
- •Глава 1. Оптимизация статических объектов 6
- •Глава 2. Основы линейного программирования 22
- •Глава 3. Способы описания динамических систем 34
- •Глава 4. Применение вариационных методов для поиска
- •Глава 1. Оптимизация статических объектов
- •1.1. Понятие статических и динамических объектов
- •1.2. Задача нелинейного программирования
- •Задачи на условный экстремум, неопределенные множители Лагранжа
- •1.4. Пример применения метода неопределенных множителей Лагранжа для поиска наибольших значений функций
- •1.5. Общая постановка задачи линейного оценивания параметров
- •Глава 2. Основы линейного программирования
- •2.1. Постановка задачи
- •2.2. Основные геометрические фигуры в линейном программировании
- •Экстремальные точки
- •2.4. Основные теоремы об экстремальных точках
- •2.5. Симплексный метод решения задач линейного программирования
- •2.6. Учет ограничений типа неравенств
- •2.7. Поиск начальной экстремальной точки
- •Глава 3. Способы описания динамических систем
- •3.1. Передаточные функции
- •3.2. Описание в форме Коши
- •3.3. Управляемость, наблюдаемость, стабилизируемость, обнаруживаемость
- •3.4. Понятие фильтра и общая задача регулирования
- •Глава 4. Применение вариационных методов для поиска оптимальных управлений
- •4.1. Понятие линейного пространства
- •4.2. Функционал и его вариация
- •4.3. Вычисление вариации функционала
- •4.4. Задача Эйлера
- •4.5. Применение уравнения Эйлера для поиска оптимального закона управления
- •4.6. Уравнение Эйлера – Пуассона и его применение
- •4.8. Неопределенные множители Лагранжа в вариационном исчислении
- •Глава 5. Вариационные задачи с подвижными границами
- •5.1.Основные виды задач с подвижными границами
- •5.2. Скольжение граничных точек по заданным траекториям
- •Глава 6. Принцип максимума
- •Постановка задачи поиска оптимального управления
- •Пояснения к получению принципа максимума
- •6.3. Динамическое программирование
- •Примеры применения динамического программирования
- •Глава 7. Аналитическое конструирование регуляторов (акор)
- •7.1. Постановка задачи
- •7.2. Решение задачи акор
- •7.3. Уравнение Риккати
- •7.4. Общие свойства решения уравнения Риккати
- •7.5. Способы решения уравнения Риккати
- •7.7. Метод диагонализации
- •Глава 8. Случайные процессы в системах управления
- •8.1. Описание случайных процессов
- •8.2. Стохастические дифференциальные уравнения
- •8.3. Прогнозирование (оценивание) значений случайных величин с использованием закона распределения
- •8.4. Линейное оценивание значений случайных величин
- •Глава 9. Фильтр калмана
- •9.1. Постановка задачи
- •9.2. Основные принципы получения формул дискретного фильтра Калмана
- •9.3. Получение формул фильтра Калмана
7.7. Метод диагонализации
Рассмотрим динамическую систему, описываемую уравнением dxdt = ax +bu , x(0) = x0 , подлежащую управлению на бесконечном
интервале времени, и критерий оптимальности |
J = ∞∫ (x 2 +u 2 )dt , |
|
||||
|
|
|
|
|
0 |
|
так что система (7.5.1) имеет вид |
x |
|
|
1; −1 x |
|
|
|
|
= |
|
. |
|
|
|
p |
|
−1; −1 p |
|
75
Имеются два собственных значения, которые получаются с по-
мощью решения |
уравнения |
|
λ −1; |
|
1 |
|
|
|
= λ2 −1 − 1 = 0 , |
равные |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ; λ +1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
λ1 = 2, λ2 = − |
2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Найдем собственные векторы. Пусть λ = |
2 , тогда следует ре- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
шить систему |
1; −1 x |
|
= |
2 |
x |
|
эквивалентную следующей |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
1 |
, |
|
||||||||||||||||||||||
|
−1; −1 x2 |
|
|
x2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
вырожденной |
однородной |
системе: |
|
x |
− x |
|
= |
2x |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
1 |
. Полагая |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
− x |
|
− x |
= |
2x |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
||||||
x1 =1 , получим x2 |
= 1 − |
2 . Таким образом, |
найден первый собст- |
|
|||||||||||||||||||||||||
венный вектор |
x1c |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
= |
|
|
. Аналогично находится второй собст- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 − |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
венный вектор, линейно независящий от первого: x2c |
= |
|
1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
. |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
2 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
||||
Составим матрицу из собственных векторов |
|
|
|
|
|
1 |
; |
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
W = |
− |
2;1 + |
|
. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
||||||
|
|
|
|
W |
−1 |
V11 ;V12 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 + |
|
2; |
−1 |
|
|
|
|||||||||
Обратная матрица равна |
|
= |
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. Матри- |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
V21 ;V22 |
|
2 2 |
|
2 |
−1; 1 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ца Риккати P = −V −1V |
= 1 + |
|
2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
р |
|
12 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М
атрицу
Риккати можно было бы найти и с помощью
решения стационарного уравнения
РиккатиR1
−
Pр
BR2−1
B
T
Pр
+
AT
Pр
+
Pр
A
=
0
,
которое в данном случае является обычным
квадратным уравнени-
ем Pр 2 − 2 Pр − 1 = 0 . Из дальнейших рассуждений последует, что
необходимо выбрать положительный корень, так как это приведет к использованию отрицательной обратной связи, поэтому
Pр = 1 + 2 .
76
Учтем соотношения u (t ) = −F (t ) x (t ) и F (t ) = R2−1 (t ) B T (t ) Pр (t ) ,
которые в данном случае принимают вид F (t ) = 1 + 2 (данное вы-
ражение не зависит от времени). Таким образом, оптимальное управление можно реализовать с помощью стационарной обратной связи.
Контрольные вопросы
Что такое матрица Коши?
Каков вид критерия оптимальности в задачах аналитиче-ского конструирования регуляторов?
Используется ли равенство нулю вариации функционала при решении задач аналитического конструирования регу-ляторов?
С какой целью рассматривается уравнение Риккатти?
В каком случае задача аналитического конструирования ре-гуляторов является стационарной?