
- •Г.В. Бабенко Математическая экономика
- •Г.В. Бабенко
- •Предисловие
- •Глава 1 посвящена вопросам финансовых вычислений - процентные вычисления, дисконтирование, расчет доходности в случае совершения операций несколько раз в году.
- •Глава 4 раскрывает подходы к расчетам, применяемым при определении параметров сделок по краткосрочному и долгосрочному страхованию жизни.
- •Введение
- •1. Финансовые вычисления
- •Проценты простые
- •1.1.1. Наращивание по простой процентной ставке
- •1.1.2 Сложные проценты
- •1.1.3 Наращивание по сложным процентам
- •1.1.4 Определение суммы по смешанным процентным ставкам
- •1.1.5 Эквивалентная ставка
- •1.1.6 Номинальная ставка
- •1.1.7 Эффективная ставка
- •1.2 Математическое дисконтирование и банковский учёт
- •1.2.1 Математическое дисконтирование
- •1.2.2 Банковский учёт или учёт векселей
- •1.3 Учёт платёжного обязательства с начислением простых процентов.
- •1.3.1 Наращение по простой процентной ставке
- •1.3.2. Дисконтирование по сложным годовым учётным ставкам
- •1.3.3 Наращение по сложным учётным ставкам
- •1.3.4 Наращение по сложной учётной ставке m раз в году.
- •Вопросы и задачи:
- •2. Наращение процентов и инфляция.
- •2.1. Консолидация платежей
- •2.2 Методы составления планов погашения обязательств
- •2.3 Обыкновенная годовая рента
- •2.4 Оценки инвестиционных проектов
- •2.4.1 Внутренняя норма окупаемости
- •2.4.2 Граничный дисконтный множитель
- •2.5 Барьерная ставка
- •Вопросы и задачи:
- •3. Риски и их измерители
- •3.1. Методы уменьшения финансового риска
- •3.2. Оптимизация портфеля ценных бумаг
- •Вопросы и задачи:
- •4. Распределение рисков в страховании
- •4.1. Актуарная математика
- •4.2 Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни
- •4.3. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
- •Откуда получим, что
- •4.4 Анализ модели долгосрочного страхования
- •Вопросы и задачи
- •5. Линейное программирование
- •5.1 Основные понятия математического программирования экономических процессов
- •5.1.1 Исследование операций. Оптимальное решение.
- •5.1.2 Классификация оптимизационных методов и моделей
- •5.1.3 Основные понятия и этапы построения оптимизационных моделей
- •5.1.4 Примеры задач линейного программирования
- •5.1.5 Общая постановка задачи линейного программирования
- •5.1.6 Теоретические основы методов линейного программирования. Выпуклые множества точек
- •5.2 Геометрический метод решения задач линейного программирования
- •5.2.1 Свойства задачи линейного программирования
- •5.2.2Геометрическое изображение системы ограничений.
- •5.3 Симплексный метод
- •5.3.1 Геометрическая интерпретация симплексного метода
- •5.3.2 Аналитические методы поиска оптимального решения
- •5.3.3. Симплексные таблицы
- •5.3.4 Метод искусственного базиса
- •5.4 Двойственные задачи
- •5.4.1 Экономическая интерпретация двойственной задачи
- •5.4.2 Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства
- •5.4.3 Первая теорема двойственности
- •5.4.4 Вторая теорема двойственности
- •5.5 Транспортная задача.
- •5.5.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
- •5.5.2 Нахождение первоначального базисного распределения поставок
- •5.5.3. Поиск оптимального решения методом потенциалов.
- •5.6. Открытая модель транспортной задачи.
- •Вопросы и задачи:
- •6. Управление запасами
- •6.1 Модели управления запасами в экономике
- •6.2 Управление запасами при случайном спросе и задержке в поставках
- •Вопросы и задачи.
- •Заключение
- •Библиографический список
5.5 Транспортная задача.
5.5.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
Важным частным случаем задачи линейного программирования является так называемая транспортная задача.
Задача 5.2. Требуется построить экономико-математическую модель следующей задачи. Имеются три поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщиков и спрос потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для каждой пары "поставщик - потребитель" сведены в таблицу поставок (таблице 5.5.1).
Таблица 5.5.1
Поставщики |
Мощности поставщиков |
Потребители и их спрос |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
20 |
110 |
40 |
110 |
||
1 |
60 |
1 х11 |
2 х12 |
5 х13 |
3 х14 |
2 |
120 |
1 х21 |
6 х22 |
5 х23 |
2 х33 |
3 |
100 |
6 х31 |
3 х32 |
7 х33 |
4 х33 |
В левом верхнем углу произвольной (i, j)-клетки (i - номер строки, j – номер столбца) стоит так называемый коэффициент затрат - затраты на перевозку единицы груза от i-ro поставщика к j-му потребителю. Например, в левом верхнем углу клетки (1;4) стоит число 3, следовательно, перевозка единицы груза от первого поставщика к четвертому потребителю обойдется в три условных денежных единицы и т. д.
Задача формулируется следующим образом: найти объемы перевозок для каждой пары "поставщик - потребитель" так, чтобы:
1) мощности всех поставщиков были реализованы;
2) опросы всех потребителей были удовлетворены;
3) суммарные затраты на перевозку были бы минимальны.
Решение. Построим экономико-математическую модель данной задачи. Искомый объем перевозки от i-ro поставщика к j-му потребителю обозначим через хij и назовем поставкой клетки (i, j). Например, х12 – искомый объем перевозки от первого поставщика ко второму потребителю или поставка клетки (1;2) и т. д. Заданные мощности поставщиков и спросы потребителей накладывают ограничения на значения неизвестных xij.
Так, например, объём груза, забираемого от первого поставщика, должен быть равен мощности этого поставщика – 60 единиц, т.е. x11 + x12 + x13 + x14 = 60 (уравнение баланса по первой строке). Таким образом, чтобы мощность каждого из поставщиков была реализована, необходимо составить уравнения баланса для каждой строки таблицы поставок, т.е.
(5.5.1)
Аналогично, чтобы спрос каждого из потребителей был удовлетворён, подобные уравнения баланса составляем для каждого столбца таблицы поставок:
(5.5.2)
Очевидно, что объём перевозимого груза не может быть отрицательным, поэтому следует дополнительно предположить, что
Суммарные затраты F на перевозку выражаются через коэффициенты затрат и поставки следующим образом:
Теперь можно дать математическую формулировку задачи (без обращения к её содержательному экономическому смыслу). На множестве неотрицательных решений вышеприведённой системы ограничений найти такое решение Х = (х11, х12, …, х33, х34), при котором линейная функция принимает минимальное значение.
Особенности экономико-математической модели транспортной задачи:
система ограничений есть система уравнений (т.е. транспортная задача задана в канонической форме);
коэффициенты при переменных системы ограничений равны единице или нулю;
каждая переменная входит в систему ограничений два раза: один раз – в систему ограничений для поставщиков и один раз – в систему ограничений для потребителей. Для математической формулировки транспортной задачи в общей постановке обозначим через cij коэффициенты затрат. Через Mi – мощности поставщиков, через Nj – мощности потребителей, где i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n; m – число поставщиков, n – число потребителей. Тогда система ограничений примет вид:
(5.5.1)
(5.5.2)
Система (5.5.1) включает в себя уравнение баланса по строкам, а система (5.5.2) – уравнение баланса по столбцам таблицы поставок. Линейная функция в данном случае
(5.5.3)
Математическая формулировка транспортной задачи в общей постановке будет следующей: на множестве неотрицательных (допустимых) решений системы ограничений (5.5.1) и (5.5.2) найти такое решение Х = (х11k, x12k, …, xijk, …, xmnk), при котором значение линейной функции (5.5.3) минимально.
Произвольное допустимое решение Х = (х11, х12, …, xij, …, xmn) системы ограничений (5.5.1), (5.5.2) назовём распределением поставок. Такое решение задаёт заполнение таблицы поставок, поэтому в дальнейшем значение произвольной переменной xij и содержимое соответствующей клетки таблицы поставок будут отождествляться.
Транспортная задача (см. задачу 5.1) обладает важной особенностью: суммарная мощность поставщиков равна суммарной мощности потребителей, т.е.
(5.5.4)
Такие транспортные задачи называются закрытыми (говорят также, что транспортная задача в этом случае имеет закрытую модель). В противном случае транспортная задача называется открытой (открытая модель транспортной задачи).
Рассмотрим закрытую транспортную задачу. Являясь задачей линейного программирования, транспортная задача может быть решена симплексным методом. Однако специфичная форма системы ограничений данной задачи позволяет существенно упростить обычный симплексный метод.
Наиболее применяемым методом является метод потенциалов, при котором каждой i-й строке (i-му поставщику) устанавливается потенциал ui, который можно интерпретировать как цену продукта в пункте поставщика, а каждому столбцу j (j-му потребителю) устанавливается потенциал vj, который можно принять условно за цену продукта в пункте потребителя. В простейшем случае цена продукта в пункте потребителя равна его цене в пункте поставщика плюс транспортные расходы на его доставку, т.е.
.
(5.5.5)
Первым этапом этого алгоритма является составление начального распределения (начального плана перевозок).
Для реализации этого начального этапа имеется в свою очередь ряд методов: "северо-западного угла", наименьших стоимостей и др. Вторым этапом служат построение системы потенциалов на основе равенства (5.5.5) и проверка начального плана на оптимальность; в случае его неоптимальности переходят к третьему этапу, содержание которого заключается в реализации так называемых циклов перераспределения (корректировка плана прикрепления потребителей к поставщикам), после чего переходят опять ко второму этапу. Совокупность процедур третьего и второго этапов образует одну итерацию; эти итерации повторяются, пока план перевозок не окажется оптимальным по критерию (5.5.3).