19. Банк тәжірибесінде банктік тәуекелдерді бағалаудың келесідей түрлері қолданылады:

Сандық бағалау – бұл банкте туындаған тәуекелден пайда болған шығынның нақты ақшалай көрінісін бағалауға негізделеді немесе барлық шығындардың жиынтығын көрсетеді.

Сапалық бағалау – тәуекелдің пайда болу көздері мен нақты факторларын бағалауға неізделеді, яғни әрбір тәуекелге қатысты нақта факторлар бойынша

бағалау жасап, соны алдағы уақытта жою шараларын қарастырады. Банк тәжірибесінде несиелік портфельді бағалауда үлкен маңызға ие.

Статистикалық бағалау әдісі – банк саласында тәуекелдерді бағалау бойынша көп уақыт бойы қолданып келе жатқан әдістің бірі. Бұл әдіс ұзақ уақыт ішіндегі статистикалық көрсеткіштерді талдау арқылы тәуекелдердің пайда болу аралығы мен себептерін бағалауда үлкен маңызға ие. Статистикалық бағалау әдісін тәуекелдердің барлық түріне дерлік қолдануға болады.

Сараптамалық бағалау – сарапшы мамандар жүргізетін бағалау негізінде жүзеге асырылады. Бұл әдіске рейтингтік бағалау әдісін, неси алушылардың несиелік қабілетін бағалау, банк портфельдерін бағалау және т.б әдістерді жатқызуға болады.

Аналитикалық бағалау әдісі – банктік тәуекелдердің жеке түрлерінің

немесе жиынтығының пайда болу аймағын талдау түрінде жүрізіледі. Аналитикалық бағалау әдісі екіге бөлінеді:

Т үпнегізді бағалау эмитентің пайдасын, нарықтағы жағдайын, активтері мен пассивтерін, жарғылық капиталының көлемін және өзге де қаржылық көрсеткіштерін бағалау;

Техникалық бағалау – нарықтағы динамикалық жағдайды грфиктер көмегімен болашақта бағалардың өзгеруін бағалау. Техникалық бағалау нарықтағы адамның псхологиясын зерттеумен тығыз байланысты.

Перспективалық бағалау – бұл әдістің неізгі қиындығы нақты жағдайларға байланысты модельді дұрыс таңдау. Модельдер арқылы банктік тәуекел ықтималдығын бағалап нақты жағдайды болжамдауға мүмкіндік береді.

Анологиялық бағалау әдісі – банк менеджерлері түрлі шығарылымдар немесе басқа банктердің тәжірибесі негізінде белгілі бір жағдайлардың болуын ескере отырып тәуекелдерді бағалау әдісі. Осы әдіс негізінде көптеген банктердің тактикасы және стратегиясы құрылады. [17; 19]

Кешенді бағалау – бір банктің қызметі аясындағы барлық банктік тәуекелдерінің жиынтығын бағалау. Теоретикалық түрде банктің тәуекелінің жалпы көлемін мына формула бойынша анықтауға болады:

, (1).

Мұндағы Н-банктің жалпы тәуекелінің дәрежесі; Р-нақты операциялар бойынша жекелеген тәуекелдер; К-банк капиталының жиынтығы; банкке әсер ететін сыртқы тәуекел коэффиценті. Бұл көрсеткіш банктің ең жоғарғы тәуекел деңгейін көрсетеді.

Варияция және дисперциялық әдісі – бір нәтижеден екінші бір нәтижеге өту кезінде сандық көрсеткіштердің өзгеруі. Дисперция- белілі бір жағдайдың, яғни нақты жағдайдың оның орташа көрсеткішінен ауытқуы.

• Варияциялық ауытқу:

, (2).

• Дисперсия:

, (3).

• Вариациялық коэффицент:

, (4).

тәуекелі болуы мүмкін әр жағдайлар үшін күтілетін мәні;

тәуекелдің орташа болжамды мәні;

дисперсия мәні;

тәуекел болуы мүмкін жағдайлардың жиілігі;

вариация коэффиценті;

математикалық күтілім.

Вариация коффиценті 1℅ дан 100℅ пайызға дейін өзгеруі мүмкін, 10℅ дейін тәуекелдердің төмен тербелісі, 10℅- 25℅ ға дейін тәуекелдердің орташа тербелісі, 25℅ жоғары тәуекелдердің жоғары тербелісін білдіреді.

VAR (Value-at Risk) бағалау әдісі – нарықтық тәуекелді бағалау мен сандық бағалаудың, жекелеген бағалау түрлерін бір параметр ретінде көрсетеді. Бұл әдісті төмендегі формула арқылы көрсетуге болады:

,