- •1)Понятие и категория банковских рисков. Их классификация.
- •2) Сущность риска в банковской деятельности.
- •4) Характеристика кредитного риска и рискованности банковского актива
- •5) Методологические подходы к оценке кредитных рисков.
- •7) Внутренние и внешние факторы возникновения кредитного риска.
- •8) Факторы, влияющие на кредитный риск
- •15) Управление качеством, ликвидностью ценных бумаг.
- •16) Риск ликвидности и способы его уменьшения
- •17) Коэффициент текущей ликвидности.
- •18) Процентный риск и его особенности.
- •20) Меры предупреждения процентных рисков.
- •21) Факторы, виляющие на уровень процентного риска
- •23) Факторы, влияющие на валютный риск.
- •26) Риск потери доходности
- •27) Риск несбалансированной ликвидности
- •33) Виды валютных рисков
- •34)Потенциальный валютный риск и деловая стратегия
- •36) Инвестиционная стратегия банка в управлении рисками.
- •38) Факторы, влияющие на инвестиционный риск
- •39) Оценка инвестиционного риска
- •41) Операционные риски и их сущность
- •42) Управление операционным риском
- •43) Сущность и содержание риска неплатежеспособности
- •44) Факторы, образующие риск неплатежеспособности
- •46) Виды рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •47) Особенности оценки степени рисков, связанных с внедрением новых банковских продуктов
- •48) Роль маркетинговых исследований при внедрении новых банковских продуктов
- •49) Методы управления рисками внедрения новых банковских продуктов
- •50) Организация выпуска новых банковских продуктов.
- •51) Анализ методик расчета, применяемых при управлении банковскими рисками.
- •52) Депозитный риск и особенности его возникновения
- •53) Диверсификация депозитного портфеля
- •54) Меры предупреждения депозитного риска
- •55) Банковский риск как экономическая категория
- •57) Управление риском персонала банка
- •58) Риски в международных операциях коммерческих банков
- •61) Резервы, создаваемые для покрытия рисков в банках
- •63) Анализ рынка банковских услуг
- •64) Роль диверсификациив в управлении банковскими рисками
- •66) Лимитирование – как способ снижения уровня банковских рисков
- •68. Основные методы сохранения и увеличения банковской прибыли
- •69. Размер допустимости и оправданности кредитного риска
- •70. Риски в операционной деятельности банков
- •71. Риск изменения процентной ставки и способы её снижения
- •72. Риск кредитоспособности заемщика
- •73. Риски невозвратности банковских кредитов
- •78.Риск уменьшения прибыльности.
- •79.Риск в управлении и причины его возникновения
- •80.Риск форс-мажорных обстоятельствах
36) Инвестиционная стратегия банка в управлении рисками.
Управление инвестиционным риском представляет собой совокупность принципов и методов реализации инвестиционных решений, связанных с уменьшением рассогласования инвестиционных ресурсов по количеству, качеству и по времени их привлечения. Основной целью данного управления является сохранение устойчивого прогрессивного развития в условиях постоянно меняющейся внешней среды.Рассматривая инвестиции и связанные с ними риски, возможно определить цель стратегического управления инвестиционными рисками, заключающуюся в создании системы инвестиционной безопасности, и цель тактического управления, состоящую в обеспечении роста стоимости инвестиционного капитала вследствие снижения рискованности проекта. Подобное деление целей управления инвестиционными рисками указывает на следующие важные моменты: во-первых, риски рассматриваются по отношению к цели, на достижение которой направлено инвестиционное решение (стратегическая цель на достижение стратегического инвестиционного решения, тактическая цель на обеспечение решений по отдельным инвестиционным проектам);
во-вторых, риски представляются как вероятности не достижения выбранной цели в силу неоднозначности протекания социально-экономических процессов, многообразия возможных ситуаций реализации инвестиционных решений.Применительно к стратегической цели управления инвестиционным риском предприятия целесообразно выделить два вида инвестиционных решений: 1) воздействие на денежный поток в сфере долгосрочных инвестиционных решений; 2) формирование направлений денежных потоков с целью упрочения его влияния на внешнюю среду. Таким образом, стратегическое управление инвестиционными рисками представляет собой воздействие управляющей подсистемы на инвестиционную безопасность путем упорядочивания ресурсных потоков и взаимодействия банка с субъектами неопределенной внешней среды.Эффективное управление инвестиционными рисками предприятия способствует достижению приемлемого уровня рисков для инвесторов, что в свою очередь, создает предпосылки для привлечения инвестиций на микро - и макроуровнях. Снижение инвестиционных рисков в рамках отдельных предприятий приводит к повышению стоимости их капиталов, задействованных в инвестиционной деятельности. Достижение определенного уровня накопления выражается в создании инвестиционного потенциала предприятия и его инвестиционной безопасности. Политика управления рисками представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности.
Различают следующие методы управления риском:уклонение или избежание;предупреждение и контроль возможных потерь;принятие риска на себя;перенос или передача риска.Уклонение или избежание - наиболее простой метод, который заключается в отказе от проведения определенных операций. Однако для предпринимателя это одновременно означает потерю возможного дохода. Следует отметить, что на практике не всегда можно уклониться от риска.Предупреждение и контроль возможных потерь означает выработку определенных действий, способных снизить и контролировать негативные последствия риска.Принятие риска заключается в готовности покрыть возможные убытки за свой счет. Часто этот метод управления сводится к созданию специальных фондов и резервов под потери.Перенос, или передача риска заключается в перекладывании риска на другие субъекты. Например, страхование означает перераспределение рисков между группой предпринимателей (самострахование) или посредством заключения контракта со страховой фирмой. Другими методами переноса риска являются хеджирование и диверсификация.
37) Инвестиционный риск и его возникновение. Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. Риск представляет собой вероятность наступления неблагоприятного события. Под инвестиционным риском понимается вероятность наступления такого события, при котором реализация инвестиционного проекта может оказаться под угрозой. Инвестиционные риски могут быть вызваны как внешними, так и внутренними факторами, в связи с чем их можно классифицировать как по экономической сущности, так и по возможности снижения с помощью различных методов.В результате классификации по экономической сущности, предполагающей идентификацию рисков по источникам возникновения, можно выделить две группы:1) инвестиционные риски, вызванные внешними (экзогенными) факторами;2) инвестиционные риски, вызванные внутренними (эндогенными) факторами.Внешние факторы (причины) связаны с процессами, протекающими в социально-экономической системе, и оказывают постоянное (систематическое) воздействие на инвестиции. Риски, вызванные внешними факторами, принято называть системными или систематическими. Такие риски нельзя снизить с помощью диверсификации объектов инвестиций.Внутренние факторы (причины) отражают качество системы управления предприятием и его общее, в том числе финансовое, состояние. Риски, вызванные внутренними факторами, принято называть несистемными или несистематическими. В отличие от рисков, вызванных внешними (объективными) причинами, несистемные риски поддаются снижению с помощью диверсификации объектов вложения денежных средств.Риски, вызванные как внешними, так и внутренними факторами, приводят к одному и тому же результату — финансовым потерям, которые могут выражаться:1) в недополучении запланированного дохода;2) в неполучении запланированного дохода;3) в невозврате части или всех вложенных средств (прямом убытке).Источниками риска являются:деловой риск; финансовый риск; риск ликвидности; случайный риск;процентный риск; рыночный риск; риск, связанный с покупательской способностью.Деловой риск имеет место в случаях, когда фирма, куда инвестируются средства, не обеспечивает должного уровня доходности, испытывает экономические трудности, наблюдается снижение финансовых результатов. В таком случае возможны проблемы с получением владельцами компании прибыли, что в свою очередь может лишить их инвестиционного дохода. Степень делового риска может существенно отличаться в зависимости от отрасли, в которой функционирует та или иная компания.Финансовый риск представляет собой степень неопределенности, возникающей вследствие комбинирования собственных и заемных средств, используемых для финансирования компании. Этот риск тесно связан с привлечением сторонних имущественных вложений или долговых финансовых инструментов. В основе этого риска лежит способность (или неспособность) компании отвечать по своим обязательствам по возврату основной суммы долга и процентов в результате привлечения заемных средств.Случайный риск – это своеобразная реакция на все происходящее вокруг (в том числе политические события, слухи, неожиданные публикации в прессе и т.п.). Этот риск непредсказуем, однако его все равно необходимо пытаться «учитывать».Рыночный риск – это риск, в большей степени зависящий от изменения вкусов и предпочтений инвесторов. Например, изменение отношения большинства инвесторов к вложению средств в недвижимость (ввиду, например, насыщения рынка) способно привести к резкому падению цен на нее, что не позволит части инвесторов получить ожидаемую прибыль в необходимом объеме. Кроме того, этот риск присутствует при значительных колебаниях цен на акции и другие ценные бумаги.Риск, связанный с покупательской способностью, возникает при повышении уровня инфляции (повышения уровня цен в экономике в целом)..