- •1)Понятие и категория банковских рисков. Их классификация.
- •2) Сущность риска в банковской деятельности.
- •4) Характеристика кредитного риска и рискованности банковского актива
- •5) Методологические подходы к оценке кредитных рисков.
- •7) Внутренние и внешние факторы возникновения кредитного риска.
- •8) Факторы, влияющие на кредитный риск
- •15) Управление качеством, ликвидностью ценных бумаг.
- •16) Риск ликвидности и способы его уменьшения
- •17) Коэффициент текущей ликвидности.
- •18) Процентный риск и его особенности.
- •20) Меры предупреждения процентных рисков.
- •21) Факторы, виляющие на уровень процентного риска
- •23) Факторы, влияющие на валютный риск.
- •26) Риск потери доходности
- •27) Риск несбалансированной ликвидности
- •33) Виды валютных рисков
- •34)Потенциальный валютный риск и деловая стратегия
- •36) Инвестиционная стратегия банка в управлении рисками.
- •38) Факторы, влияющие на инвестиционный риск
- •39) Оценка инвестиционного риска
- •41) Операционные риски и их сущность
- •42) Управление операционным риском
- •43) Сущность и содержание риска неплатежеспособности
- •44) Факторы, образующие риск неплатежеспособности
- •46) Виды рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •47) Особенности оценки степени рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •48) Роль маркетинговых исследований при внедрении новых банковских продуктов
- •49) Методы управления рисками внедрения новых банковских продуктов
- •50) Организация выпуска новых банковских продуктов.
- •51) Анализ методик расчета, применяемых при управлении банковскими рисками.
- •52) Депозитный риск и особенности его возникновения
- •53) Диверсификация депозитного портфеля
- •54) Меры предупреждения депозитного риска
- •55) Банковский риск как экономическая категория
- •57) Управление риском персонала банка
- •58) Риски в международных операциях коммерческих банков
- •61) Резервы, создаваемые для покрытия рисков в банках
- •63) Анализ рынка банковских услуг
- •64) Роль диверсификациив в управлении банковскими рисками
- •66) Лимитирование – как способ снижения уровня банковских рисков
- •68. Основные методы сохранения и увеличения банковской прибыли
- •69. Размер допустимости и оправданности кредитного риска
- •70. Риски в операционной деятельности банков
- •71. Риск изменения процентной ставки и способы её снижения
- •72. Риск кредитоспособности заемщика
- •73. Риски невозвратности банковских кредитов
- •78.Риск уменьшения прибыльности.
- •79.Риск в управлении и причины его возникновения
- •80.Риск форс-мажорных обстоятельствах
51) Анализ методик расчета, применяемых при управлении банковскими рисками.
Количественно уровень риска может выражаться в абсолютных и относительных показателях В абсолютном определении риск является размеру возможных потерь (убытков), которые может понести банк при осуществлении определенной операции или услуги. На сегодня наиболее распространенными методами количественного анализа уровня риска являются статистические методы, метод анализа целесообразности затрат, метод экспертных оценок, аналитический метод, метод использования аналогии и метод коэффициенте. Статистические методы оценки уровня риска используются для вычисления ожидаемой продолжительности отдельной операции или определенного проекта Эти методы широко применяются тогда, когда при проведении количественного анализа банк располагает значительный объем аналитико-статистической информации, состоящая из необходимых элементов рассматриваемой системы за определенные временные периоды Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения убытков анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком определенных операцииій.Метод анализа целесообразности затрат основывается на том, что в процессе банковской деятельности затраты по каждому конкретному направлению, а также отдельных элементов имеют неодинаковый степень риска Определение я степени риска путем анализа целесообразности затрат ориентировано на идентификацию потенциальных зон риска.Метод определения уровня риска путем экспертных оценок по сравнению с другими методами имеет более субъективный характер.Сущность этого метода заключается в том, что сначала банк выделяет определенную группу рисков и формирует экспертную группу, которая в процессе опроса или анкетирования присваивает оценки в баллах, исходя из вероятности и возникновения того или иного вида риска, а также степени его влияния на деятельность банк.Наиболее распространенным методом экспертных оценок является метод \"Дельфи\", который предусматривает создание условий, обеспечивающих наиболее продуктивную работу экспертов.Одним из положительных моментов применения метода \"Дельфи\" является наличие обратной связи, что позволяет экспертам корректировать свои суждения с учетом промежуточных усредненных оценок Аналитический метод заключается в том, что в процессе сопоставления и сравнения между собой диаграмм определяются \"ключевые\" параметры, которые больше всего влияют на результат проекта, затем - их критические значения для проекта Например, расчет \"точки безубыточности\", выражающий минимально допустимый объем расходов, при котором проект не приносит прибыли, но и не является убыточным.Анализ чувствительности позволяет специалистам по проектному анализу учитывать риск и неопределенность кредитуемого проекта Вместе с тем анализ чувствительности имеет два серьезных недостатка: 1) не является всеобъемлющим, так как не рассчитан для учета всех возможных обстоятельств, 2) не уточняет вероятности осуществления альтернативных проекте и.Метод использования аналогов заключается в том, что при анализе уровня риска определенного направления деятельности целесообразно использовать данные о развитии таких же аналогичных направлений в прошлом. Целесообразность использования этого метода заключается в том, что если необходимо выявить уровень риска с любого инновационного направления деятельности банка, когда нет достаточной базы для сравнения.К основным коэффициентов, с помощью которых можно оценить уровень банковских рисков, относятся мультипликатор капитала, уровень капитализации, соотношение собственных и привлеченных средств банка, зависимость ть от межбанковского кредитования, доля резервов на покрытие кредитных рисков в объеме кредитного портфеля и и.Использование метода коэффициентов не гарантирует объективной оценки всех банковских рисков, к тому же он основывается на ретроспективных данных, что снижает адекватность его результатов существующему положению В с связи с ограниченностью информации внешние, по отношению к банку, субъекты для оценки рискованности его деятельности вынуждены использовать косвенные показатели риска банковской деятельности.