- •1.Банктік тәжірибеде валюталық тәуекелдің қандай түрі қолданылады, әрқайсысына сипаттама беріңіз.
- •2.Валюталық тәуекелді төмендету әдістерін ашып көрсетіңіз.
- •3. Банктің капитал құрылымы мен банк капиталының жеткіліксіздік тәуекелдері және оларды басқару
- •4. Әлемдік тәжірибеде валюталық тәукелді төмендетудің қандай әдістері қолданылады
- •5.Операциондық тәуекел және оны басқару
- •Операциондық тәуекел классификациясы
- •7. Банктік тәуекел түсінігі, мәні, категориялары
- •8. Банктік тәуекел түсінігі, мәні, катнгориялары
- •Банкттік тәуекел категориясына сипаттама
- •Банк активтері мен байланысты тәуекел оларға сипатта
- •Банк пассивтерімен байланысты тәуекелдер және оларға сипаттама
- •12. Активтер мен пассивтерді басқару сапасына байланысты тәуекелдер және оларға сипаттама
- •13. Банктің сыртқы тәуекелдеріне сипаттама және жіктеу қағидалары
- •15. Несиелік тәуекел жіктемесі және оларды басқару мен бағалау?
- •16. Несиелік тәуекелді басқару процесінің кезеңдері мен ерекшеліктеріне сипаттама?
- •17. Банктің несиелік тәуекелді бақылау әдістеріне сипаттама?
- •18. Несиелік тәуекелді басқару, басқару көрсеткіштеріне сипаттама
- •19. Банк тәжірибесінде банктік тәуекелдерді бағалаудың келесідей түрлері қолданылады:
- •20. Несиелік тәуекелді басқару кезеңдерінің ерекшеліктерін кезеңдер бойынша сипаттаңыз?
- •21. Өтімділік тәуекелі,ықпал етуші факторлар және оны басқару?
- •22. Банк өтімділігі қандай қызмет атқарады?
- •23. Банктің өтімділік тәуекеліне әсер етуші ішкі факторларға сипаттама беріңіз?
- •25. Банк активтерінің сапалылығы анықтау критерилерінің әрқайсысына мысал келтіріп сипаттама беріңіз?
- •26. Банк өтімділігіне әсер ететін микроэконикалық және макроэконмикалық факторларға сипаттама беріңіз?
- •27. Банк өтімділігін талдаудың негізгі кезеңдеріне сипаттама?
- •28. Пайыз тәуекелінің сипаттамасы мен жіктемесі?
- •29. Пайыз тәуекелін төмендету әдістері мен бағалау тәсілдерін ашып көрсетіңіз?
- •30. Пайыздық тәуекелді басқару жүйесінің элементтеріне сипаттама?
- •32. Пайыдық тәуекел және оны басқару
- •33. Валюталық тәуекел сипаттамасы, валюталық позициялар
- •35. Операциондық тәуекелді бағалау әдістері
- •37.Инвестициялық тәуекел,жіктемесі және оны басқару?
- •40. Жаңа банктік қызметтерді ендіру тәуекелі және оны басқару
- •41. Қазақстан республикасының екінші деңгейлі банктердің өтімділігін басқаруды жетілдіру шараларын ұсыныңыз.
- •42. Әлемдік дағдарыс екінші деңгейлі банктердің несиелік портфеліне әсерін қалай бағалар едіңіз.
- •43. Әлемдік дағдарыстың екінші деңгейлі банктердің активтерінің сапасына әсері жайлы сарапшылық ой-пікіріңіз қандай?
- •45. Екінші деңгейлі банктердегі тәуекелді басқару жүйесіне баға беріңіз.
- •46 Базель келісімі бойынша банктік тәуекелді бағалаудың тиімділігі?
- •49. Шетел тәжірибесі мен қр едб–де қарыз алушының несие қабілетін бағалаудың айырмашылықтары мен ерекшеліктері.
- •51.Сапалы диверсификация сапалы тәуекел менеджментінің кепілі
- •52. Банк тәуекеліндегі стресс- тестинг қажеттілігі және оның отандық банк секторында қолданылуы
- •53. Отандық екінші деңгейлі банктер өтімділігін бағалаудағы рейтингтік агенттердің рөлі.
- •54. Қр дағы екінші деңгейлі банктердің тәуекелдерді басқару жүйесіне баға беріңіз
- •55.Тәуекелдер картасы банктік тәуекелдерді анықтауда қаншалықты тиімді.
- •57.Банк өтімділігі деңгейін жақсартуға мемлекет тарапынан қолдау көрсету шаралары.
30. Пайыздық тәуекелді басқару жүйесінің элементтеріне сипаттама?
Пайыз тәуекелі - пайыдық мөлшерлеменің болжанбаған ауытқуынан ысырапқа ұшырау мүмкіндігі.
Пайыздық мөлшерлеме өзгергенде банк табыстары мен шығындары, активтердің нарықтық құны, пассивтер мен балланстан тыс счеттар да өзгереді.
Пайыздық тәуекел берілген ссуда мен тартылған қаражаттың қайтарылатын мерзімдері сәйкес келгенде немесе активтік және пассивтік операциялар боынша мөлшерлемелер әртүрлі тәсілмен берілгенде пайда болады.
Пайыздық тәуекел классификациясы: 1.жаңа баға құру бойынша актив пен пассив бағаларының өзгеру тәуекелі 1.1 бекітілген пайыздық қойылым бойынша, 1.2өзгермелі пайыздық қойылым бойынша. 2. Табыстың өзгеру тәуекелі, 3. Базистік тәуекел 4. Опциондық тәуекел
Пайыздық тәуекелді басқару жүйесінің элементтеріне мыналар жатады:
пайыздық тәуекелді айқындау (идентифакциялау), яғни пайыздық мөлшерлемені өзгерутуге және сол арқылы банктің таза пайдасы мен экономикалық құнына теріс ықпал ететін факторларды анықтау;
пайыздық тәуекелді бағалау, пайыз мөлшерлемесіндегі алшақтықты анықтауға арналған пайыздық тәуекелді бағалау әдістерін пайдалану;
пайыздық тәуекелдің алдын алу, яғни аквивтер мен пассиверді басқаруға бағытталған заладың алдын алуға арналған ұйымдастырушылық-техникалық шаралардың жиынтығы;
бақылау, яғни пайыздық тәуекелді басқару процессіне жиі бақылау жасау.
31. Пайыздық тәуекелді бағалау тәсілдерін ашып көрсетіңіз.
Пайыздық тәуекел: пайыздық мөлшерлеменің болжанбаған ауытқуынан ысырапқа ұшырау мүмкіндігі. Банктік тәжірибеде банктің таза пайдасына пайыздық тәуекелдің қаншалықты ықпал ететіндігін бағалауда келесідей тәсілдер қолданылады: Пайыздық маржа деңгейін және динамикасын бағалау; Spred коэф.ң деңгейін және динамикасын бағалау; GAP талдау; Дюрация; Имитациялық модельдеу.
Spred: бұл банк активтері мен пассивтерінің пайыз мөлшерлемесінің арасындағы айырма. ФОрмуласы: Spred=Ia- In мұндағы Ia табыс әкелетін активтер бойынша пайыз мөлшерлемесінің орташа деңгейі; In банк міндеттемелері бойынша төленетін пайыз мөлшерлемесінің орташа деңгейі.
GAP талдау: GAP=RSA-RSL; GAP= пайыз мөлшерлемесінің өзгерісіне сезімтал банк активтері мен пассивтерінің арасындағы айырма. RSA : пайыз мөлшерлемесінің өзгерісіне сезімтал актив; RSL: пайыз мөлшерлемесінің өзгерісіне сезімтал пассив.
Банк капиталының пайыздық тәуекелге тәуелділігін тек қана дюрация тәсілімен бағалауға болады. Дюрация : ақшалай қаражаттардың қозғалысын, соның ішінде негізгі қарыз және пайыздық төлемдердің қайтарылу мерзімін ескере отырып, банк активтері мен пассивтерінің нарықтық құнының өзгерісіне болжас жасауға мүмкіндік береді.
Имитациялық модельдеу көмегімен пайыз мөлшерлемесінің болашақтаағы өзгерісіне болжам жасау арқылы олардың ақша қаражаттары ағымына, сондай ақ банктегі табыс пен экономикалық құнына ықпал ету дәрежесін бағалауға болады. Өкінішке орай, пайыздық тәуекелді бағалаудың соңғы екі тәсілі де Отандық банктік тәжірибеде барлық банктерде толық қолданылмай келеді. Имитациялық модельдеу арқылы мақсаттарға жету үшін: 1) ағымдағы балансты есептеуден алшақ болу керек; 2) банк активтері мен міндеттемелерімен операцияларды жүргізуде қаржыны тартудағы пайыз ставкасы төмен болу керек; 3) өз мерзімінде дұрыс болжас жасалуы керек. Пайыздық тәуекелі бағалауда активтер мен пассивтер мерзіміндегі алшақтыққа шек қою қолданылады. Шек қою активтер мен пассивтердің жекелеген түрлері бойынша ғана жүзеге асырылады. Мысалы, пайыз мөлшерлемесінің төмендеуі күтілген жағдайда банк қысқа мерзімді пассвтер есебінен активтік портфельді қалыптастырады, себебі пассивтердің бағасының төмендеуінен банк пайда көреді. Ал пайыз мөлшерлемесінің өсуі күтілген жағдайда бнк ұзақ мерзімді пассивтер есебінен активтік портфель қалыптастырады.