64) Роль диверсификациив в управлении банковскими рисками

Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложе­ния, которые непосредственно не связаны между собой. Механизм диверсификации используется, прежде всего, для нейтрализации негативных банковских последствий несистематических (внутренних) видов рисков. Принцип действия механизма диверсификации основан на разделении рисков, препятствующем их концентрации. Диверсификация – это рассеивание банковского риска. Однако она не может свести риск до нуля. Это связано с тем, что на деятельность банка оказывают влияние внешние факторы, которые не связаны с выбором конкретных объектов вложения или привлечения капитала, и, следовательно, на них не влияет диверсификация. Поэтому использование этого механизма носит в банке ограниченный характер. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно менее издержкоемким способом снижения степени банковского риска. Примерами диверсификации с целью снижения бан­ковских рисков могут быть:•   предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;•   образование валютных резервов в разной валюте с целью уменьшения потерь в случае падения курса одной из валют;•   привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков и т. п. Основные способы, применяемые для обеспечения достаточной диверсификации ссудного портфеля, следующие:1.рационирование кредита, которое предполагает: установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд; установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков в соответствии с финансовым положением; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков в соответствии с их финансовым положением;2.диверсификация заемщиков по отраслевой принадлежности может осуществляться также путем прямого установления лимитов для всех заемщиков данной группы в абсолютной сумме или по совокупной доле в ссудном портфеле банка;3.диверсификация принимаемого обеспечения по ссудам;4.применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по ссуде;5.диверсификация кредитного портфеля по срокам, имеющая особое значение, поскольку процентные ставки по ссудам разной срочности подвержена различным колебаниям. На практике диверсификация может не только умень­шить, но и увеличить риск. Увеличение риска происходит в случае, если банк вкладывает средства в об­ласть деятельности, в которой его знания и управленчес­кие способности ограниченны. В этом случае необходимо удерживаться от соблазна поддерживать неудачный бизнес за счет прибылей, получаемых в других областях деятель­ности, так как подобная практика может привести к тому, что вся прибыль будет потрачена на убыточную отрасль.

Следует помнить, что диверсификация является спосо­бом снижения несистематического риска. Как отмечалось, посредством диверсификации не может быть сокращен систе­матический риск, который обусловлен общим состоянием экономики и связан с такими факторами, как война, инфляция, глобальные изменения налогообложения, изменения де­нежной политики и т.п.

65) Анализ кредитной политики банков в РК

Коммерческие банки разрабатывают общие принципы кредитной политики, (меморандум), формируют ее главную цель и основные направления кредитования. Банки заинтересованы в недопущении риска, формировании качественного кредитного портфеля. Кредитная политика связана с управлением кредитами от момента принятия решения по выдаче кредита до полного возврата ссуды в банк. Основными элементами кредитной политики коммерческого банка являются: район деятельности (географическая направленность), виды кредита и выбор отрасли (клиентуры), приемлемое обеспечение и кредитоспособность, сроки погашения ссуды и взаимосвязь их с риском  и ликвидностью банка, превышение максимального предела кредитования, компенсационный остаток на счете, обязательство банка в предоставлении ссуды заемщикам, величина ссудного портфеля.

Согласно данным комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка по итогам 2009 года, объемы кредитования БВУ (банки второго уровня) снизились, составив сумму 8974,27 миллиарда тенге. В последующие годы объемы кредитования росли, и сумма выданных кредитов в 2012 достигла рекордных 11 657,87 миллиарда тенге. Структура ссудного портфеля банковского сектора Казахстана неоднородна.Казахстанские банки в основном кредитуют торговлю и строительство. 45,6 процента от общей суммы выданных кредитов ушло по статье «Другие отрасли». По физическим лицам — 94,5 процента кредитов ушло тоже по статье «Другие отрасли». 63,2 процента всех выданных кредитов приходится на Алматы и 10,1 процента — на Астану. То есть 73,3 процента приходится на эти два города, и только 26,7 процента кредитов остается на остальную часть страны. Кредит берут на приобретение жилья, автомобиля, на свадьбу, отдых за границей, на покупку бытовой техники (это особенно популярно) и так далее. За минувший год доля потребительских кредитов возросла на 3,1 процента и их доля в общем объеме кредитов БВУ составила 15,4 процента. Другое дело — возврат кредитов. Проблема возвратности ссуд обострилась в период кризиса банковской системы.

Изменение принципов работы с клиентами привело в первую очередь к тому, что банки стали оценивать не качество залогового обеспечения, а финансовое состояние заемщика и его способность обслуживать кредит. В частности, наиболее предпочтительным для кредитования банков являются мужчины и женщины средних лет (от 28 до 43) с « прозрачным» постоянным доходом, с высшим образованием, семьей, не занятые в сфере строительства и финансовом секторе. Вообще, требования к образованию потенциальных заемщиков в текущей ситуации у банков выросли. Для банков важен социальный статус заемщика: его профессия и образование обязательным является наличие совокупного дохода семьи, достаточного для погашения кредита, а также собственных денежных средств. На сегодняшний день в развитии банковского ритейла основным трендом являются депозиты. Адаптируясь под спрос населения, банки разрабатывают вклады, позволяющие не только сохранять средства, разместив их на минимальный срок, но и оперативно реагировать на изменение курсов валют, осуществляя конвертации без расторжения договора и потери процентов. В связи с чем, начала меняться линейка банковских вкладов, причем изменение оказалось достаточно разноплановым. Одни банки начали выводить на рынок новые виды депозитов. Линейка стала более диверсифицирована, снижено ограничение по минимальной сумме вкладов, расширен коридор сроков размещения денежных средств. К числу новаций можно отнести введение вкладов, сочетающих в себе элементы срочного вклада и вклада до востребования.