Задачи статистики банковской и биржевой деятельности
Банковская статистика
Банковская статистика – это основа формирования статистики денежного обращения и кредита и является статистикой отрасли «Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение».
Эта отрасль включает банковскую деятельность, страхование, пенсионное обеспечение и вспомогательную финансово-посредническую деятельность.
Банки – это центральное звено финансовых учреждений.
Система банков (центрального, коммерческих и сберегательных) играет ведущую роль в финансово-кредитной деятельности страны, является ее «кровеносной системой», а поэтому велико и значение банковской статистики. Именно банковский сектор во многом определяет уровень экономического развития, влияя через инвестиции в различные сектора экономики на темпы экономического роста. Развитие банковской системы в то же время зависит и от внешних факторов: отношения между хозяйствующими субъектами, степени вмешательства государства в экономику и др.
Виды деятельности банков: кредитные операции, залоговые операции, лизинговые операции, валютные операции, депозитные операции, операции с векселями, банковские операции с ценными бумагами.
Показатели, которые используются для характеристики деятельности банков, должны давать оценку их надежности и эффективности работы. Первая группа показателей представлена абсолютными статистическими величинами, к которым относятся:
активы и ресурсы банка;
депозиты банка;
кредиты банка;
капитал или уставной фонд;
прибыль.
Задачи банковской статистики:
определение величины финансовых активов;
определение величины финансовых обязательств;
определение состава и структуры финансовых активов и пассивов.
Отличие деятельности банков состоит в балансовом характере банковской статистики.
Требования, предъявляемые финансовыми учреждениями, классифицируются по секторам экономики, а обязательства – в соответствии с их уровнем ликвидности.
Особенностью банковской статистики является точная регистрация фактов.
Банковское законодательство всегда ставило в обязанность банкам раскрывать определенные сведения для надзора и составления статистики, которая необходима для формирования денежно-кредитной политики. Сбором и анализом данных банковской статистики на международном уровне занимаются МВФ, БМС, ОЭСР.
Банковская статистика – отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение информации для характеристики выполняемых банковской системой функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов.
Цель банковской статистики:
Макроцель: обеспечить
характеристику деятельности банковской системы;
оценку её результатов;
прогнозирование результатов деятельности банка.
А также выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклад в конечные экономические результаты.
Микроцель:
выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;
определение оценки степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации;
соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов.
Объекты банковской статистики - совокупность банковской деятельности.
Банковская статистика изучает:
аккумуляцию временно свободных денежных средств государственных, кооперативных объединений, предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций, и населения;
кратко- и долгосрочное кредитование народного хозяйства и населения.
финансирование капвложений;
безналичные расчеты;
оборот наличных денег через кассы кредитных учреждений;
сберегательное дело;
кассовое исполнение бюджета.
Статистика изучает банковскую систему и её деятельность в различных аспектах: по количеству, формам собственности и назначению банков, видам кредитно-расчетного обслуживания, ассортименту оказываемых услуг.
Субъектом статистического анализа являются как сами банки, так и другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица.
Задачи банковской статистики определяются содержанием и спецификой её предмета. Они ограничиваются статистическим изучением совокупности объективно обусловленных экономических отношений внутри банковской системы, а также отношений элементов банковской системы с финансовой системой в целом и её элементами.
Метод статистики финансов представляет собой определенную процедуру, состоящую из ряда этапов.
Ι этап. является определяющим для последующего статистического исследования. Здесь происходит разработка научной гипотезы. Она предполагает постановку задач исследования для достижения конкретной цели, формулировку этой цели, выделение и ограничение объекта наблюдения, разработку системы показателей, позволяющих описать изучаемый объект.
ΙΙ этап. Статистическое наблюдение, то есть сбор необходимых сведений об изучаемом объекте.
ΙΙΙ этап - сводка и группировка собранных данных. От качества работы, проведенной на Ι и ΙΙ этапах, зависит качество статистического анализа и выводов.
Банковская статистика использует:
а) метод средних. Средняя величина - обобщающая характеристика изучаемого признака в исследуемой совокупности. Характеризует однотипные общественные явления по одному количественному признаку. Отражает типичный уровень признака в расчете на единицу совокупности в конкретных условиях места и времени. Средние величины применяют в работе банков, например, определяют среднюю заработную плату работников банка, средний возраст клиентов банка, средние остатки средств на расчетных счетах предприятий, среднюю оборачиваемость кредитов, средний остаток просроченной задолженности по ссудам и т.д. Основными видами средних величин являются, средняя арифметическая и средняя гармоническая. Средняя арифметическая рассчитывается в двух формах - простой и взвешенной. Средняя арифметическая простая применяется в тех случаях, когда известны только отдельные значения признака (варианты). Средняя арифметическая взвешенная применяется в тех случаях, когда известны не только варианты, но и их вес, то есть частота повторения соответствующих вариант;
б) вариационный анализ. Вариация - это несовпадение уровней одного и того же показателя у разных объектов. От размера и распределения отклонений зависит надежность средних показателей. Основными показателями вариации являются: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. При измерении вариации чаще всего применяют показатель дисперсии (δ2), который определяется на основе квадратической степенной средней
где
хi - значение I - того признака (показателя);
х - среднее значение признака (показателя);
n - количество признаков (показателя).
в) индексный метод. Индекс - это относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в других условиях. Различия могут проявляться во времени (тогда говорят об индексах динамики), в пространстве (территориальные индексы) и т.д. По способам расчета различаются цепные и базисные индексы. При цепной системе индексов каждый последующий уровень сравнивают с предыдущим. Между базисными и цепными индексами существует взаимосвязь:
произведение цепных индексов равно базисному индексу;
частное от деления последующего базисного индекса на предыдущий равно соответствующему цепному индексу.
Эту взаимосвязь индексов используют в тех случаях, когда отсутствуют абсолютные показатели и известны лишь относительные величины динамики - базисные или цепные темпы роста;
г) корреляционно-регрессионный анализ. Корреляционный анализ исследует силы связи показателей, регрессионный - оценивает формы связи и воздействие одних факторов на другие.
Биржевая статистика
Предмет, метод, задачи статистики фондового рынка и биржевой деятельности
Биржевая статистика представляет собой систему показателей, характеризующих состояние, состав и структуру биржевого рынка, а также динамику процессов, происходящих на биржах.
Предмет биржевой статистики — количественные характеристики массовых процессов биржевой торговли (на товарных, фондовых и валютных биржах) и перераспределения финансовых ресурсов и рисков, а также показатели биржевой инфраструктуры и функционирования бирж как хозяйствующих субъектов.
В биржевой статистике применяются различные статистические методы: статистическое наблюдение, сводка и группировка собранных данных, таблицы, абсолютные, относительные и средние величины.
Широкое применение в биржевой статистике получили графический и индексный методы.
Задачи биржевой статистики:
создание информационной базы для принятия инвестиционных решений, регулирования и развития бирж;
совершенствование методологии статистического наблюдения за биржевыми процессами, выявление складывающихся закономерностей;
определение обобщающих показателей состояния бирж (товарных, фондовых, валютных), характеризующих ценовые уровни, доходность и уровень процентных ставок, степень риска, объемы проводимых операций и вовлеченных активов;
разработка методологии и осуществление прогнозирования биржевых показателей и др.
Основными источниками информации о деятельности бирж являются результаты биржевых торгов, которые регулярно публикуются. Специфическая особенность данной информации — оперативность. Информация о произведенных сделках раскрывается организатором торговли по итогам каждой торговой сессии не позднее одного часа после официального времени окончания торговой сессии. Информация раскрывается через специализированные российские информационные агентства: «Финмаркет», АК & М, «Прайм-ТАСС» и др., а также периодические издания (газеты, журналы).
Кроме того, источниками информации для расчета показателей биржевой статистики служат:
государственная статистическая отчетность (форма №1 «Отчет о фондовой деятельности бирж» — квартальная; форма №2 — ФБ «Отчет об основных показателях операции с валютными средствами» — месячная);
бухгалтерская отчетность;
данные расчетной палаты;
отчетность брокеров;
специальные маркетинговые исследования по заказу бирж;
данные типовых контрактов и др.
Задачи биржевой статистики
сбор и обработка информации о наличии бирж и биржевой деятельности;
оценка состояния биржевого рынка на конкретную дату или за период;
выявление потенциала биржевой торговли, оценки спроса и предложения, их соотношения;
оценка деловой активности на бирже;
оценки и анализ биржевого товарооборота, его объема, структуры и динамики, характеристика роли товарных бирж на оптовом рынке товаров;
анализ соотношений сделок с реальным товаром и сделок на срок;
анализ уровня, колеблемости и динамики биржевых цен, их сезонной цикличности, прогнозирование биржевых цен;
оценка и анализ коммерческих результатов биржевой торговли;
характеристика состояния и развития инфраструктуры биржевой торговли.