Практичне заняття № 9 на тему: «Аналіз та управління цінними паперами»

Заняття проводиться у формі семінару-вирішення ситуаційних вправ.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

• одержання знань про основні види ризиків, що притаманні ринку цінних паперів;

• одержання знань про сутність різних методів аналізу ринку цінних паперів та особливості їх використання;

• засвоєння основних принципів теорії ефективного ринку;

• ознайомлення з особливостями рейтингування на ринку цінних паперів, його основним видами та типами;

• одержання знань про сутність та принципи портфельного інвестування.

План заняття:

1. Різновиди ризиків на ринку цінних паперів.

2. Методи аналізу ринку цінних паперів:

2.1. Фундаментальний аналізв торгівлі цінними паперами.

2.2. Поняття та призначення технічного аналізу.

3. Теорія ефективного ринку.

4. Рейтинги цінних паперів і учасників.

5. Портфель цінних паперів:

5.1. Поняття портфелю цінних паперів.

5.2. Управління портфелем цінних паперів.

5.3. Моделі формування портфелю цінних паперів.

Література:

1. Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 984 с.

2. Баторшина А.Ф. Дослідження ефективності фондового ринку України // Міжнародна економічна політика: Науковий журнал. – № 4. – К: КНЕУ, 2006. – С. 101-121.

3. Игонина Л.Л. Международный рынок инвестиций: современные тенденции развития // Финансы. – 2002. - № 9. – с. 75-77.

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г.Лук’яненко, Б.В.Губський, О.М.Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

5. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

6. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник / О.М.Мозговий, Т.Є.Оболенська, Т.В.Мусієць та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. О.М.Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.

7. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. – М.: «Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.

8. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 448 с.

9. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.

10. Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – 848 с.

11. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 2007. – 1028 с.

Питання для обговорення:

1. Назвіть основні проблеми розвитку портфельного інвестування в Україні. Поясніть їх природу?

2. Як рівень прозорості та контрольованості фондового ринку впливає на його ефективність?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Дате комплексну оцінку поточному суверенному рейтингу країни та розкрийте його вплив на вітчизняний ринок цінних паперів.

2. На основі щоденних значень фондового індексу за останні 5 років оцініть ступінь ефективності фондового ринку України (або будь-якої іншої країни на вибір).

3. Сформуйте власний портфель цінних паперів з урахуванням цілей інвестування. Яку модель управління даним портфелем Ви обираєте? Обґрунтуйте свої твердження.

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті - за вибором викладача передбачається проведення наступного виду робіт:

— усне опитування, обговорення проблемних питань;

— написання короткої самостійної роботи (за 15 хвилин до закінчення заняття)

Види та форми самостійної роботи студентів	Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття	1. Усне опитування 2. Написання контрольної роботи

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів	Рівень виконання
	Відмінний	Добрий	Задовільний	Незадовільний
6	6	5	3	0