- •1)Понятие и категория банковских рисков. Их классификация.
- •2) Сущность риска в банковской деятельности.
- •4) Характеристика кредитного риска и рискованности банковского актива
- •5) Методологические подходы к оценке кредитных рисков.
- •7) Внутренние и внешние факторы возникновения кредитного риска.
- •8) Факторы, влияющие на кредитный риск
- •15) Управление качеством, ликвидностью ценных бумаг.
- •16) Риск ликвидности и способы его уменьшения
- •17) Коэффициент текущей ликвидности.
- •18) Процентный риск и его особенности.
- •20) Меры предупреждения процентных рисков.
- •21) Факторы, виляющие на уровень процентного риска
- •23) Факторы, влияющие на валютный риск.
- •26) Риск потери доходности
- •27) Риск несбалансированной ликвидности
- •33) Виды валютных рисков
- •34)Потенциальный валютный риск и деловая стратегия
- •36) Инвестиционная стратегия банка в управлении рисками.
- •38) Факторы, влияющие на инвестиционный риск
- •39) Оценка инвестиционного риска
- •41) Операционные риски и их сущность
- •42) Управление операционным риском
- •43) Сущность и содержание риска неплатежеспособности
- •44) Факторы, образующие риск неплатежеспособности
- •46) Виды рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •47) Особенности оценки степени рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •48) Роль маркетинговых исследований при внедрении новых банковских продуктов
- •49) Методы управления рисками внедрения новых банковских продуктов
- •50) Организация выпуска новых банковских продуктов.
- •51) Анализ методик расчета, применяемых при управлении банковскими рисками.
- •52) Депозитный риск и особенности его возникновения
- •53) Диверсификация депозитного портфеля
- •54) Меры предупреждения депозитного риска
- •55) Банковский риск как экономическая категория
- •57) Управление риском персонала банка
- •58) Риски в международных операциях коммерческих банков
- •61) Резервы, создаваемые для покрытия рисков в банках
- •63) Анализ рынка банковских услуг
- •64) Роль диверсификациив в управлении банковскими рисками
- •66) Лимитирование – как способ снижения уровня банковских рисков
- •68. Основные методы сохранения и увеличения банковской прибыли
- •69. Размер допустимости и оправданности кредитного риска
- •70. Риски в операционной деятельности банков
- •71. Риск изменения процентной ставки и способы её снижения
- •72. Риск кредитоспособности заемщика
- •73. Риски невозвратности банковских кредитов
- •78.Риск уменьшения прибыльности.
- •79.Риск в управлении и причины его возникновения
- •80.Риск форс-мажорных обстоятельствах
15) Управление качеством, ликвидностью ценных бумаг.
Основными инвестиционными качествами ценных бумаг являются доходность, обращаемость, ликвидность и риск.Доходность - способность ценной бумаги приносить положительный финансовый результат в форме прироста капитала. Обращаемость - способность ценной бумаги вызывать спрос и предложение (покупаться и продаваться) на рынке, а иногда выступать в качестве самостоятельного платежного инструмента, облегчающего обращение других товаров.Ликвидность - свойство ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без существенных потерь для держателя при небольших колебаниях рыночной стоимости и издержек на реализацию.Риск - возможность потерь, связанных с инвестициями в ценные бумаги. При оценке инвестиционных качеств ценных бумаг, кроме расчета общих для всех объектов инвестирования показателей эффективности, проводят исследование методами фундаментального и технического анализа, принятыми в финансовой практике. Фундаментальный анализ базируется на оценке эффективности деятельности предприятия-эмитента. Технический анализ основывается на оценке рыночной конъюнктуры и динамики курсов. На основе анализа инвестиционных качеств ценной бумаги специалисты рейтинговых агентств присваивают ценной бумаге соответствующую категорию. Ценные бумаги по степени оборачиваемости на фондовом рынке (покупки-продажи) подразделяются на ликвидные ценные бумаги и неликвидные ценные бумаги, а также их смешанная форма – слаболиквидные или условно ликвидные.Определить ликвидные ценные бумаги очень просто, достаточно понаблюдать за их дневным оборотом на фондовой бирже, сколько участников рынка, и в каком объеме они совершают сделки по ценным бумагам заинтересовавшего эмитента и наконец, в каком объеме представлены ценные бумаги этого эмитента на фондовом рынке. Ликвидность, конечно, связана с деятельностью предприятия-эмитента и зависит от его финансовой стабильности и роста прибыли, а также от состояния баланса и балансовой стоимость единицы ценной бумаги, но это вторичные показатель, определяющую роль играет перспектива развития предприятия и отрасли в целом, эта перспектива в первую очередь оценивается игроками на фондовом рынке, а по результатам деятельности игроков, в том числе и спекулятивных определяется и общая ликвидность. Управление портфелем ценных бумаг предполагает следующие мероприятия:· планирование состава портфеля;· анализ состава портфеля;· регулирование состава портфеля;· поддержание его ликвидности;· получение дохода.
Прежде чем составлять портфель ценных бумаг, ставят определенную цель:· получение постоянного дохода (для этого привлекаются надежные ценные бумаги);· приращение капитала (привлекаются ценные бумаги молодых компаний, которые не всегда надежны, но обещают (и выплачивают, по крайней мере сначала) высокие проценты по облигациям); · снижение риска от вложения средств (привлекается много различных ценных бумаг).Существуют два способа управления портфелем ценных бумаг: активный и пассивный. Сторонники активного управления стоят на такой точке зрения, что наличие портфеля ценных бумаг - явление динамичное, временное, поэтому оперативно отслеживаются и покупаются высокодоходные ценные бумаги. Такие управляющие легко расстаются с низкодоходными и ненадежными ценными бумагами. Пассивное управление нацелено на создание долговременного портфеля ценных бумаг с составом ценных бумаг, имеющий определенный уровень риска, определенный доход.
Для определения наиболее эффективного набора ценных бумаг проводится мониторинг (детальный анализ общего положения эмитентов ценных бумаг). При этом существует целый ряд показателей, позволяющих произвести подробный анализ эмитента (рентабельность, объем продаж, цены на акции, уровень дивиденда ценных бумаг).