
- •Г.В. Бабенко Математическая экономика
- •Г.В. Бабенко
- •Предисловие
- •Глава 1 посвящена вопросам финансовых вычислений - процентные вычисления, дисконтирование, расчет доходности в случае совершения операций несколько раз в году.
- •Глава 4 раскрывает подходы к расчетам, применяемым при определении параметров сделок по краткосрочному и долгосрочному страхованию жизни.
- •Введение
- •1. Финансовые вычисления
- •Проценты простые
- •1.1.1. Наращивание по простой процентной ставке
- •1.1.2 Сложные проценты
- •1.1.3 Наращивание по сложным процентам
- •1.1.4 Определение суммы по смешанным процентным ставкам
- •1.1.5 Эквивалентная ставка
- •1.1.6 Номинальная ставка
- •1.1.7 Эффективная ставка
- •1.2 Математическое дисконтирование и банковский учёт
- •1.2.1 Математическое дисконтирование
- •1.2.2 Банковский учёт или учёт векселей
- •1.3 Учёт платёжного обязательства с начислением простых процентов.
- •1.3.1 Наращение по простой процентной ставке
- •1.3.2. Дисконтирование по сложным годовым учётным ставкам
- •1.3.3 Наращение по сложным учётным ставкам
- •1.3.4 Наращение по сложной учётной ставке m раз в году.
- •Вопросы и задачи:
- •2. Наращение процентов и инфляция.
- •2.1. Консолидация платежей
- •2.2 Методы составления планов погашения обязательств
- •2.3 Обыкновенная годовая рента
- •2.4 Оценки инвестиционных проектов
- •2.4.1 Внутренняя норма окупаемости
- •2.4.2 Граничный дисконтный множитель
- •2.5 Барьерная ставка
- •Вопросы и задачи:
- •3. Риски и их измерители
- •3.1. Методы уменьшения финансового риска
- •3.2. Оптимизация портфеля ценных бумаг
- •Вопросы и задачи:
- •4. Распределение рисков в страховании
- •4.1. Актуарная математика
- •4.2 Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни
- •4.3. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
- •Откуда получим, что
- •4.4 Анализ модели долгосрочного страхования
- •Вопросы и задачи
- •5. Линейное программирование
- •5.1 Основные понятия математического программирования экономических процессов
- •5.1.1 Исследование операций. Оптимальное решение.
- •5.1.2 Классификация оптимизационных методов и моделей
- •5.1.3 Основные понятия и этапы построения оптимизационных моделей
- •5.1.4 Примеры задач линейного программирования
- •5.1.5 Общая постановка задачи линейного программирования
- •5.1.6 Теоретические основы методов линейного программирования. Выпуклые множества точек
- •5.2 Геометрический метод решения задач линейного программирования
- •5.2.1 Свойства задачи линейного программирования
- •5.2.2Геометрическое изображение системы ограничений.
- •5.3 Симплексный метод
- •5.3.1 Геометрическая интерпретация симплексного метода
- •5.3.2 Аналитические методы поиска оптимального решения
- •5.3.3. Симплексные таблицы
- •5.3.4 Метод искусственного базиса
- •5.4 Двойственные задачи
- •5.4.1 Экономическая интерпретация двойственной задачи
- •5.4.2 Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства
- •5.4.3 Первая теорема двойственности
- •5.4.4 Вторая теорема двойственности
- •5.5 Транспортная задача.
- •5.5.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
- •5.5.2 Нахождение первоначального базисного распределения поставок
- •5.5.3. Поиск оптимального решения методом потенциалов.
- •5.6. Открытая модель транспортной задачи.
- •Вопросы и задачи:
- •6. Управление запасами
- •6.1 Модели управления запасами в экономике
- •6.2 Управление запасами при случайном спросе и задержке в поставках
- •Вопросы и задачи.
- •Заключение
- •Библиографический список
5.5.2 Нахождение первоначального базисного распределения поставок
Этап 1. Одним из возможных методов нахождения первоначального базисного распределения поставок является метод "северо-западного угла", иллюстрируемый следующим примером.
Задача 5.3. Найти первоначальное базисное распределение поставок для транспортной задачи 5.1.
Решение. Дадим переменной x11 максимально возможное значение или, иными словами, максимально возможную поставку в клетку (1;1) - "северо-западный" угол таблицы поставок: х, = min{60, 20} = 20. После этого спрос первого потребителя будет полностью удовлетворен, в результате чего первый столбец таблицы поставок выпадет из последующего рассмотрения [заполненные клетки будем перечеркивать сплошной линией ( таблице 5.2)]. Клетки, выпавшие из последующего рассмотрения, перечеркиваются пунктирной линией. В таблице подстановок найдем новый "северо-западный" угол - клетку (1;2) и дадим в нее максимально возможное значение. Учитывая, что первый поставщик уже отдал 20 единиц груза и у него осталось только 40 = 60-20 единиц груза, получаем, что х,г = min {40,110} = 40. После этого мощность первого поставщика полностью реализована и из рассмотрения 'выпадет первая строка таблицы поставок [перечеркиваем сплошной линией клетку (1;2) и пунктирной линией оставшиеся свободные клетки первой строки]. В оставшейся таблице снова находим "северо-западный угол" и т.д.
В результате получаем следующее исходное определение поставок (таблице 5.5.2).
Таблица 5.5.2
|
2 |
110 |
40 |
110 |
60 |
1 20 |
2
|
5
|
3
|
1 20 |
1
|
6 70 |
5 40 |
2 10 |
100 |
6
|
3
|
7
|
4 100 |
Число заполненных клеток в полученном распределении оказалось равным m + n – 1= 3 + 4 – 1=6, т.е. числу основных (базисных) переменных. Это, конечно, не случайно. Действительно, на каждом шаге (кроме последнего) данного метода из рассмотрения выпадали либо строка, либо столбец, а на последнем шаге и столбец, и строка. Поэтому число заполненных клеток (число шагов) на единицу меньше, чем сумма числа строк и столбцов таблицы поставок, т.е. равно m + n – 1. Оказывается, что эта особенность шагов метода "северо-западного угла" служит причиной того, что полученное распределение является базисным.
Существенный недостаток метода "северо-западного угла" состоит в том, что он построен без учета значений коэффициентов затрат задачи. С другой стороны, данный метод допускает модификацию, лишенную этого недостатка: на каждом шаге максимально возможную поставку следует давать не в "северо-западную" клетку оставшейся таблицы, а в клетку с наименьшим коэффициентом затрат. При этом распределение поставок оказывается, вообще говоря, ближе к оптимуму, чем распределение, полученное методом "северо-западного угла". Такой метод получения опорного плана называется методом наименьших затрат, или методом минимального элемента. Рассмотрим его на следующем примере.
Задача 54. Найти методом наименьших затрат первоначальное распределение поставок в задаче 5.2.
Решение. Находим в таблице поставок (табл. 5.1) клетки с наименьшим коэффициентом затрат. Таких клеток две – (1;1) и (2;1) с коэффициентами затрат, равными 1. Сравним максимально возможные поставки для этих клеток: для клетки (1;1) x11 = min {60,20} = 20, для клетки (2;1) x2 =min {120,20} = 20. Так как они совпадают, то максимально возможную поставку даем в любую из них. Например, даем поставку, равную 20 единицам, в клетку (2;1). В результате спрос первого потребителя удовлетворён, и первый столбец таблицы поставок выпадает из последующего рассмотрения (таблице 5.5.3).
Таблица 5.5.3
|
20 |
110 |
40 |
110 |
6 0 |
1
|
2
|
5
|
3
|
120 |
1 20 |
6
|
5
|
2
|
100 |
6
|
3
|
7
|
4
|
В оставшейся таблице наименьшим коэффициентом затрат обладают две клетки: с12 = с24 = 2. Сравним максимально возможные поставки для этих клеток: для клетки (1;2) х12 = min {60,110} = 60; для клетки (2;4) х24 = min {120-20,110} = 100. Даем поставку в клетку (2;4), для которой максимально возможная поставка оказалась больше Х24 = 100. При этом из рассмотрения выпадает вторая строка таблицы поставок (таблице5.5.4).
Таблица 5.5.4
|
20 |
110 |
40 |
110 |
60 |
1
|
2
|
5
|
3
|
120 |
1 20 |
6
|
5
|
2 100 |
100 |
6
|
3
|
7
|
4
|
Аналогично продолжая заполнение таблицы поставок шаг за шагом получаем х12 = min {60, 100} = 60, x32 = min {100, 110-60} = 50, x34 = min{100–50, 110-100} = 10, x33 = min {100-60, 40} = 40 (таблице 5.5.5).
Таблица 5.5.5
|
2 |
110 |
40 |
110 |
60 |
1
|
2 60 |
5
|
3
|
1 20 |
1 20 |
6
|
5
|
2 100 |
100 |
6
|
3 50 |
7 40 |
4 10 |
Сравним найденное распределение поставок с распределением, полученным для той же задачи по методу «северо-западного угла» (см. задачу 5.3, таблице 5.5.2). Вычислим для каждого из этих распределений суммарные затраты в денежных единицах
В задаче 5.3:
В задаче 5.4:
Как и ожидалось, при использовании метода "северо-западного угла" суммарные затраты больше, чем при применении метода наименьших затрат. Таким образом, во втором случае мы находимся ближе (по числу необходимых шагов) к оптимуму, чем в первом.
Перейдем к следующему этапу: поиску оптимального решения.