* Данные по системе даны без учета ао «бта», который находится в процессе реструктуризации.
Значительную часть в собственном капитале занимает капитал 1 уровня, до 2009года он составлял от 63,0% до 78,3%. Как выше указано, из-за реструктуризации АО «БТА», АО «Альянс Банк» и АО "Темiрбанк" этот показатель отрицательный, на 1.01.2010г. составил (-1055,3) млрд. тенге. На 1.10.2012г. капитал 1уровня без учета АО «БТА» составил 1336 млрд.тенге, или 75,1%.
Капитал 2-го уровня до кризиса ( 2005- 2007 годы) имел тенденцию роста и увеличился на 342,5 млрд.тенге (в 2,6 раза) и на 1.08.2008г. составил 558,9 млрд.тенге. В условиях кризиса и посткризисный период этот показатель снижен, на 1.10.2012г. составил 443,1 млрд. тенге. Однако в структуре расчетного собственного капитала доля капитала 2 –го уровня имеет тенденцию к снижению, она уменьшилась с 37,0% до 24,9%. Доля капитала 3-го уровня незначительна и составляет 0,1%.
Таблица 10. Динамика и структура собственного капитала (в %).
-
1.01. 2006г
1.01. 2007г
01.01. 2008г.
01.01. 2009.
01.01. 2010г.
01.01. 2011г.
01.01. 2012г.*
01.10. 2012г.*
Капитал 1-го уровня
63,0
69,9
72,1
78,3
77,8
74,3
75,1
Капитал 2-го уровня
37,0
33,0
31,4
25,4
24,9
25,6
24,9
Капитал 3-го уровня
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
Инвестиции банков
0,0
3,0
3,6
3,8
2,8
0,0
0,0
Всего расчетный собственный капитал
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
* данные по системе даны без учета АО «БТА», который находится в процессе реструктуризации.
Изменения расчетного собственного капитала по сегментам банков показывает влияние кризиса на снижение состояние крупнейших банков, крупным и средним банкам. Кризис не повлиял на сегмент «мелкие» банки.
2.7. Коэффициенты ликвидности.
На протяжении последних лет банковский сектор Казахстана находился в состоянии избыточной ликвидности. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию за 2005-2007 годы составил от 1,037 до 1,43 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, т.е. превышение в 3,5-4,8 раза. Также, коэффициент краткосрочной ликвидности был выше минимальных требований (min 0,5) в 1,9-2,4 раза (таблица 11, график 11).
Таблица 11. Динамика изменения коэффициентов ликвидности.
|
01.01.2006г. |
01.01.2007г. |
01.01.2008г. |
Коэффициент текущей ликвидности ( min 0,3) |
1,037 |
1,48 |
1,43 |
Коэффициент срочной ликвидности ( min 0,5) |
0,95 |
1,18 |
0,97 |
График
11. Динамика изменения коэффициентов
ликвидности.
С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в части ликвидности, направленные на регулирование срочной и валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней, что связано с ужесточением требований к банковской системе. При этом минимальные коэффициенты повышены и составили:
- коэффициент срочной ликвидности до 7 дней (k4-1) - норматив 1,
- коэффициент срочной ликвидности до 30 дней (k4-2)- норматив 0,9,
- коэффициент срочной ликвидности до 90 дней (k4-3) – норматив 0,8.
Ликвидность банковского сектора в условиях кризиса и посткризисный период также значительно выше требований регуляторов и превышают в несколько раз минимальные коэффициенты ( таблица 12, график 12).
Таблица 12. Динамика изменения коэффициентов ликвидности.
|
01.01. 2009г. |
01.01. 2010г. |
01.01. 2011г. |
01.01. 2012г. |
01.10. 2012г. |
Коэффициент текущей ликвидности ( min 0,3) |
0,0 |
0,9 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
Коэффициент текущей ликвидности k4-1 ( min 1) |
3,1 |
5,1 |
5,7 |
6,9 |
5,5 |
Коэффициент срочной ликвидности k4-2( min 0,9) |
1,8 |
2,6 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
Коэффициент срочной ликвидности k4-3( min 0,8) |
1,6 |
2,1 |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
График 12. Динамика изменения коэффициентов ликвидности.
До кризиса основной причиной избыточной ликвидности явилось активное заимствование банков на международных рынках капитала, доля внешних заимствований составила 45% от активов банковской системы. В условиях кризиса и посткризисный период - замедление темпов кредитования.