- •31 Роль и место банков в экономике. Функции коммерческих банков
- •Сущность коммерческого банка (2 аспекта)
- •Принципы деятельности коммерческого банка
- •Особенности деятельности коммерческого банка
- •Функции коммерческих банков
- •32 Правовое положение кредитных организаций
- •33 Пассивные операции коммерческого банка, их основные формы. Виды депозитных операций коммерческого банка
- •34 Деятельность банка на межбанковском кредитном рынке
- •Стандартные условия проведения межбанковских кредитных и депозитных операций с использованием операционной системы reuters dealing
- •Механизм сделок на рынке мбк
- •Индикаторы рынка мбк
- •35 Активные операции коммерческого банка
- •36 Кредитная политика коммерческого банка, кредитный портфель. Структура и качество кредитного портфеля
- •37 Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками
- •38 Организация кредитования физических лиц коммерческими банками
- •Особенности формирования резервов рвпк при кредитовании физических лиц
- •39 Деятельность коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования
- •40 Инвестиционная политика коммерческого банка
- •41 Деятельность банка на валютном рынке
- •Международная банковская деятельность включает:
- •42 Пруденциальные нормы деятельности и ответственность банков за их нарушение
- •43 Рейтинг банка: общая характеристика, методики банковских рейтингов
- •Методики банковских рейтингов
- •44 Направления профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг
- •Формы выпуска эмиссионных ценных бумаг:
- •46 Организация работы с клиентами
- •Принципы взаимоотношений банка с клиентами
- •Банковская тайна
- •47 Менеджмент персонала в коммерческом банке
- •48 Кб как организатор и контролер наличного денежного обращения
- •49 Организация обращения банковских карт
- •50 Обязательные нормативы коммерческого банка
- •I Нормативы достаточности капитала банка включают 3 вида нормативов:
- •Оплаченный уставный капитал
- •Прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторской организацией. Б. Основной капитал банка равен:
- •В. Собственные средства банка (капитал):
- •II Нормативы ликвидности банка включают 3 вида нормативов:
- •51 Особенности банковского менеджмента: цели, задачи, механизм управления банковским продуктом, инструменты управления, методы решения экономических задач
- •52 Характеристика основных элементов банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование и контроль
- •53 Антикризисное управление в коммерческом банке
- •54 Управление финансовым результатом деятельности банка
- •55 Управление активами банка
- •56 Управление капиталом банка
- •Базовый капитал.
- •Добавочный капитал. Базовый капитал включает:
- •Оплаченный уставный капитал
- •Прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторской организацией.
- •57 Управление пассивами банка
- •Методы управления пассивами:
- •Инструменты управления:
- •58 Управление банковскими рисками
- •Принципы управления рисками:
- •Этапы управления риском:
- •Поддержание достаточности капитала.
- •59 Управление ликвидностью
- •60 Банковский маркетинг: специфика банковского продукта, сегментация рынка банковских услуг. Инструменты банковского маркетинга
50 Обязательные нормативы коммерческого банка
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков» устанавливает числовые значения и методику расчета следующих обязательных нормативов банков:
достаточности капитала;
ликвидности;
кредитного риска;
использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц.
I Нормативы достаточности капитала банка включают 3 вида нормативов:
норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), минимально допустимое числовое значение норматива 5 процентов;
норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), минимально допустимое числовое значение норматива 5,5 процентов. С 1 января 2015 года минимально допустимое числовое значение норматива Н1.2 устанавливается в размере 6,0 процентов;
норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), ), минимально допустимое числовое значение норматива 10 процентов.
Общая формула расчета нормативов достаточности капитала банка (Н1.1; Н1.2 и Н1.0) имеет вид:
Собственный капитал банка (либо базовый, либо основной, либо совокупный) |
× 100 % |
∑{Активы, взвешенные по уровню риска, за вычетом сформированных РВПК + Кредитного риск по условным обязательствам кредитного характера и производным инструментам + Величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента + 12,5× Операционный риск + Рыночный риск + Кредиты на потребительские цели, по которым полная стоимость кредита превышает 25 % + Операции с повышенными коэффициентами риска} |
Знаменатель формулы норматива достаточности капитала представляет собой совокупный риск балансовых и внебалансовых активов коммерческого банка.
Таким образом, для расчета нормативов достаточности капитала потребуется определить три разновидности собственного капитала коммерческого банка, в том числе:
А. Базовый капитал банка включает следующие статьи:
Оплаченный уставный капитал
Для акционерных банков:
Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения акций, отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован Банком России или уведомление об итогах выпуска которых представлено в Банк России на дату расчета собственных средств (капитала). В базовый капитал могут быть включены только обыкновенные акции либо привилегированные акции (выпущенных до 1 марта 2013 года) размер, дивиденда по которым не определен уставом банка и не относящиеся к кумулятивным, и принято решение о невыплате дивидендов.
Для акционерных банков:
Уставный капитал, сформированный путем оплаты долей учредителями (участниками) кредитной организации (с даты, следующей за датой получения кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций)