II група. Нормативи ліквідності.

Ліквідність банку - це його здатність забезпечити своєчасне використання своїх грошових зобов'язань. її визначають за збалансова­ністю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку.

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку до поточних зобов'язань (суми на рахунках), помножених на 100 %:

Н₄ = ( Ккр + Ка) : (Пр + Ск) х 100%,

Де Ккр - кошти на коррахунку;

Ка - кошти в касі;

Пр - поточні рахунки;

Ск – строкові кошти.

Нормативне значення показника Н4 має бути не менше ______ %.

Норматив поточної ліквідності (Н5) (з кінцевим строком погашення до 31 дня) розраховується як співвідношення загальних активів до зобов'язаннь банку з кінцевим строком погашення до 31 дня розраховується за формулою:

Н5 = А : Зп х 100%.

де А - активи банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку нормативу поточної ліквідності;

Зп - зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку нормативу поточної ліквідності.

Нормативне значення показника Н5 має бути не менше ______ %.

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) (з кінцевим строком погашення до 1 року) розраховується як співвідношення загальних активів до зобов'язаннь банку з кінцевим строком погашення до до 1 року розраховується за формулою:

Н6 = Ал : З1 х 100%.

де Ал - ліквідні активи з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності;

З 1 - зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності.

Нормативне значення показника Н6 має бути не менше ______ %.

III група. Нормативи ризику. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (н7), (або групи пов'язаних контрагентів) розраховується за такою формулою:

Н7 = Зс : РК1 х 100%

де Зс - сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, простроченими нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів);

РК1 - регулятивний капітал банку.

Нормативне значення показника Н₇ не повинно перевищувати _____%.

Норматив великих кредитних ризиків (н8) розраховується за такою формулою:

Н8 = Зв : РК1

де Зв - сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, дебіторською заборгованістю, простроченими нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку за всіма великими кредитними ризиками, наданими банком щодо всіх контрагентів (або групи пов'язаних контрагентів);

РК1 - регулятивний капітал банку.

Нормативне значення показника Н₈ не повинно перевищувати восьмикратного розміру капіталу банку.

Великим кредитом вважається сукупний розмір кредитів з урахуванням облікових векселів та 100% позабалансових вимог щодо одного позичальника, який перевищує 10% капіталу банку.

Рішення про надання великого кредиту має бути оформлене висновком кредитного комітету банку, затвердженим правлінням банку.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9):

Н9 = Зін : СТ х 100%

де Зін - сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, простроченими нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку щодо одного інсайдера (або групи пов'язаних інсайдерів);

СТ - статутний капітал банку.

Максимальне значення Н9 не повинно перевищувати ____%. Розмір кредитів, наданих акціонеру (засновнику) банку без відповідного забезпечення, не може перевищувати _____ його внеску до статутного капіталу банку.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10):

Н10 = СЗін : СТ х 100%

де СЗін - сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, простроченими нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку щодо всіх інсайдерів;

СТ - статутний капітал банку.

Максимальне значення Н10 не повинно перевищувати ___%.