- •31 Роль и место банков в экономике. Функции коммерческих банков
- •Сущность коммерческого банка (2 аспекта)
- •Принципы деятельности коммерческого банка
- •Особенности деятельности коммерческого банка
- •Функции коммерческих банков
- •32 Правовое положение кредитных организаций
- •33 Пассивные операции коммерческого банка, их основные формы. Виды депозитных операций коммерческого банка
- •34 Деятельность банка на межбанковском кредитном рынке
- •Стандартные условия проведения межбанковских кредитных и депозитных операций с использованием операционной системы reuters dealing
- •Механизм сделок на рынке мбк
- •Индикаторы рынка мбк
- •35 Активные операции коммерческого банка
- •36 Кредитная политика коммерческого банка, кредитный портфель. Структура и качество кредитного портфеля
- •37 Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками
- •38 Организация кредитования физических лиц коммерческими банками
- •Особенности формирования резервов рвпк при кредитовании физических лиц
- •39 Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования
- •40 Инвестиционная политика коммерческого банка
- •41 Деятельность банка на валютном рынке
- •Международная банковская деятельность включает:
- •42 Пруденциальные нормы деятельности и ответственность банков за их нарушение
- •43 Рейтинг банка: общая характеристика, методики банковских рейтингов
- •Методики банковских рейтингов
- •44 Направления профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг
- •Формы выпуска эмиссионных ценных бумаг:
- •46 Организация работы с клиентами
- •Принципы взаимоотношений банка с клиентами
- •Банковская тайна
- •47 Менеджмент персонала в коммерческом банке
- •48 Кб как организатор и контролер наличного денежного обращения
- •49 Организация обращения банковских карт
- •50 Обязательные нормативы коммерческого банка
- •I Нормативы достаточности капитала банка включают 3 вида нормативов:
- •Оплаченный уставный капитал
- •Прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторской организацией. Б. Основной капитал банка равен:
- •В. Собственные средства банка (капитал):
- •II Нормативы ликвидности банка включают 3 вида нормативов:
- •51 Особенности банковского менеджмента: цели, задачи, механизм управления банковским продуктом, инструменты управления, методы решения экономических задач
- •52 Характеристика основных элементов банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование и контроль
- •53 Антикризисное управление в коммерческом банке
- •54 Управление финансовым результатом деятельности банка
- •55 Управление активами банка
- •56 Управление капиталом банка
- •Базовый капитал.
- •Добавочный капитал. Базовый капитал включает:
- •Оплаченный уставный капитал
- •Прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторской организацией.
- •57 Управление пассивами банка
- •Методы управления пассивами:
- •Инструменты управления:
- •58 Управление банковскими рисками
- •Принципы управления рисками:
- •Этапы управления риском:
- •Поддержание достаточности капитала.
- •59 Управление ликвидностью
- •60 Банковский маркетинг: специфика банковского продукта, сегментация рынка банковских услуг. Инструменты банковского маркетинга
57 Управление пассивами банка
Пассивы банка представляют собой всю совокупность финансовых ресурсов, обеспечивающих его существование, они делятся на собственный капитал (СК) и обязательства (заемные и привлеченные средства). Они формируются в пассивных операциях банка (см .№ 33).
Следовательно, управление пассивами банка сводится к управлению его СК и управлению привлеченными (заемными) средствами. Управление пассивами на макроуровне осуществляет ЦБ, а на микроуровне – коммерческим банком в целях максимизации прибыли и обеспечения ликвидности банка. Управление пассивами тесно связано с управлением активами банка.
Управление капиталом (см. № 56) – прогнозирование его величины с учетом роста балансовых и забалансовых операций, величины рисков, принимаемых банком, соблюдения установленных нормативными актами пропорций между различными элементами капитала.
Управление капиталом предполагает его планирование, анализ эффективности использования, регулирование. Это проявляется в конкретных направлениях:
Формирование СК.
Увеличение СК.
Изменение структуры капитала.
Обеспечение доходности СК.
Управление привлеченными (заемными) ресурсами – деятельность по формированию и оптимизации структуры ресурсов КБ за счет привлечения денежных средств физических и юридических лиц, в.ч. других банков, направленная на поддержание ликвидности, как отдельных банков, так и банковской системы в целом.
Размер и структура привлечённых средств в составе пассивов банка зависит от специализации банка, политики ЦБ РФ. Управление привлеченными ресурсами включает
а) планирование пассивных операций — разработку депозитной политики банка;
б) анализ ресурсной базы банка (ключевая задача анализа — правильно спрогнозировать сроки нахождения в банке привлеченных ресурсов);
в) организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов;
г) контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы банка.
Процесс планирования включает составление перспективных и текущих планов. Депозитная политика определяет стратегию банка по привлечению средств для выполнения уставных требований, целей и задач. В этом документе отражаются перспективы роста собственных средств банка, желательное соотношение между собственными и привлеченными средствами, предпочтительная структура привлеченных и заемных средств.
При анализе структуры пассивных операций необходимо обратить внимание: (1) на соотношение собственных и привлеченных ресурсов банка; (2) на уровень зависимости от межбанковского рынка: доля МБК в общем объеме привлеченных ресурсов не должна превышать 10—12%; (3) на долю стабильных остатков на счетах до востребования и на счетах населения; (4) на уровень зависимости от различных секторов рынка депозитов, особенно от средств населения, наиболее подверженного панике в периоды финансовых кризисов; (5) на длительность использования ресурсов и т.д.
Особенностью регулирования пассивных операций банков является наличие государственного надзора за деятельностью банков, а также осуществление Центральным банком денежно-кредитного регулирования. Внутреннее регулирование может включать совершенствование организационной структуры банка, корректировку методов осуществления банковской политики в области привлечения ресурсов, принятие конкретных мер по ограничению рисков.
Контроль подразделяется на внешний и внутренний. Органы банковского надзора и внешние аудиторы уделяют внимание ресурсной политике банка и адекватности проводимых банком операций состоянию его ресурсной базы. Внутрибанковский контроль взаимосвязан с внешним контролем и включает проверку соблюдения законодательных и нормативных актов, предписаний контролирующих органов, а также внутрибанковских инструкций и правил.
Управление пассивами в виде привлечения средств состоит в достижении баланса двух групп факторов: 1) целей и задач банка; 2) интересов клиентов.
Задачи банка в управлении пассивами:
- Не допускать привлечение ресурсов, не приносящих доходы, в т. ч.:
(1) не привлекать количественно лишние депозиты, которые невозможно разместить; (2) не привлекать ресурсы с низкими качественными характеристиками.
- Привлекать кредитные ресурсы в количестве и по качеству необходимые для проведения и развития активных операций, для формирования альтернативных источников погашения обязательств банка.
- Изыскивать по возможности дешевые кредитные ресурсы.
- Привлекать максимально стойкие кредитные ресурсы с минимальными возможностями изменения их качественных характеристик.
- Привлекать по возможности легкодоступные кредитные ресурсы.
- Не привлекать «сомнительных» по криминальным, социальным или политическим характеристикам ресурсов.
- Соблюдать в процессе привлечения ресурсов принцип информационного и страхового обеспечения.