- •1)Понятие и категория банковских рисков. Их классификация.
- •2) Сущность риска в банковской деятельности.
- •4) Характеристика кредитного риска и рискованности банковского актива
- •5) Методологические подходы к оценке кредитных рисков.
- •7) Внутренние и внешние факторы возникновения кредитного риска.
- •8) Факторы, влияющие на кредитный риск
- •15) Управление качеством, ликвидностью ценных бумаг.
- •16) Риск ликвидности и способы его уменьшения
- •17) Коэффициент текущей ликвидности.
- •18) Процентный риск и его особенности.
- •20) Меры предупреждения процентных рисков.
- •21) Факторы, виляющие на уровень процентного риска
- •23) Факторы, влияющие на валютный риск.
- •26) Риск потери доходности
- •27) Риск несбалансированной ликвидности
- •33) Виды валютных рисков
- •34)Потенциальный валютный риск и деловая стратегия
- •36) Инвестиционная стратегия банка в управлении рисками.
- •38) Факторы, влияющие на инвестиционный риск
- •39) Оценка инвестиционного риска
- •41) Операционные риски и их сущность
- •42) Управление операционным риском
- •43) Сущность и содержание риска неплатежеспособности
- •44) Факторы, образующие риск неплатежеспособности
- •46) Виды рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •47) Особенности оценки степени рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •48) Роль маркетинговых исследований при внедрении новых банковских продуктов
- •49) Методы управления рисками внедрения новых банковских продуктов
- •50) Организация выпуска новых банковских продуктов.
- •51) Анализ методик расчета, применяемых при управлении банковскими рисками.
- •52) Депозитный риск и особенности его возникновения
- •53) Диверсификация депозитного портфеля
- •54) Меры предупреждения депозитного риска
- •55) Банковский риск как экономическая категория
- •57) Управление риском персонала банка
- •58) Риски в международных операциях коммерческих банков
- •61) Резервы, создаваемые для покрытия рисков в банках
- •63) Анализ рынка банковских услуг
- •64) Роль диверсификациив в управлении банковскими рисками
- •66) Лимитирование – как способ снижения уровня банковских рисков
- •68. Основные методы сохранения и увеличения банковской прибыли
- •69. Размер допустимости и оправданности кредитного риска
- •70. Риски в операционной деятельности банков
- •71. Риск изменения процентной ставки и способы её снижения
- •72. Риск кредитоспособности заемщика
- •73. Риски невозвратности банковских кредитов
- •78.Риск уменьшения прибыльности.
- •79.Риск в управлении и причины его возникновения
- •80.Риск форс-мажорных обстоятельствах
72. Риск кредитоспособности заемщика
Одной из причин возникновения риска невозврата ссуды является снижение (или утрата) кредитоспособности и ликвидности заёмщика. Поэтому одним из способов снижения кредитного риска является оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга. Кредитоспособность заемщика означает его способность полностью и в срок рассчитываться со своим долговым обязательством. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заёмщика во многом определяются экономическими особенностями развития общества. Формирование товарно-денежных отношений, развитие предпринимательства и частного сектора, эволюция форм и видов кредита, государственная политика в области кредита выступают ключевыми факторами для поиска актуальных показателей кредитоспособности. Банки используют различные системы анализа кредитоспособности заёмщика. Единой методики оценки кредитоспособности заёмщика у казахстанских банков не существует. Банк имеет право ориентироваться на широко используемый международный и отечественный опыт, либо разработать собственный подход. В оценке кредитоспособности заёмщика большое значение имеет финансовый анализ. Он проводится разными способами: − на основе системы финансовых показателей; − на основе анализа денежных потоков. В традициях отечественных банков использование метода коэффициентов. К основным относят: − коэффициенты ликвидности (платежеспособности); − коэффициенты оборачиваемости; − коэффициенты прибыльности (рентабельности); − коэффициенты обслуживания долга. Анализ ликвидности организации представляет собой анализ ликвидности баланса и заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке убывания с обязательствами по пассиву, объединёнными по срокам их погашения в порядке возрастания сроков. Организация считается ликвидной, если её текущие активы превышают её краткосрочные обязательства. Фирма может быть ликвидной в большей или меньшей степени. Для оценки реальной степени ликвидности фирмы необходимо провести анализ ликвидности баланса. Коэффициенты оборачиваемости дополняют первую группу коэффициентов – показателей ликвидности и позволяют сделать более обоснованным заключение. Например, если показатели ликвидности растут за счёт увеличения дебиторской задолженности и стоимости запасов при одновременном замедлении их оборачиваемости, нельзя повышать класс кредитоспособности заёмщика. Для доказательства эффективности принимаемых решений особое значение имеют показатели рентабельности — это относительные величины, производные от прибыли. Дать рекомендации по поводу оптимальных значений коэффициентов рентабельности нельзя, так как уровень прибыльности субъективен и подвержен колебаниям в различных отраслях хозяйствования. При кредитовании банк при прочих равных условиях выбирает того заёмщика, уровень рентабельности которого максимальный, большое значение для банка имеет также динамика показателей рентабельности заёмщика. Часто выделяют также коэффициенты обслуживания долга (рыночные коэффициенты). Они показывают, какая часть прибыли поглощается процентными и фиксированными платежами. При этом коэффициент отражает, способно ли предприятие своевременно уплачивать проценты по заёмным средствам. Так как источник уплаты процентов – это прибыль предприятия, то она и используется в расчётах.