
- •Г.В. Бабенко Математическая экономика
- •Г.В. Бабенко
- •Предисловие
- •Глава 1 посвящена вопросам финансовых вычислений - процентные вычисления, дисконтирование, расчет доходности в случае совершения операций несколько раз в году.
- •Глава 4 раскрывает подходы к расчетам, применяемым при определении параметров сделок по краткосрочному и долгосрочному страхованию жизни.
- •Введение
- •1. Финансовые вычисления
- •Проценты простые
- •1.1.1. Наращивание по простой процентной ставке
- •1.1.2 Сложные проценты
- •1.1.3 Наращивание по сложным процентам
- •1.1.4 Определение суммы по смешанным процентным ставкам
- •1.1.5 Эквивалентная ставка
- •1.1.6 Номинальная ставка
- •1.1.7 Эффективная ставка
- •1.2 Математическое дисконтирование и банковский учёт
- •1.2.1 Математическое дисконтирование
- •1.2.2 Банковский учёт или учёт векселей
- •1.3 Учёт платёжного обязательства с начислением простых процентов.
- •1.3.1 Наращение по простой процентной ставке
- •1.3.2. Дисконтирование по сложным годовым учётным ставкам
- •1.3.3 Наращение по сложным учётным ставкам
- •1.3.4 Наращение по сложной учётной ставке m раз в году.
- •Вопросы и задачи:
- •2. Наращение процентов и инфляция.
- •2.1. Консолидация платежей
- •2.2 Методы составления планов погашения обязательств
- •2.3 Обыкновенная годовая рента
- •2.4 Оценки инвестиционных проектов
- •2.4.1 Внутренняя норма окупаемости
- •2.4.2 Граничный дисконтный множитель
- •2.5 Барьерная ставка
- •Вопросы и задачи:
- •3. Риски и их измерители
- •3.1. Методы уменьшения финансового риска
- •3.2. Оптимизация портфеля ценных бумаг
- •Вопросы и задачи:
- •4. Распределение рисков в страховании
- •4.1. Актуарная математика
- •4.2 Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни
- •4.3. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
- •Откуда получим, что
- •4.4 Анализ модели долгосрочного страхования
- •Вопросы и задачи
- •5. Линейное программирование
- •5.1 Основные понятия математического программирования экономических процессов
- •5.1.1 Исследование операций. Оптимальное решение.
- •5.1.2 Классификация оптимизационных методов и моделей
- •5.1.3 Основные понятия и этапы построения оптимизационных моделей
- •5.1.4 Примеры задач линейного программирования
- •5.1.5 Общая постановка задачи линейного программирования
- •5.1.6 Теоретические основы методов линейного программирования. Выпуклые множества точек
- •5.2 Геометрический метод решения задач линейного программирования
- •5.2.1 Свойства задачи линейного программирования
- •5.2.2Геометрическое изображение системы ограничений.
- •5.3 Симплексный метод
- •5.3.1 Геометрическая интерпретация симплексного метода
- •5.3.2 Аналитические методы поиска оптимального решения
- •5.3.3. Симплексные таблицы
- •5.3.4 Метод искусственного базиса
- •5.4 Двойственные задачи
- •5.4.1 Экономическая интерпретация двойственной задачи
- •5.4.2 Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства
- •5.4.3 Первая теорема двойственности
- •5.4.4 Вторая теорема двойственности
- •5.5 Транспортная задача.
- •5.5.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
- •5.5.2 Нахождение первоначального базисного распределения поставок
- •5.5.3. Поиск оптимального решения методом потенциалов.
- •5.6. Открытая модель транспортной задачи.
- •Вопросы и задачи:
- •6. Управление запасами
- •6.1 Модели управления запасами в экономике
- •6.2 Управление запасами при случайном спросе и задержке в поставках
- •Вопросы и задачи.
- •Заключение
- •Библиографический список
5.6. Открытая модель транспортной задачи.
Если баланс (5.5.4) не выполняется, то ограничения (5.5.1) или (5.5.2) имеют вид неравенств типа “ “; транспортная задача в таком случае называется открытой. Для решения открытой транспортной задачи методом потенциалов её сводят к закрытой задаче путём условия (5.5.2), или фиктивного поставщика – в случае превращения в неравенства ограничений (5.5.1). Рассмотрим пример.
Задача 5.5. Найти оптимальное распределение поставок для транспортной задачи (таблице 5.5.9).
Таблица 5.5.9
|
45 |
35 |
55 |
65 |
40 |
4
|
1 |
2 |
5 |
60 |
3
|
2 |
3 |
7 |
90 |
4
|
4 |
5 |
2 |
Решение. В данном случае суммарный спрос потребителей больше, чем суммарная мощность поставщиков (45 + 35+ 55+ 65+ = 200 > 40+ 60+ 90 = =190). Введём «фиктивного поставщика» и в таблицу поставок добавим дополнительную строку (таблице 5.5.10) так, чтобы задача стала закрытой. Для этого мощность фиктивного поставщика следует принять равной 10 = 200 – 190. Коэффициенты затрат этой добавленной строки определяются издержками ввиду недогрузки мощностей потребителей. Если информация об этих издержках отсутствует, то их принимают равными одному и тому же числу; например, нулю, как в таблице 5.5.10. Конкретное значение этого числа не влияет на оптимальное распределение поставок.
Таблица 5.10
|
45 |
35 |
55 |
65 |
40 |
4
|
1 |
2 |
5 |
60 |
3
|
2 |
3 |
7 |
90 |
1
|
0 |
0 |
0 |
Далее задачу следует решать по описанному выше алгоритму.
В случае, когда суммарная мощность поставщиков больше суммарной мощности потребителей, в рассмотрение вводится «фиктивный потребитель», а к таблице поставок присоединяется дополнительный столбец. Коэффициенты затрат этого добавленного столбца соответствуют затратам на хранение неотправленного груза (поставки последнего столбца – неотправленный груз для каждого из поставщиков). Если информация об этих затратах отсутствует, то их принимают равными одному и тому же числу (например, нулю).
Вопросы и задачи:
Решите самостоятельно следующие задачи:
Задача 5.6 Есть три вида станков: А1,А2,А3. На этих станках последовательно обрабатываются детали четырех видов:В1,В2,В3,В4. Известно сколько часов каждая деталь изготавливается на каждом станке, сколько может проработать каждый станок и какая прибыль может быть получена при продаже одной детали каждого типа. Данные сведены в табл. 1.
Требуется найти оптимальный план работы станков, т.е. установить, сколько деталей и каких видов надо выпустить, чтобы получить максимальную прибыль.
Таблица 5.6.1
Станки |
Норма времени станка на выпуск одной детали в час |
Фонд времени работы станка, ч. |
|||
В1 |
В2 |
В3 |
В4 |
||
А1 |
2 |
4 |
0 |
8 |
12 |
А2 |
7 |
2 |
2 |
6 |
8 |
А3 |
5 |
8 |
4 |
3 |
48 |
Прибыль |
3 |
4 |
3 |
1 |
|
Повторите решение, уменьшив фонд времени станка А3 до 24 часов. Сравните с 1-м решением и объясните полученное различие.
Задача 5.7
Задача та же, что в задаче 5.6, но с дополнительными условиями:
а)изделий В1 должно быть не менее изделий В2;
б)изделий В3 должно быть не менее, чем в два раза больше изделий В2.
Задача 5.8
Составить оптимальную питательную смесь из продуктов В1, В2, В3, в которую должны входить вещества А1, А2, А3, А4 в заданных ограничениях, и миниминизирующую их стоимость.
Данные приведены в таблице 3
Таблица 5.6.2
Питательные вещества |
Виды продуктов |
Ограничения по содержанию веществ |
||
В1 |
В2 |
В3 |
||
А1 |
2 |
4 |
6 |
>=20 |
А2 |
3 |
1 |
0 |
=4 |
А3 |
5 |
8 |
3 |
>=25, <=35 |
А4 |
2 |
0 |
4 |
>=40 |
Цена за ед. продукта, р. |
4 |
2 |
3 |
|
Повторите решение, заменив в табл. 3 нули на цифру 5. Сравните с первым решением и объясните полученное различие.
Задача 5.9
На станции формируются пассажирские и скорые поезда. Они отличаются по количеству вагонов разных типов, в которых разное количество мест. Количество вагонов разного типа ограничено. Требуется найти такое количество пассажирских и скорых поездов, чтобы общее число мест в них было максимальным.
Данные сведены в табл.5.6.3.
Таблица 5.6.3
Показатели |
Типы вагонов |
||||
Кол-во вагонов |
Багажн. |
Почтовый |
Плацк. |
Куп. |
Мяг. |
Скорый |
1 |
- |
5 |
6 |
3 |
Пассаж. |
1 |
1 |
8 |
4 |
1 |
Кол-во мест в вагоне |
- |
- |
58 |
40 |
32 |
Кол-во вагонов на станции |
12 |
8 |
84 |
70 |
21 |
Повторите решение, увеличив количество мягких вагонов на станции до 40 шт. Сравните полученный результат с предыдущим и объясните различие.
Задача 5.10
Составить план жилищного строительства. Задана потребность в квартирах по типам. Предназначенные к сооружению типы домов различаются по стоимости и по количеству квартир разного типа. Требуется определить, сколько домов и каких типов надо возвести, чтобы удовлетворить заданную потребность в квартирах с минимальными затратами.
Данные в табл.5.6.4.
Таблица 5.6.4
Типы квартир |
Виды домов |
Требуется квартир данного типа |
|||
В1 |
В2 |
В3 |
В4 |
||
А1 |
10 |
0 |
40 |
20 |
1000 |
А2 |
25 |
15 |
10 |
0 |
800 |
А3 |
20 |
10 |
50 |
40 |
2400 |
А4 |
0 |
50 |
100 |
0 |
2000 |
А5 |
40 |
0 |
20 |
25 |
1470 |
Сто-сть дома, мл. руб. |
840 |
840 |
360 |
45 |
|
Повторите решение, увеличив потребность в квартирах А4 в 2 раза. Сравните с предыдущим решением и объясните отличие.
Задача 5.11
Фирма производит два продукта А и В. Каждый продукт должен быть обработан каждой из машин I,II,III. Время обработки, фонд времени машин в неделю и прибыль от изделий А и В приведены в табл.5.6.5.
Надо определить недельные нормы выпуска изделий А и В, максимизирующие прибыль.
Таблица 5.6.5
Тип машины |
Вид продукта |
Фонд времени машины |
|
А |
В |
||
I |
0.5 |
0.25 |
40 |
II |
0.4 |
0.3 |
36 |
III |
0.2 |
0.4 |
36 |
Прибыль (тыс.р.) |
5 |
3 |
|
Повторите решение, увеличив норму прибыли продукта В до 5 тыс.р. Сравните полученное решение с предыдущим и объясните различие.
Задача 5.12
Предприятию требуется уголь с содержание фосфора не более 0,03 % и с долей зольных примесей не более 3,25 %.Можно приобрести три сорта угля А,В,С с показателями, сведенными в табл.7. Как их смешивать, чтобы получить минимальную цену и удовлетворить ограничениям на содержание примесей.
Таблица 5.6.6
Сорт угля |
Содержание фосфора,% |
Содержание золы,% |
Цена, т.руб. за тонну |
А |
0,06 |
2 |
30 |
В |
0,04 |
4 |
30 |
С |
0,02 |
3 |
45 |
Повторите решение, увеличив допустимое содержание фосфора в смеси до 0,06 %. Сравните с предыдущим решением и объясните результат сравнения.
Задача 5.13
Требуется составить питательную смесь из трех продуктов А1,А2,А3 с содержанием вещества В1 не менее 10% и вещества В2 не более 0,5% .Содержание этих веществ в продуктах и их цена указаны в табл.5.6.7.
Как составить смесь, чтобы получить минимальную цену и удовлетворить ограничениям на содержание веществ?
Таблица 5.6.7
Продукт |
Содержание вещества В1,% |
Содержание вещества В2,% |
Цена в тыс.р за 1 кг. |
А1 |
15 |
0,8 |
1,5 |
А2 |
6 |
0,1 |
0,8 |
А3 |
9 |
0,4 |
1 |
Повторите решение, увеличив содержание вещества В1 в продукте А2 до 12%. Сравните с предыдущим решением и объясните различие.
Задача 5.14
Пусть имеется три зернохранилища и четыре мукомольных комбината, на которые необходимо развести зерно. Транспортные расходы в тысячах рублей за тонну груза представлены в первых четырех столбцах таблицы, запасы зерна в каждом хранилище в тоннах в пятом столбце, потребности зерна на комбинатах - в шестом столбце. Необходимо представить оптимальный план перевозок, минимизирующий суммарные транспортные расходы, вручную и на ЭВМ.
Таблица 5.6.8
Вариант 1 |
Транспортные расходы |
Запасы |
|||
5 |
8 |
3 |
10 |
40 |
|
10 |
7 |
9 |
6 |
120 |
|
7 |
3 |
6 |
4 |
600 |
|
Потребности |
400 |
150 |
100 |
110 |
|
Вариант 2 |
Транспортные расходы |
Запасы |
|||
8 |
3 |
10 |
4 |
120 |
|
7 |
9 |
6 |
5 |
600 |
|
3 |
6 |
4 |
12 |
400 |
|
Потребности |
200 |
500 |
300 |
120 |
|
Вариант 3 |
Транспортные расходы |
Запасы |
|||
3 |
10 |
4 |
5 |
600 |
|
9 |
6 |
5 |
10 |
150 |
|
6 |
4 |
12 |
7 |
250 |
|
Потребности |
500 |
250 |
150 |
100 |
|
1. Сформулируйте общую задачу ЛП.
2. Что такое основные, дополнительные и базисные переменные ?
3. Что такое базисное решение ?
4. В чем суть алгоритма симплексного метода ?
5. Как привести систему ограничений к каноническому виду ?
6. В чем состоит анализ решения задачи ?
7.Математическая модель транспортной задачи.
8.Модели открытого и закрытого типа.
9.Блокирование перевозок.
10.Этапы решения задачи.