У двомірному просторі динаміки рівня фб регіонів та України

На рис. 68 вершини графу зазначають можливі рівні фінансової безпеки підприємства, а ймовірність їх зміни упродовж наступного року зображено числами на дугах, що з’єднують вершини.

Для формування матриці ймовірностей переходів відповідно до табл. 36 завантажте модуль Markov Process в програми WinQSB, що розглядає завдання стохастичних процесів з дискретними станами і дискретним часом, тобто ланцюги Марков, що є випадком марківських процесів.

При запуску модуля Markov Process (МКР) програми WinQSB її головне меню містить всього два пункти File і Help, а на панелі інструментів є кнопки для введення даних або завантаження їх з файлу. При зверненні до пункту New Problem (Нове завдання) в головному меню або до відповідної кнопки на панелі інструментів відкривається стартова панель для введення даних. У полі Problem Title введіть назву завдання «Стан фінансової безпеки», а в полі Number of States – число станів, в яких може знаходитися система – 4 (див. пункт 1) табл. 36). До комірок електронної таблиці, що відкриється, занесіть значення ймовірностей переходів підприємства за рівнями фінансової безпеки відповідно до пункту 1) табл. 36 (рис. 69).

Рис. 69. Вікна визначання нового завдання та формування матриці ймовірностей переходів

Визначення матриці ймовірностей досягнення підприємством певного рівня фінансової безпеки у 2014 р. відбувається у такий спосіб (рис. 70):

у пункті головного меню Solve and Analize (рішення та аналіз) виберіть підпункт Markov Process Step (покрокове відстеження Марківського процесу) та у вікні, що відкриється (вікно Markov Process for Specific Period) до комірки першого стовпчика рядка State 1 занесіть 1 (вектор первинних ймовірностей матиме значення [1; 0; 0; 0], а отже будуть розраховуватися ймовірності переходу підприємства з першого рівня ФБП на інші, у тому числи і ймовірність залишитися на першому рівні);

у поле The number of time periods from initial (період прогнозування) занесіть 2;

натисніть кнопку ОК.

У вікні, що відкриється (див. рис. 70), буде сформовано вектор ймовірностей досягнення підприємством певного рівня (1 – 4) ФБП у 2014 р., якщо у 2012 р. воно знаходилося на його першому рівні.

Рис. 70. Вікна визначення вектору ймовірностей досягнення підприємством певного рівня (1 – 4) ФБП у 2014 р.,

Якщо у 2012 р. Воно знаходилося на його першому рівні

Визначення вектору ймовірностей досягнення підприємством певного рівня (1 – 4) ФБП у 2014 р., якщо у 2012 р. воно знаходилося на його другому, третьому та четвертому рівнях відбувається в аналогічний спосіб (рис. 71).

На основі отриманих векторів можна сформувати матрицю ймовірностей досягнення підприємствами певного рівня фінансової безпеки за умови одночасного зростання рівня фінансової безпеки держави та її регіонів (табл. 37).

Рис. 71. Вікна визначення векторів ймовірностей досягнення підприємством певного рівня (1 – 4) ФБП у 2014 р.

Таблиця 37

Матриця ймовірностей досягнення підприємствами певного рівня фінансової безпеки у 2014 р.

Рівень ФПБ	Оптимальний	Попереджувальний	Контрольний	Кризовий
1) Рівень фінансової безпеки держави та її регіонів зростає (ФБД ↑ ФБР ↑)
Оптимальний	0,27	0,65	0,07	0,02
Попереджувальний	0,25	0,63	0,09	0,03
Контрольний	0,22	0,64	0,09	0,04
Кризовий	0,24	0,63	0,10	0,03

З табл. 37 видно, що ймовірність залишення підприємств в оптимальному стані при одночасному зростанні рівня фінансової безпеки держави та регіонів у 2014 році дорівнює 26,6%, тобто є незначною. Найбільш ймовірним є перехід підприємств з будь якого-початкового стану до попереджувального стану (ймовірність коливається від 63% до 64,6%). Перехід досліджуваних підприємств до кризового рівня фінансової безпеки є найменш ймовірним (ймовірність становить 4%). Такі результати дозволяють зробити висновок, що одночасне зростання рівня фінансової безпеки держави та регіонів має в цілому позитивний вплив на фінансову безпеку промислових підприємств, але не забезпечує її оптимальний рівень.

Формування матриць ймовірностей досягнення підприємствами певного рівня фінансової безпеки за інших умов сполучення динаміки рівня фінансової безпеки держави та її регіонів відбувається в аналогічний спосіб.

Література: основна [5, 4, 7]; додаткова [12, 16].