
- •Эконометрика и экономико-математические методы и модели Учебно-методический комплекс
- •Состав и структура умк
- •Эконометрика
- •И экономико-математические
- •Методы и модели
- •Учебная программа для специальностей:
- •Составила: Мокеева о.А., к. Ф.-м. Н., доцент
- •Учебная программа составлена на основе учебной программы «Эконометрика и экономико-математические методы и модели», утвержденной 31 августа 2010 г., регистрационный номер уд-046-10/баз.
- •Заведующий кафедрой
- •Пояснительная записка
- •Примерный тематический план
- •Содержание учебного материала
- •Тема 1. Теоретические основы математического моделирования
- •Тема 2. Модели парной регрессии
- •Информационно-методическая часть Основная литература Учебники
- •Дополнительная литература Учебники
- •Наглядные и методические пособия
- •Тема 1 теоретические основы экономико-математического моделирования
- •1. Понятие о модели и моделировании
- •2. Классификация моделей
- •3. Экономико-математическая модель
- •4. Этапы экономико-математического моделирования
- •5. Принципы построения экономико-математических моделей
- •6. Общая характеристика экономико-математических методов
- •7. Эконометрика как наука
- •8. Эконометрика и другие науки
- •9. Эконометрические модели и их типы
- •10. Этапы эконометрического моделирования
- •11. Пример эконометрического исследования
- •12. Эконометрическое моделирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 2 модели парной регрессии
- •1. Корреляционный и регрессионный анализы
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Оценка тесноты связи между количественными переменными
- •5. Проверка общего качества уравнения регрессии
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Лабораторная работа «Парная линейная регрессия и корреляция»
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •5. Прогнозирование
- •Сурс спецификация и параметризация парной нелинейной регрессионной модели
- •1. Количество часов сурс на тему – 2.
- •Теоретические вопросы (определяет преподаватель)
- •Практические задания (вариант определяет преподаватель)
- •Методические указания
- •Литература
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 3 модели множественной регрессии
- •1. Постановочный этап
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •4.1. Статистическая значимость параметров регрессии
- •4.2. Проверка общего качества модели множественной регрессии
- •4.3. Предпосылки мнк
- •5. Прогнозирование на основе регрессионных моделей
- •6. Фиктивные переменные
- •7. Введение фиктивных переменных в модель
- •8. Тест Чоу
- •9. Фиктивные переменные и сезонность
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Лабораторная работа «Множественная линейная регрессия и корреляция»
- •Порядок выполнения работы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 4 эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений
- •1. Проблема гетероскедастичности
- •2. Автокорреляция остатков регрессионной модели
- •3. Мультиколлинеарность факторов
- •Эконометрический анализ модельных предположений для множественной линейной регрессионной модели
- •1. Количество часов сурс на тему – 2.
- •Теоретические вопросы (определяет преподаватель)
- •Отчет по лабораторной и самостоятельной управляемой работе «Множественная регрессия и корреляция» студента _____________________________________ гр. ______
- •1. Постановочный этап.
- •4. Верификация модели.
- •Литература
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 5 моделирование одномерных временных рядов
- •1. Динамические эконометрические модели
- •2. Компоненты временного ряда
- •3. Выравнивание временного ряда
- •4. Общая схема моделирования временного ряда
- •5. Автокорреляция остатков временного ряда
- •6. Анализ структурной стабильности тенденции
- •Примеры решения заданий
- •1.2Подобрать линию тренда, которая лучше всего описывает фактические данные и на ее основе сделать прогноз на 3 недели вперед. Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Лабораторная работа «Анализ структуры временного ряда»
- •Порядок выполнения работы
- •2. Спецификация, параметризация и верификация модели.
- •3. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 6 системы одновременных уравнений
- •1. Системы уравнений, используемые в эконометрике
- •2. Структурная и приведенная формы моделей
- •3. Проблема идентифицируемости модели
- •4. Методы оценивания параметров структурной модели
- •5. Практика применения систем одновременных уравнений в макроэкономическом анализе
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 7 модели сетевого планирования
- •1.2.11. Области применения моделей сетевого планирования
- •2. Основные понятия и элементы сетевого графика
- •3. Правила построения сетевого графика
- •4. Временные параметры сетевого графика
- •5. Линейный график Ганта
- •6. Задачи оптимизации сетевого графика
- •7. Модели сетевого планирования в условиях неопределенности
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 8 модели межотраслевого баланса
- •1. Понятие балансовой модели
- •2. Схема межотраслевого баланса
- •3. Варианты расчетов по балансовой модели
- •4. Модель отраслевого баланса в условиях ограничений на используемые внешние ресурсы
- •5. Из истории метода межотраслевого баланса
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 9 модели теории игр
- •1. Понятие игры, виды игр
- •2. Принцип минимакса
- •3. Упрощение матричных игр
- •1.2.24. Решение матричных игр без седловых точек
- •1.35. Игры с природой
- •1.46. Критерий Байеса
- •1.57. Критерий Лапласа
- •1.68. Максиминный критерий Вальда
- •1.79. Критерий Сэвиджа (минимаксного риска)
- •1.810. Критерий обобщенного максимума Гурвица
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •1.10Критерий Вальда
- •1.11Критерий Сэвиджа
- •1.12Критерий Гурвица
- •1.13Критерий Байеса
- •1.15Критерий Лапласа
- •Задания для самостоятельной работы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 10 модели массового обслуживания
- •1. Основные понятия систем массового обслуживания
- •2. Классификации систем массового обслуживания
- •3. Простейшие системы массового обслуживания
- •4. Примеры
- •5. Основные показатели эффективности системы массового обслуживания
- •5.1. Одноканальная система массового обслуживания с отказами
- •5.2. Многоканальная система массового обслуживания с отказами
- •5.3. Одноканальная система массового обслуживания с ожиданием и ограничением на длину очереди
- •5.4. Многоканальная система массового обслуживания с ожиданием и ограничением на длину очереди
- •5.5. Одноканальная система массового обслуживания с ожиданием и неограниченной очередью
- •3.3.6. Многоканальная система массового обслуживания с ожиданием и неограниченной очередью
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 11 модели управления товарными запасами
- •1. Основные теоретические сведения
- •2. Понятие о системах управления запасами
- •3. Простейшая модель оптимального размера партии поставки
- •4. Модель с учетом неудовлетворенных требований
- •Примеры решения заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Задания для самостоятельной работы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Информационно-методическая часть Основная литература Учебники
- •Дополнительная литература Учебники
- •Наглядные и методические пособия
5. Из истории метода межотраслевого баланса
Модель межотраслевого баланса называют еще моделью Лентьева – по фамилии ееглавного разработчика.
Американский экономист Василий Васильевич Леонтьев родился в Санкт-Петербурге 5 августа 1906 года. Его родители – Василий Леонтьев, профессор экономики, и Евгения (в девичестве Беккер) Леонтьева. Годы детства Леонтьева были временем великих социальных и политических потрясений. Ему было восемь лет, когда началась первая мировая война. Он был непосредственным свидетелем русской революции и сохранил в памяти выступление Ленина на массовом митинге у Зимнего дворца в Петрограде, на котором присутствовал.
Поступив в 1921 году в Ленинградский университет, сначала изучал философию и социологию, а затем экономические науки. Одна из первых научных статей была посвящена анализу баланса народного хозяйства СССР за 1923-1924 годы, это была первая в экономической практике тех лет попытка представить в цифрах производство и распределение общественного продукта. Баланс явился прообразом разработанного впоследствии метода «затраты-выпуск» (в СССР его назвали экономико-математической моделью межотраслевого баланса).
После окончания университета в 1925 году он продолжил свое образование в Берлинском университете. В 1927-1928 годах, будучи еще студентом, он начал свою профессиональную карьеру в качестве младшего научного сотрудника Кильского университета. В возрасте 22 лет он получил степень доктора наук по экономике.
Следующий год Леонтьев провел в Панкине в качестве экономического советника при министерстве железных дорог Китая. Эмигрировав в 1931 году в Соединенные Штаты, он поступил на работу в Национальное бюро по экономическим исследованиям.
В 1932 году женился на поэтессе Эстелл Хелен Маркс. Их единственная дочь Светлана Алперс (по мужу) позже стала профессором истории искусств в Калифорнийском университете в Беркли.
Леонтьев начал свою продолжительную работу в США в Гарвардском университете в 1931 году в качестве преподавателя экономики. В 1946 году он стал полным (действительным) профессором. Через два года после этого он основал Гарвардский экономический исследовательский проект – центр исследований в области анализа по методу «затраты – выпуск» – и руководил этим проектом до его закрытия в 1973 году. Там же, в Гарвардском университете, Леонтьев заведовал кафедрой политической экономии с 1953 по 1975 год, после чего занял пост профессора экономики и директора Института экономического анализа Нью-Йоркского университета.
Начиная с публикации в 1936 г. его первой статьи, посвященной методу «затраты – выпуск», научные произведения Леонтьев отличались высокой аналитической строгостью и широким диапазоном интересов к общим экономическим проблемам.
Предложенная Леонтьевым алгебраическая теории анализа «затраты – выпуск» сводилась к системе линейных уравнений, в которых параметрами были коэффициенты затрат на производство продукции. Леонтьев показал, что коэффициенты, выражающие отношения между секторами экономики, могут быть оценены статистически, что они достаточно устойчивы и их можно прогнозировать, обосновал существование наиболее важных коэффициентов, изменения которых необходимо отслеживать в первую очередь. Относительная простота измерений определили громадные аналитические и прогностические возможности метода.
Бюро статистики труда Соединенных Штатов обратилось к методу «затраты – выпуск» Леонтьева. Сначала в 1939 году, а затем в 1947 году модель Леонтьева была использована для того, чтобы предсказать, как всеобщая занятость и занятость по секторам будет изменяться по мере того, как экономика переходит от мира к войне и обратно. Экономика разоружения также впоследствии стала одним из предметов исследовательской деятельности Леонтьева, глубоко интересовавших его всю жизнь. Менее чем за 10-летие после работы, проведенной Бюро статистики труда, метод Леонтьева стал главной составной частью систем национальных счетов большинства стран мира, как капиталистических, так и социалистических. Он применяется и совершенствуется до сих пор правительственными и международными организациями и исследовательскими институтами во всем мире.
Леонтьев совершенствовал свою систему на протяжении 50-х и 60-х годов. Поскольку метод «затраты – выпуск» доказал свою полезность в качестве аналитического инструмента в новой сфере региональной экономики, шахматные балансы начали составляться и для хозяйства некоторых американских городов. Постепенно составление таких балансов становилось стандартной операцией. В министерстве торговли Соединенных Штатов, например, управление межотраслевой экономики начало публиковать такие балансы каждые пять лет. Организация Объединенных Наций, Всемирный банк и большая часть правительств, включая правительство Советского Союза, также включились в работу по применению анализа «затраты – выпуск» в качестве важнейшего метода экономического планирования и бюджетной правительственной политики.
Леонтьев был удостоен Премии памяти Нобеля по экономике в 1973 году «за развитие метода «затраты – выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам». Будучи одним из первых экономистов, озабоченных воздействием экономической активности на качество окружающей среды, Леонтьев привел в своей Нобелевской лекции простую модель «затраты – выпуск», относящуюся к мировой экологии, в которой загрязнение среды отчетливо фигурировало как самостоятельный сектор. Помимо Нобелевской премии, он был возведен в звание офицера Почетного легиона Франции. Он – член американской Национальной академии наук, Американской академии наук и искусств. Британской академии и Королевского статистического общества в Лондоне.
Россия не была для Леонтьева чужой страной. Он регулярно приезжал в СССР, следил за публикациями своих работ в России. В 1991 году в Санкт-Петербурге он присутствовал при учреждении Леонтьевского центра.
Умер В.В. Леонтьев 8 февраля 1998 года.
Литература:
1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. СПб.: Питер, 2008.
2. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: учебник. М.: Дело и Сервис, 2009.
3. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие / Под общей редакцией А. В. Кузнецова. Мн.: БГЭУ, 2000.
4. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие / Под редакцией В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 1999.
5. Юферева О.Д. Экономико-математические методы и модели: сборник задач. Минск.: БГЭУ, 2002.
6. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: практическое пособие по решению задач. М.: Вузовский учебник, 2005.