- •Раздел 1. Основные понятия эконометрики
- •1.1. Предмет и задачи дисциплины эконометрики
- •1.2. Виды взаимосвязей между признаками
- •1.3. Виды эконометрических моделей
- •Раздел 2. Модели множественной регрессии
- •2.1. Особенности проведения этапа спецификации при построении модели множественной регрессии
- •2.2. Оценка мультиколлинеарности в моделях множественной регрессии
- •2.3. Подходы к устранению мультиколлинеарности в моделях множественной регрессии
- •2.4. Компонентный анализ
- •Матрица факторных нагрузок
- •Матрицы главных компонент
- •2.5. Непосредственная оценка параметров множественной регрессии
- •2.6. Пример построения линейной парной регрессионной модели
- •2.7. Нелинейная регрессия. Виды моделей нелинейной регрессии
- •2.8. Оценка качества регрессионной модели в целом
- •2.9. Оценка значимости факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •2.10. Оценка погрешности регрессионной модели
- •2.11. Анализ влияния факторов на результативный показатель
- •2.12. Фиктивные переменные модели множественной регрессии
- •2.13. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •2.14. Обобщенный мнк
- •2.15. Метод наименьших модулей отклонений
- •Раздел 3. Система эконометрических уравнений
- •3.1. Классификация систем эконометрических уравнений
- •3.2. Приведенная форма системы эконометрических уравнений. Проблема идентификации в системах взаимозависимых уравнений
- •3.3. Косвенный мнк (кмнк)
- •3.4. Необходимое условие идентификации структурной формы системы эконометрических уравнений
- •3.5. Достаточное условие идентификации структурной системы эконометрических уравнений
- •3.6. Двухшаговый мнк
- •Раздел 4. Динамические эконометрические модели
- •4.1. Виды динамических зконометрических моделей
- •4.2. Одномерные временные ряды
- •4.3. Временные ряды с детерминированными зависимостями
- •4.4. Моделирование временных рядов со стохастическими зависимостями
- •4.5. Анализ автокорреляции остатков
- •Пример 1, иллюстрирующий проблему автокорреляции
- •Пример 2, иллюстрирующий проблему лагов и изменения условий
- •Пример 3
- •Решение
- •4.7. Динамические модели авторегрессии
- •4.8. Выравнивание одномерного временного ряда
- •4.9. Адаптация эконометрических моделей
- •Раздел 5. Экономико-статистическое прогнозирование
- •5.1. Сущность прогнозов и их классификация
- •Экономические прогнозы в свою очередь могут подразделяться в зависимости от масштаба объекта на:
- •5.2. Методы прогнозирования и их классификация
- •5.3. Прогнозная статистическая экстраполяция
- •5.4. Прогнозные модели технического анализа
- •Раздел 6. Информационные технологии эконометрических исследований
- •Литература
- •Терминологический словарь
Раздел 5. Экономико-статистическое прогнозирование
5.1. Сущность прогнозов и их классификация
Прогнозирование – это деятельность, направленная на формирование знаний о явлениях на основе тенденций его развития. Прогнозирование должно отвечать на 2 вопроса:
что вероятнее всего можно ожидать в будущем;
какими должны быть условия в настоящем, чтобы достичь заданного состояния в будущем.
Прогнозирование – основа планирования. Существенное различие между прогнозом и планом состоит в том, что план является субъективным – это совокупность принятых решений, а прогноз объективен – это состояние явления при сложившихся условиях.
Требования к прогнозам: прогнозы должны быть научно-обоснованными, своевременными, надежными, должны выявлять сложившиеся закономерности явлений, предвидеть изменения.
Классификация прогнозов:
С точки зрения объекта прогнозирования прогнозы можно подразделить на:
научно-технические;
экономические;
социальные;
военно-политические и т.д.
Экономические прогнозы в свою очередь могут подразделяться в зависимости от масштаба объекта на:
глобальные – наиболее общие тенденции и закономерности в мировом масштабе;
макроэкономические – анализируют наиболее общие тенденции явлений и процессов в масштабе экономики страны в целом;
структурные (межотраслевые и межрегиональные) – предсказывают развитие народного хозяйства в разрезе отраслей материального производства и промышленности;
региональные – предсказывают развитие отдельных регионов;
прогнозы развития народно-хозяйственных комплексов и отрасли;
микроэкономические – предсказывают развитие отдельных предприятий, производства и отдельных продуктов и т.д.
По времени упреждения выделяются следующие экономические прогнозы:
оперативные (до 1 месяца);
краткосрочные (от нескольких месяцев до 1 года);
среднесрочные (от 1 до 5 лет);
долгосрочные (от 5 до 20 лет и более).
Временем упреждения при прогнозировании называется отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте до момента, к которому относится прогноз. Иногда его называют прогнозируемым периодом.
При оперативных и краткосрочных прогнозах предполагаются лишь количественные изменения, оценка событий дается так же количественная.
Среднесрочные и долгосрочные прогнозы исходят как из количественных, так и из качественных изменений в исследуемом объекте, причем в среднесрочном прогнозе количественные изменения преобладают над качественными, а в долгосрочном изменения в основном качественные.
Продолжительность периода зависит от специфики объекта, в частности от времени функционирования объекта прогнозирования, от интенсивности роста показателей, от продолжительности действия выявленных тенденций и закономерностей.
В зависимости от целей прогноза можно выделить:
нормативные прогнозы, предназначенные для указания возможных путей и сроков достижения заданного, желаемого конечного состояния прогнозируемого объекта в определенный момент времени;
поисковый прогноз не ориентируется на заданную цель, а рассматривает возможные направления будущего развития прогнозируемого объекта (его будущее состояние).
Оба вида прогнозирования используются совместно.