- •1)Понятие и категория банковских рисков. Их классификация.
- •2) Сущность риска в банковской деятельности.
- •4) Характеристика кредитного риска и рискованности банковского актива
- •5) Методологические подходы к оценке кредитных рисков.
- •7) Внутренние и внешние факторы возникновения кредитного риска.
- •8) Факторы, влияющие на кредитный риск
- •15) Управление качеством, ликвидностью ценных бумаг.
- •16) Риск ликвидности и способы его уменьшения
- •17) Коэффициент текущей ликвидности.
- •18) Процентный риск и его особенности.
- •20) Меры предупреждения процентных рисков.
- •21) Факторы, виляющие на уровень процентного риска
- •23) Факторы, влияющие на валютный риск.
- •26) Риск потери доходности
- •27) Риск несбалансированной ликвидности
- •33) Виды валютных рисков
- •34)Потенциальный валютный риск и деловая стратегия
- •36) Инвестиционная стратегия банка в управлении рисками.
- •38) Факторы, влияющие на инвестиционный риск
- •39) Оценка инвестиционного риска
- •41) Операционные риски и их сущность
- •42) Управление операционным риском
- •43) Сущность и содержание риска неплатежеспособности
- •44) Факторы, образующие риск неплатежеспособности
- •46) Виды рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •47) Особенности оценки степени рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •48) Роль маркетинговых исследований при внедрении новых банковских продуктов
- •49) Методы управления рисками внедрения новых банковских продуктов
- •50) Организация выпуска новых банковских продуктов.
- •51) Анализ методик расчета, применяемых при управлении банковскими рисками.
- •52) Депозитный риск и особенности его возникновения
- •53) Диверсификация депозитного портфеля
- •54) Меры предупреждения депозитного риска
- •55) Банковский риск как экономическая категория
- •57) Управление риском персонала банка
- •58) Риски в международных операциях коммерческих банков
- •61) Резервы, создаваемые для покрытия рисков в банках
- •63) Анализ рынка банковских услуг
- •64) Роль диверсификациив в управлении банковскими рисками
- •66) Лимитирование – как способ снижения уровня банковских рисков
- •68. Основные методы сохранения и увеличения банковской прибыли
- •69. Размер допустимости и оправданности кредитного риска
- •70. Риски в операционной деятельности банков
- •71. Риск изменения процентной ставки и способы её снижения
- •72. Риск кредитоспособности заемщика
- •73. Риски невозвратности банковских кредитов
- •78.Риск уменьшения прибыльности.
- •79.Риск в управлении и причины его возникновения
- •80.Риск форс-мажорных обстоятельствах
7) Внутренние и внешние факторы возникновения кредитного риска.
Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной. Степень кредитного риска зависит от следующих факторов:■ экономической и политической ситуации в стране и регионе; значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей;■ кредитоспособности, репутации и типов заемщиков по формам собственности;■ банкротства заемщика;■ концентрации деятельности в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.);■ удельного веса новых и недавно привлеченных клиентов;■ принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому обесценению ценностей;■ диверсификации кредитного портфеля;■ вида, формы и размера предоставляемого кредита и его обеспечения и т.д.К группе внешних факторов относятся: состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные ее изменения в результате государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся: политический, макроэкономический, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может точно прогнозировать уровень процента, а только учесть при управлении кредитными рисками дополнительные резервы на покрытие возможных убытков как прямого, так и скрытого характера.Внутренние факторы могут быть связаны как с деятельностью банка-кредитора, так и с деятельностью заемщика.К первой группе факторов относятся: уровень менеджмента на всех уровнях кредитной организации, тип рыночной стратегии, способность разрабатывать, предлагать и продвигать новые кредитные продукты, адекватность выбора кредитной политики, структура кредитного портфеля, факторы временного риска (при длительном сроке кредитной сделки повышается вероятность изменения процента, валютных курсов, доходов по ценным бумагам, процентной маржи и т.д.), досрочный отзыв кредита в связи с невыполнением условий кредитного договора, квалификация персонала, качество технологий и т.д. Выделяется группа факторов, связанных с деятельностью заемщика или другого контрагента операции кредитного характера. Сюда относятся содержание и условия коммерческой деятельности заемщика, его кредитоспособность, уровень менеджмента, репутация, факторы риска, связанные с объектом кредитования.Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются, во-первых, его соответствие потребностям заемщика (особенно по сроку и сумме); во-вторых, факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; в-третьих, надежность источников погашения; в-четвертых, достаточность и качество обеспечения. Кроме того, факторы кредитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта и его разновидности — услуги — могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки в документах, а также злоупотребления.Факторами кредитного риска заемщика является его репутация, включая уровень менеджмента, эффективность деятельности, отраслевая принадлежность, профессионализм банковских работников в оценке кредитоспособности заемщика, достаточность капитала, степень ликвидности баланса и т.д. Риски заемщика могут быть спровоцированы самой кредитной организацией из-за неправильного выбора вида ссуды и условий кредитования.