4 Анализ степени зависимости оао «скб-Банк» от мбк

Таблица № 4

№	Показатель	2011	2012	Отклонение
1	Кредиты других банков, тыс. руб.	3 773 834	4 364 229	590 395
2	Кредитные вложения (кроме межбанковских ссуд), тыс. руб.	9 022 821	2 395 335	- 6 627 486
3	Межбанковские ссуды выданные, тыс. руб.	10 104 041	15 989 087	5 885 046
4	Обязательства банка, тыс. руб.	101 959 852	117 385 782	15 425 930
5	Собственные средства, тыс. руб.	8 884 250	11 704 804	3 820 554
6	Уставный фонд, тыс. руб.	2 124 895	2 124 895	-
7	Валюта баланса, тыс. руб.	110 844 102	129 090 586	18 246 484
8	Коэффициенты рефинансирования:
9	Кр1=стр.1/стр.2	0,418	1,822	1,404
10	Кр2=стр.1/стр.3	0,373	0,273	-0,1
11	Кр3=стр.1/стр.4	0,037	0,037	-
12	Кр4=стр.1/стр.5	0,425	0,373	-0,052
13	Кр5=стр.1/стр.6	1,776	2,054	0,278
14	Кр6=стр.1/стр.7	0,034	0,34	0,306

Коэффициенты рефинансирования характеризуют величину кредитов, полученных у других банков на 1 руб.: кредитных вложений; межбанковских ссуд; привлеченных средств; собственных средств; уставного фонда, а также общей величины баланса соответственно показателям.

5 Анализ эффективности использования кредитных ресурсов

1. Определение объема эффективных кредитных ресурсов:

Кр_э=СС+Д+Ор+Опр-НА-0,035В-0,05п

Кр_э(2011)=8884250+52 675993+13399116+1843659-170 926-(0,035*49216521)-(0,035*3459472)-(0,05*9739277)=74 301 465

Кр_э(2012)=11704804+79013410+14578862+2765469-204 233-(0,035*72999839)-(0,035*6013571)-(0,05*16622772)=104261704

2. Объем свободных кредитных ресурсов:

Кр_с = Кр_э - КВ_ф

Кр_с(2011)= 74 301 465-19 126 862=55174603

Кр_с(2012)= 104261704-18 384 422=85877282

3. Эффективность использования кредитных ресурсов:

Э_кр=КВ_ф/Кр_э

Э_{кр (2011)}= 19 126 862/74 301 465=0,257

Э_кр(2012)= 18 384 422 /104261704=0,176

4. Процент резерва в использовании кредитных ресурсов:

Р_исп=(1-Э_кр )*100%

Р_исп(2011)=(1-0,257)*100%=74,3%

Р_исп(2012)=(1-0,176)*100%=82,4%

Проведенные расчеты показали, что коэффициент эффективности использования кредитных ресурсов за анализируемый период уменьшился. Этот фактор является негативным. Низкий коэффициент говорит о том, что кредитные ресурсы в данном банке практически не используются.

6 Анализ степени оседания средств на счетах

Уровень оседания средств во вкладах и на счетах клиентов:

Уо=(Ок-Он)/П

1. По всем привлеченным средствам (в рублях и иностранной валюте в целом и отдельно)

Уо_(общ)= (98 577 975-84 369 458)/210 515 695=0,067

Уо_(руб)=(89 842 654 -79 832 564)/205 330 851 =0,049

Уо _{(ин.валюта)}=(8 735 321- 4 536 894)/5 184 844= 0,809

2. По средствам на счетах юридических лиц (в рублях и иностранной валюте в целом и отдельно)

Уо_(общ)=(15 753 930 -14 530 231 )/196 695 193 =0,006

Уо_(руб.)=(15 471 009-14 423 993)/ 181 688 341 =0,005

Уо_{(ин.валюта)}=(282 921-106 238)/15 006 852 = 0,012

3. По средствам в срочных вкладах физических лиц, депозитах юридических лиц (в рублях и иностранной валюте в целом и по отдельности)

Уо_(общ.)=( 79 013 410-52 675 993)/57 234 433=0,460

Уо_(руб)=(75 605 994-50 211 021)/42 231 645 =0,601

Уо_{(ин.валюта)}=(3 407 416 -2 464 972)/15 002 788=0,063

Средний срок хранения денежной единицы:

Сд=Оср*Д/В

1. По всем привлеченным средствам (в рублях и иностранной валюте в целом и отдельно)

Сд_(общ)=( 91 473 716,5*181)/ 233 432 810 =70,93

Сд_(руб)=( 84 837 609*181)/228 564 956=67,18

Сд_{(ин.валюта)}=(6 636 107,5*181)/4 867 854=246,75

2. По средствам на счетах юридических лиц (в рублях и иностранной валюте в целом и отдельно)

Сд_(общ)=( 15 142 080,5*181)/181 089 172=15,13

Сд_(руб)=( 14 947 501*181)/176 980 370=15,29

Сд_{(ин.валюта)}=( 88 341,5*181)/4 108 802=3,89

3. По средствам в срочных вкладах физических лиц, депозитах юридических лиц (в рублях и иностранной валюте в целом и по отдельности)

Сд_(общ)= (65 844 701,5*181)/50 776 724=234,71

Сд _(руб)=(62 908 507*181)/26 019 064=437,62

Сд_{(ин. валюта)}=(2 936 194 *181)/24 757 660=21,47

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что наиболее высокий уровень оседания по всем привлеченным средствам в иностранной валюте (0,809), по средствам на счетах юридических лиц – в иностранной валюте (0, 012), по средствам в срочных вкладах физических лиц, депозитах юридических лиц – в рублях (0,601).

Наибольший средний срок хранения денежной единицы по всем привлеченным средствам приходится на средства в иностранной валюте (246,75), по средствам на счетах юридических лиц – в рублях (15,29), по средствам в срочных вкладах физических лиц, депозитах юридических лиц – в рублях (437,62).

Анализ показал, что наибольшая часть средств, которая оседает на счетах, приходится на иностранную валюту. И денежные средства дольше всего хранятся в рублях.

7