Тема 5: проектные риски.

1. Проектные риски и их классификация.

2. Типовые риски проектов.

3. Принципы управления проектными рисками.

4. Методы анализа проектных рисков.

1. Проектные риски и их классификация.

Специфика проектной деятельности проявляются в высокой степени рискованности реализуемых проектов в зависимости от особенностей проектной деятельности.

Риски классифицируются следующим образом:

• по продолжительности во времени;

• по большому количеству участников;

• по характеру форм хозяйственной деятельности (научные, технические, экономические, финансовые).

Основным условием снижения рискованности инвестиций является реализация политики их поддержки, проектными является совокупность рисков, угрожающих реализации инвестиций. Система классификации рисков:

• по фазам и этапам инвестиционной деятельности;

• по возможности или невозможности влияния на причины рисков (внутренние риски -эндогенные, внешние - экзогенные);

• по возможности защиты от риска: застрахованные и незастрахованные;

• динамические и статистические;

• по реальной практике хозяйственной деятельности: эти риски не находятся в рамках какого-либо классифицирующего критерия и относятся к следующей классификации:

- связанные с нестабильностью законодательства по отношению к экономике в условиях инвестирования и использования прибыли

• внешние экономические - таможенные барьеры и льготы

• социально-политические изменения в стране

• неполнота и неточность информации о динамике технико-экономических параметров новой техники и технологий

• колебания рынков, конъюнктуры цен валютных курсов

• изменения природно-климатических условий

• проектно-технологические

• нечеткость цели, различие интересов участников реализации проекта

• неполнота информации про финансовое состояние участников.

• специфические риски: геологические и экологические.

2.Типовые риски проектов.

• Риски участников проектов

• Превышение сметной стоимости проекта

• Несвоевременное завершение строительства

• Низкое качество работы

• Конструкционные, технологические

• Производственные

• Управленческие

• Сбытовой

• Финансовый

• Государственный

• Юридический

• Форс-мажорные обстоятельства.

3 .Принципы управления проектными рисками.

Риски существуют на всех фазах и этапах управленческой деятельности, пронизывают все направления деятельности в рамках управления проектом. Основные направления управления рисками:

• идентификация рисков

• оценка рисков

• выбор методов и инструментов управления

• контроль

• избежание риска

• оценка результатов

Идентификация риска - качественный анализ Оценка риска - количественный анализ

4.Методы анализа проектных рисков.

1. Метод чувствительности - точная оценка того, как изменяется эффективность проекта при изменении одного из его параметров. Используют для сравнительного анализа проекта, определяя важнейшие причины, влияющие на проект и вычисляя наиболее вероятное их значение;

2. Анализ ТБ (приход ВР = затратам производства по проекту);

3. Анализ сценариев развития - влияние соотношений параметров на конечные результаты:

• Оптимистические

• пессимистические.

4. Дерево решений: определяется состав и длительность фаз жизненного цикла проекта, ключевые действия, которые могут повлиять на развитие проекта, время наступления ключевых действий, учитываются все возможные варианты решений, которые могут быть приняты, возможность их реализации и стоимость;

5. «Монте-Карло» - применяется для формализованного описания неопределенности самых сложных для прогнозирования проектов. При этом испытывают имитационную модель для создания множества сценариев с заданными ограничениями выходных, переменных, рассчитанных при помощи интегральных формул.

Анализ рисков проектной деятельности должен быть не отдельным этапом управления рисками, а ее постоянной функцией, которая реализуется на всех этапах проектного цикла.

Идентификация рисков предусматривает определение покупателей, сфер деятельности, видов рисков, этапов и работ на которые риск повышается. Для количественного анализа этих рисков применяют анализ чувствительности проекта, находят ТБ и проверяют проект на прочность.

Анализ чувствительности дает возможность оценить как изменяется эффективность проекта в случае изменения одного или нескольких параметров проектов.

Проверка устойчивости проекта предусматривает разработку сценариев, его развитие в худшем варианте. По всем сценариям рассчитывают плановые прибыли, затраты и эффективность.