- •1)Понятие и категория банковских рисков. Их классификация.
- •2) Сущность риска в банковской деятельности.
- •4) Характеристика кредитного риска и рискованности банковского актива
- •5) Методологические подходы к оценке кредитных рисков.
- •7) Внутренние и внешние факторы возникновения кредитного риска.
- •8) Факторы, влияющие на кредитный риск
- •15) Управление качеством, ликвидностью ценных бумаг.
- •16) Риск ликвидности и способы его уменьшения
- •17) Коэффициент текущей ликвидности.
- •18) Процентный риск и его особенности.
- •20) Меры предупреждения процентных рисков.
- •21) Факторы, виляющие на уровень процентного риска
- •23) Факторы, влияющие на валютный риск.
- •26) Риск потери доходности
- •27) Риск несбалансированной ликвидности
- •33) Виды валютных рисков
- •34)Потенциальный валютный риск и деловая стратегия
- •36) Инвестиционная стратегия банка в управлении рисками.
- •38) Факторы, влияющие на инвестиционный риск
- •39) Оценка инвестиционного риска
- •41) Операционные риски и их сущность
- •42) Управление операционным риском
- •43) Сущность и содержание риска неплатежеспособности
- •44) Факторы, образующие риск неплатежеспособности
- •46) Виды рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •47) Особенности оценки степени рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •48) Роль маркетинговых исследований при внедрении новых банковских продуктов
- •49) Методы управления рисками внедрения новых банковских продуктов
- •50) Организация выпуска новых банковских продуктов.
- •51) Анализ методик расчета, применяемых при управлении банковскими рисками.
- •52) Депозитный риск и особенности его возникновения
- •53) Диверсификация депозитного портфеля
- •54) Меры предупреждения депозитного риска
- •55) Банковский риск как экономическая категория
- •57) Управление риском персонала банка
- •58) Риски в международных операциях коммерческих банков
- •61) Резервы, создаваемые для покрытия рисков в банках
- •63) Анализ рынка банковских услуг
- •64) Роль диверсификациив в управлении банковскими рисками
- •66) Лимитирование – как способ снижения уровня банковских рисков
- •68. Основные методы сохранения и увеличения банковской прибыли
- •69. Размер допустимости и оправданности кредитного риска
- •70. Риски в операционной деятельности банков
- •71. Риск изменения процентной ставки и способы её снижения
- •72. Риск кредитоспособности заемщика
- •73. Риски невозвратности банковских кредитов
- •78.Риск уменьшения прибыльности.
- •79.Риск в управлении и причины его возникновения
- •80.Риск форс-мажорных обстоятельствах
53) Диверсификация депозитного портфеля
Диверсификация и оптимизация депозитного портфеля банка является необходимым условием успешного управления ликвидностью. Неспособность же банка удовлетворить обоснованные и законные потребности клиентов приведет к немедленной потере выгодных контрактов, ослаблению его конкурентных позиций и, в конечном счете, к возможному краху банка как жизнеспособного субъекта рыночных отношений. Цель деятельности банка (как впрочем и любой другой экономической деятельности) – получение максимально возможной прибыли (дохода) при минимальном риске. Другими словами – это определение соотношения риск/доходность или доходность/риск. Оптимальной комбинацией доходности и риска является та, при которой достигается минимум для соотношения риск/доходность или, что эквивалентно, максимум для соотношения доходность/риск.Диверсификация депозитных продуктов направлена на привлечение клиентов на основе объединения вкладных продуктов с кредитными и страховыми, разработки продуктов, направленных на удовлетворение потребностей вкладчиков в жилье, крупных покупках, оплату образования, туризма и отдыха. Различают три вида диверсификации - отраслевую, географическую и портфельную. Основные способы:1. установление гибких или жестких лимитов привлечения депозитов по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям; определение лимитов привлечения вкладов от одного или группы тесно сотрудничающих вкладчиков; 2.диверсификация клиентов по отраслевой принадлежности может осуществляться также путем прямого установления лимитов для всех клиентов данной группы в абсолютной сумме или по совокупной доле в депозитном портфеле банка; 4.применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по вкладам;5.диверсификация портфеля по срокам, имеющая особое значение, поскольку процентные ставки разной срочности подвержена различным колебаниям. Портфельная диверсификация заключается в рассредоточении между разными категориями заемщиков, например, крупными компаниями и предприятиями малого бизнеса, физическими лицами, правительственными организациями, кредитными организациями. Отраслевая диверсификация подразумевает распределение между клиентами, которые осуществляют деятельность в разных секторах экономики. Для снижения общего риска портфеля решающее значение имеет отбор областей, который осуществляется по результатам статистических исследований. Географическая диверсификация как метод снижения риска доступна лишь большим банкам с разветвленной сетью отделений на значительной территории. Географическая диверсификация состоит в распределении между вкладчиками, которые находятся в разных регионах с разными экономическими условиями или даже разных странах. Метод диверсификации следует применять, опираясь на статистический анализ и прогнозирование, учитывая возможности самого банка и уровень подготовки кадров. Диверсификация нуждается в профессиональном управлении и глубоком знании рынка. Именно поэтому чрезмерная диверсификация приводит не к уменьшению, а росту риска.