Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:УМК-эконометрика-магистры.doc
X
- •Федеральное агентство по образованию
- •Южно-уральский государственный университет
- •Факультет экономики и предпринимательства
- •Кафедра «предпринимательство и менеджмент»
- •Учебно-методический комплекс
- •Оглавление
- •Цель, задачи и содержание дисциплины
- •Календарно-тематический план работы студента
- •Рабочая программа
- •Ф едеральное агентство по образованию
- •Южно-уральский государственный университет
- •Факультет экономики и предпринимательства
- •Кафедра «предпринимательство и менеджмент»
- •Рабочая программа
- •1. Введение
- •2. Разделы дисциплины, виды и объем занятий
- •3. Требования к практическим видам занятий при освоении дисциплины
- •4. Рекомендуемая литература
- •Методические рекомендации
- •1. Методические рекомендации по изучению теоретического материала.
- •2. Методические рекомендации по решению практических задач.
- •3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ.
- •4. Требования к критериям оценки выполнения практических заданий, контрольных работ.
- •Краткий курс лекций
- •1. Предмет, метод и задачи курса «Эконометрика».
- •1.1. Соотношения между экономическими переменными.
- •Регрессионные модели как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений.
- •Линейные однофакторные регрессионные модели эконометрики.
- •2.1. Определения. Линейная регрессионная модель для случая одной факторной переменной.
- •Метод наименьших квадратов (мнк).
- •2.3. Свойства оценок мнк.
- •2.4.Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия.
- •Таким образом, получено уравнение регрессии
- •2.5. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии.
- •2.6. Измерение и интерпретация случайной составляющей.
- •3. Линейная модель множественной регрессии
- •3.1. Обоснование и отбор факторов при построении множественной регрессии.
- •3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными.
- •3.3. Оценка и интерпретация параметров.
- •3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными.
- •3.5. Формирование регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •3.5.1. Однофакторная регрессия.
- •3.5.2. Многофакторная регрессия.
- •4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •4.1. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.
- •4.2. Гиперболическая и логарифмическая регрессии. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия.
- •4.3. Экспоненциальная и степенная регрессии.
- •5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные
- •5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов
- •5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием f-критериев
- •5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии
- •Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
- •5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Метод Главных Компонент.
- •5.7.Прогнозирование. Доверительный интервал прогноза.
- •6 . Временные ряды.
- •6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей.
- •Моделирование сезонных и циклических колебаний.
- •6.3. Статистика Дарбина-Уотсона.
- •7.Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- •7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками.
- •Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак.
- •Системы эконометрических уравнений.
- •18. Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).
- •Вопросы к экзамену(зачету) по дисциплине «Эконометрика».
- •Контрольные задания по дисциплине «Эконометрика».
- •Рекомендуемая литература
Рекомендуемая литература
Основная
Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск, 2003.
Эконометрика. Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Практикум по эконометрике. Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Дополнительная
Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. – М.: ДЕЛО, 2000.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1997.
Джонсон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980.
Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ИНФРА-М, 1997.
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 2002.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]