- •31 Роль и место банков в экономике. Функции коммерческих банков
- •Сущность коммерческого банка (2 аспекта)
- •Принципы деятельности коммерческого банка
- •Особенности деятельности коммерческого банка
- •Функции коммерческих банков
- •32 Правовое положение кредитных организаций
- •33 Пассивные операции коммерческого банка, их основные формы. Виды депозитных операций коммерческого банка
- •34 Деятельность банка на межбанковском кредитном рынке
- •Стандартные условия проведения межбанковских кредитных и депозитных операций с использованием операционной системы reuters dealing
- •Механизм сделок на рынке мбк
- •Индикаторы рынка мбк
- •35 Активные операции коммерческого банка
- •36 Кредитная политика коммерческого банка, кредитный портфель. Структура и качество кредитного портфеля
- •37 Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками
- •38 Организация кредитования физических лиц коммерческими банками
- •Особенности формирования резервов рвпк при кредитовании физических лиц
- •39 Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования
- •40 Инвестиционная политика коммерческого банка
- •41 Деятельность банка на валютном рынке
- •Международная банковская деятельность включает:
- •42 Пруденциальные нормы деятельности и ответственность банков за их нарушение
- •43 Рейтинг банка: общая характеристика, методики банковских рейтингов
- •Методики банковских рейтингов
- •44 Направления профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг
- •Формы выпуска эмиссионных ценных бумаг:
- •46 Организация работы с клиентами
- •Принципы взаимоотношений банка с клиентами
- •Банковская тайна
- •47 Менеджмент персонала в коммерческом банке
- •48 Кб как организатор и контролер наличного денежного обращения
- •49 Организация обращения банковских карт
- •50 Обязательные нормативы коммерческого банка
- •I Нормативы достаточности капитала банка включают 3 вида нормативов:
- •Оплаченный уставный капитал
- •Прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторской организацией. Б. Основной капитал банка равен:
- •В. Собственные средства банка (капитал):
- •II Нормативы ликвидности банка включают 3 вида нормативов:
- •51 Особенности банковского менеджмента: цели, задачи, механизм управления банковским продуктом, инструменты управления, методы решения экономических задач
- •52 Характеристика основных элементов банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование и контроль
- •53 Антикризисное управление в коммерческом банке
- •54 Управление финансовым результатом деятельности банка
- •55 Управление активами банка
- •56 Управление капиталом банка
- •Базовый капитал.
- •Добавочный капитал. Базовый капитал включает:
- •Оплаченный уставный капитал
- •Прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторской организацией.
- •57 Управление пассивами банка
- •Методы управления пассивами:
- •Инструменты управления:
- •58 Управление банковскими рисками
- •Принципы управления рисками:
- •Этапы управления риском:
- •Поддержание достаточности капитала.
- •59 Управление ликвидностью
- •60 Банковский маркетинг: специфика банковского продукта, сегментация рынка банковских услуг. Инструменты банковского маркетинга
Методы управления пассивами:
(а) Анализ привлеченных ресурсов и на его основе улучшение структуры ресурсов. (б) Диверсификация ресурсов. (в) Привлечение новых клиентов.
Инструменты управления:
(а) Ограничения (на остаток средств, на срок размещения депозита, на суммарные обороты по счету, на первый и последующие взносы).
(б) Блокировки остатков на списание средств, например, часть средств на расчетном счете используется как срочный депозит без перевода на депозитный счет. (в) Комиссии, плата за обслуживание.
(г) Процентные ставки - самый действенный инструмент управления, однако резкое увеличение %-ых ставок может быть расценено вкладчиками как негативный сигнал, свидетельствующий о тяжелом финансовом положении банка и недоступности для него дешевых ресурсов. Банку необходимо дифференцировать ставки по видам вкладов в зависимости от спроса на кредитные ресурсы, сроков хранения средств, категории вкладчиков, сумм. Процентные ставки тем выше, чем длиннее срок хранения средств.
58 Управление банковскими рисками
Риск - это вероятность возникновения убытков или недополучение доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
Наряду с собственными рисками банки вынуждены принимать на себя и риски своих клиентов по активным операциям, а также риски поставщиков финансовых ресурсов. К типичным банковским рискам, согласно указанию оперативного характера ЦБ РФ № 70-Т, относятся:
- Кредитный риск – возникает из-за неисполнения должником финансовых обязательств перед банком (например, непогашение кредита, процентов).
- Страновой риск (включая риск неперевода средств) - возникает из-за неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
- Рыночный риск - вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов (валютный, процентный, фондовый).
- Риск ликвидности – связан с неспособностью банка, обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, из-за несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств.
- Операционный риск (см. №49 – операционный риск в операциях с банковскими картами).
Различают также внутренние риски – связанные с внутренней средой банка, внешние, в т.ч. системные риски, соответственно, – с внешними условиями деятельности банка.
Главная задача риск-менеджмента состоит в выявлении и предотвращении возможных неблагоприятных событий, нахождении путей минимизации их последствий, создании методологии управления. Руководство банка несет полную ответственность за объемы риска, принятые банком и возможную величину потерь, их объективную оценку.
Принципы управления рисками:
Нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал.
Тщательно просчитывать последствия риска.
Нельзя рисковать многим ради малого.