38. Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (мнк) в Excel.

М одель множественной регрессии имеет вид:

Согласно методу наименьших квадратов, необходимо найти такие значения оценок параметров модели, которые соответствуют минимуму суммы квадратов остатков.

алгоритм:

1. Заполнить таблицу: Записываем в столбцы значения переменных.

	A	B
1	y1	x11	…	xk1
2	y2	x12	…	xk2
…	…	…	…	…
n	yn	x1n	…	xkn
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5

2. Выделяем данный диапазон и нажимаем Данные/ Анализ данных/ Корреляция

3. В результате будет получена матрица коэффициентов парной корреляции

	y	x1	x2	x3
y
x1
x2
x3

4. на основании полученных данных делаем вывод о параметрах модели, определяем характер линейной связи. Выбираем наиболее коллерируемые переменные.

39. Фиктивная переменная сдвига: назначение; спецификация

Фиктивная переменная (англ. dummy variable) — качественная переменная, принимающая значения 0 и 1, включаемая в эконометрическую модель для учёта влияния качественных признаков и событий на объясняемую переменную.

Фиктивная переменная сдвига - это переменная, которая меняет точку пересечения линии регрессии с осью ординат в случае применения качественной переменной.

— модель с фиктивной переменной сдвига; Переход фиктивной переменной с одной градации на другую вызывает скачкообразное изменение эндогенной переменной. Фиктивные переменные, которые приводят лишь к скачкообразному изменению эндогенной переменной, называются фиктивными переменными сдвига

Фиктивные переменные применяют при построение динамических моделей, когда с определенного момента времени начинает действовать какой-либо качественный признак.

Введение дополнительного слагаемого в спецификацию модели позволяет учесть возможность одновременного сдвига (изменение свободного коэффициента) и наклона (коэффициента при количественном регрессоре) прямой зависимости переменной y от x.

начение фиктивной переменной dt=0 называется базовым, или сравнительным. Выбор базового значения определяется целями исследования или принимается произвольно. При замене базового значения переменной суть модели не меняется, а меняется знак параметра Yнапротивоположный. Для того чтобы дать интерпретацию параметру δ, определим условное мат. ожидание зависимой переменной:  Т.о., величина δ -это среднее изменение изучаемого признака при переходе из одной категории в другую при неизменных значениях остальных параметров.  Геометрическая интерпретация параметра δ: