3. Банктің капитал құрылымы мен банк капиталының жеткіліксіздік тәуекелдері және оларды басқару

Капитал құрылымы тәуекелі – банк капиталының құрылымының, яғни банктің ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және меншік капиталының дұрыс орналастырлмауынан, қолданбауынан туындайды сонымен бірге банк ресурстарының нарыққа сәйкес қымбаттауы немесе арзандауы барысынд болады.

“Капиталдың жеткіліктілігі” термині банктің жалпы тұрақтылығын және оның тәуекелге бару дәрежесін көрсетеді. Капиталдың жеткіліктілігі - бұл банк капиталының мөлшерінің тәуекел дәрежелері ескерілген банк активтеріне сәйкес болуға тиісті. Сондай-ақ, коммерциялық банктер өз жұмыстарында банк капиталын шамадан тыс ұлғайтуды теріс санайды. Өйткені, ол банктің қызметіне кері әсер етуі мүмкін. Банктердің көбі акция шығара отырып, қаражат тартуға ынтасыз болып келеді. Сондықтан банк жетекшілері бір жағынан, қадағалау және бақылау ұйымдары екінші жағынан, банк капиталы мен коммерциялық банктердің басқа да қызметіндегі параметрлер арасындағы қолайлы қатынасты табуға тырысады.

Меншік капиталының жеткіліксіздігі тәуекелі – коммерциялық банктердің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін құрылған банктің әртүрлі қорлары мен ағымдағы қызметінің нәтижесіне байланысты және өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасының азаюынан, банк меншігінде тартылған қаражаттардың үлесінің тым артып кетуінен туындайды. Банк секторының əлеуетін нығайту жəне оның бəсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында жұмыс істеп тұрған жəне жаңадан құрылатын банктердің меншікті негізгі қызмет көрсету көлемі капиталдарының ең төменгі мөлшеріне қойылатын талаптар 2009 жылғы 1 қазаннан бастап - 5 млрд. теңгеге дейін, 2011 жылғы 1 шілдеден бастап – 10 млрд. теңгеге дейін ұлғайтылады. Алматы жəне Астана қалаларын қоспағанда, негізгі қызмет көрсету көлемі Қазақстанның аймақтарында көрсетілетін аймақтық банктер үшін меншікті капиталдарының ең төменгі мөлшері 2009 жылғы 1 қазаннан бастап 2 млрд. теңгені (бірқатар талаптар орындалған кезде); 2011 жылғы 1 шілдеден бастап 4 млрд. теңгені құрайды.

Тәуекелдерді басқару әрбір банктің басты міндеті мен бағыты, себебі банк тәуекелдерін басқару мен бағалауды дұрыс жүргізбеу банктің нарықтағы жағдайын нашарлатып, жабылуына алып келуі мүмкін. Банктік тәуекелдерді басқарудың басты мақсаты банктің активтері мен пассивтерін дұрыс басқара отырып, банк өтмділігі мен пайдасын оң көрсеткіште ұстап тұру, күтілмеген жоғалтуларды барынша төмендету. Сондықтан да әрбір банк өзінің тәуекелдерді басқару стратегиясын жасауы керек, ал стратегия өз кезегінде қазіргі талаптарға сай және банктің дамуымен қатар тәуекел деңгейін қалыпты ұстап тұруда оңай басқарылуы қажет. Банктің тәуекелдерін сапалы басқару ұзақ мерзімді нәтижелі дамуына жол ашады. Банктік тәуекелдерді басқарудағы түрлі іс-әрекеттер, шаралар, шешімдер тәуекелді басқару саясаты деп аталады.