Терминологический словарь

Автокорреляция – корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса

Автокорреляционная функция – функция, характеризующая зависимость величины автокорреляции от разности моментов времени, разделяющих отсчеты случайного процесса.

Авторегрессионная модель – статистическое описание связи значений одного и того же показателя в разные моменты времени; линейная регрессия некоторого состояния случайного процесса на предшествующие состояния этого процесса.

Адаптация – приспособление системы к реальным условиям.

Адекватность модели – соответствие модели моделируемому объекту или процессу.

Аппроксимация – замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным.

Временной ряд – ряд последовательных значений, характеризующих изменение показателя во времени. То же, что и динамический ряд.

Выборка – часть генеральной совокупности.

Выравнивание временного ряда – это выявление основной тенденции развития случайного процесса путем устранения случайной составляющей.

Гетероскедастичность – случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению.

Гомоморфизм – такое соотношение между двумя системами, когда каждому элементу и каждому отношению между элементами первой системы соответствует один элемент и одно отношение второй (но не наоборот), а также когда для ряда элементов первой системы выполняется некоторое отношение, то и для соответствующих элементов второй системы выполняется соответствующее отношение.

Гомоскедастичность – случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии не изменяется от наблюдения к наблюдению.

Горизонт прогнозирования – крайний срок, для которого прогноз действителен с заданной точностью.

Данные – сведения о состоянии объекта.

Динамический ряд – то же, что и временной ряд.

Дисперсия – характеристика рассеивания случайной величины, измеряемая квадратом их отклонений от среднего значения.

Идентификация объекта – определение параметров объекта и выявление приложенных к нему воздействий с помощью наблюдения за его входами и выходами.

Изоморфизм – однозначность соотношений между двумя объектами тождественной структуры.

Квантификация – сведение качественных характеристик к количественным.

Корреляция – величина, характеризующая взаимную зависимость двух случайных величин.

Критерий – признак, на основе которого производится оценка (ключевой признак).

Лаг – запаздывание.

Линейная регрессия – математическая зависимость, в которой неизвестные входят в первой степени.

Матрица – система элементов, расположенных в виде примоуголной таблицы, над которыми можно производить определенные действия.

Моделирование – построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений, а также предполагаемых объектов.

Модель - гомоморфное отображение моделируемого объекта действительности.

Мультиколлинеарность – тесная корреляционная взаимосвязь между отбираемыми для анализа факторами, совместно воздействующими на общий результат.

Ошибка – в эконометрике это элемент модели, отражающий суммарный эффект не учтенных в ней непосредственно факторов, воздействующих на экзогенные переменные.

Приведенная форма модели – такая форма представления эконометрической модели, в которой каждая из текущих эндогенных переменных непосредственно выражена как функция предопределенных переменных.

Прогноз – научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний.

Процесс – последовательная во времени смена стадий изменения системы или объекта.

Разнообразие – количественная характеристика сложности системы, измеряется логарифмом по основанию 2 возможных различимых ее состояний.

Регрессионная модель – модель, основанная на уравнении регрессии, связывающей величины экзогенных и эндогенных переменных.

Регрессия – зависимость среднего значения какой-либо случайной величины от некоторых других величин. В отличие от функциональной связи регрессионная зависимость соответствует связи случайных величин. Регрессионная зависимость представляется в виде функциональной связи с ошибкой.

Спецификация модели – этап построения модели, на котором на основании предварительного анализа рассматриваемого экономического объекта или процесса в математической форме выражаются обнаруженные связи и соотношения.

Стохастическая зависимость – зависимость между случайными величинами, проявляющаяся в том, что изменение закона распределения одной из них происходит под влиянием изменения другой величины. При стохастической зависимости в отличие от функциональной каждому значению одной величины могут соответствовать различные значения другой величины с различной вероятностью.

Структурная форма модели – такая форма представления эконометрической модели, в которой в виде уравнений и тождеств записаны закономерные и случайные соотношения между текущими и лаговыми переменными модели, отражающими наблюдаемые экономические явления и процессы, а также другие ограничения модели и стохастические компоненты (помехи).

Тренд – длительная тенденция изменения экономических показателей.

Фактор – источник воздействия на систему, отражающийся на значении экзогенных переменных модели. Часто термины «фактор» и «переменная» отождествляются.

Фильтр – математический прием, с помощью которого отсеиваются ненужные для исследователя вариации из временного ряда.

Функциональная зависимость – такая зависимость между величинами, когда каждому значению одной величины (аргументу) соответствует единственное значение другой величины (функции).

«Черный ящик» - понятие кибернетики, состоящее в том, что ввиду трудности структурного анализа системы статистическими методами изучаются входные и выходные величины и на этом основании производится построение модели, описывающей поведение данной системы. Эконометрическое исследование, в основном, соответствует данному понятию.

Шкала – система чисел или других элементов, принятых для оценки или измерения каких-либо величин.

Эконометрика, эконометрия – научная дисциплина, предметом которой является изучение количественной стороны экономических явлений и процессов средствами математического и статистического анализа. Это один из видов экономико-математических методов.

Эконометрическая модель – математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики.

Экзогенные величины – внешние по отношению к моделируемой системе. Как правило, обозначаются через X.

Эластичность функции – предел соотношения между относительным приращением функции и относительным приращением независимой переменной.

Эндогенные величины – внутренние факторы моделируемой системы, переменные, изменение которых происходит внутри моделируемой системы. Как правило, обозначаются через Y.