,34;
В) 1,783;
Г) 0,45.
34. Нехай випадкова величина набуває значень: 3, 4, 2, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,2; 0,1; 0,1; 0,15; 0,45. Чому рівний коефіцієнт варіації випадкової величини?
А) 0,797;
Б) 0,366;
В) 0,231;
Г) 0,694.
35. Який інгредієнт має математичне очікування?
А) додатний;
Б) від’ємний;
В) нульовий;
Г) залежить від інгредієнта випадкової величини.
36. Нехай А і В – два проекти. Відомо, що математичне сподівання прибутків для проекту А більше за математичне сподівання для проекту В і середньоквадратичне відхилення для проекту А менше за середньоквадратичне відхилення для проекту В. Який проект слід обрати?
А) А;
Б) В;
В) вони еквівалентні;
Г) недостатньо даних для прийняття рішення.
37. Яких значень може набувати математичне очікування випадкової величини?
А) тільки додатних;
Б) невід’ємних;
В) тільки від’ємних;
Г) будь-яких.
38. Нехай випадкова величина набуває значень: 0, 4, 2, 3, 7 з ймовірностями відповідно: 0,3; 0,05; 0,1; 0,15; 0,4. Чому рівне математичне очікування випадкової величини?
А) 3,78;
Б) 1,9;
В) 3,65;
Г) 6,2.
39. Нехай випадкова величина набуває значень: 0, 4, 2, 3, 7 з ймовірностями відповідно: 0,3; 0,05; 0,1; 0,15; 0,4. Чому рівна дисперсія випадкової величини?
А) 8,828;
Б) 9,77;
В) 5,016;
Г) 3,65.
40. Нехай випадкова величина набуває значень: 0, 4, 2, 3, 7 з ймовірностями відповідно: 0,3; 0,05; 0,1; 0,15; 0,4. Чому рівне середньоквадратичне відхилення випадкової величини?
А) 2,24;
Б) 1,5 1;
В) 1,33;
Г) 2,97.
41. Нехай випадкова величина набуває значень: 0, 4, 2, 3, 7 з ймовірностями відповідно: 0,3; 0,05; 0,1; 0,15; 0,4. Чому рівний коефіцієнт варіації випадкової величини?
А) 0,79;
Б) 0,346;
В) 0,23;
Г) 0,814.
42. Який інгредієнт має середньоквадратичне відхилення?
А) додатний;
Б) від’ємний;
В) нульовий;
Г) сподіваний.
43.
Нехай А і В – два проекти. Відомо, що М+А
<
М+В
і
,
.
Який проект слід обрати?
А) А;
Б) В;
В) вони еквівалентні;
Г) недостатньо даних для прийняття рішення.
44. Як позначається середньоквадратичне відхилення випадкової величини X?
А)
;
Б)
;
В)
;
Г)
.
45. Яких значень може набувати середньоквадратичне відхилення випадкової величини?
А) тільки додатних;
Б) невід’ємних;
В) тільки від’ємних;
Г) будь-яких.
46. Нехай випадкова величина набуває значень: 2, -5, 1, 1, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівне математичне очікування випадкової величини
А) 8,7;
Б) 1,84;
В) 3,8;
Г) 6,25.
47. Нехай випадкова величина набуває значень: 2, -5, 1, 1, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівна дисперсія випадкової величини
А) 12,06;
Б) 2,23;
В) 7,01;
Г) 3,65.
48. Нехай випадкова величина набуває значень: 2, -5, 1, 1, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівне середньоквадратичне відхилення випадкової величини?
А) 2,24;
Б) 1,187;
В) 3,47;
Г) 0,45.
49. Нехай випадкова величина набуває значень: 2, -5, 1, 1, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівний коефіцієнт варіації випадкової величини
А) 0,91;
Б) 0,327;
В) 0,27;
Г) 0,698.
50. Який інгредієнт має коефіцієнт варіації?
А) додатний;
Б) від’ємний;
В) нульовий;
Г) сподіваний.
51. Нехай А і В – два проекти. Відомо, що математичне сподівання прибутків для проекту А менше за математичне сподівання для проекту В, середньоквадратичне відхилення для проекту А менше за середньоквадратичне відхилення для проекту В і коефіцієнт варіації для проекту А менший за коефіцієнт варіації для проекту В. Який проект слід обрати?
А) А;
Б) В;
В) вони еквівалентні;
Г) недостатньо даних для прийняття рішення.
52. Нехай випадкова величина набуває значень: 1, 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівне математичне очікування випадкової величини?
А) 4,7;
Б) 5,9;
В) 5,7;
Г) 6,1.
53. Нехай випадкова величина набуває значень: 1 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівна дисперсія випадкової величини?
А) 3,31;
Б) 3,77;
В) 1,23;
Г) 2,87.
54. Нехай випадкова величина набуває значень: 1 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівне середньоквадратичне відхилення випадкової величини?
А) 2,791;
Б) 1,342;
В) 1,819;
Г) 0,445.
55. Нехай випадкова величина набуває значень: 1 4, 5, 6, 7 з ймовірностями відповідно: 0,1; 0,05; 0,2; 0,15; 0,5. Чому рівний коефіцієнт варіації випадкової величини?
А) 0,739;
Б) 0,349;
В) 0,213;
Г) 0,319.