Обчислення стандартної похибки моделі.
Стандартною похибкою кореляційно-регресійної моделі називають величину
Стандартна похибка моделі характеризує розсіювання фактичних значень результуючої змінної навколо теоретичних, знайдених за рівнянням регресії.
Також для обчислення можна використати формулу
Стандартна похибка моделі за рівнянням регресії має ті ж одиниці вимірювання, що і результуюча змінна .
Побудова довірчого інтервалу для оцінки фактичного значення результуючої змінної, його геометрична інтерпретація.
Довірчий інтервал для оцінки фактичного значення результуючої змінної можна побудувати за допомогою значення граничної похибки. Граничною похибкою кореляційно-регресійної моделі називають величину
—
гранична
похибка оцінки,
-
імовірнісний коефіцієнт, який при
заданих значеннях ймовірностей знаходять
за таблицями нормального закону
розподілу, якщо обсяг вибірки великий,
а якщо кількість спостережень невелика
– за таблицями розподілу Стьюдента
-
стандартна похибка
З таблиць
розподілу Стьюдента
(
,
оскільки обсяг вибірки малий), отже
Довірчий інтервал має вигляд
Геометрично довірчий інтервал оцінки за рівнянням регресії зображають смугою між двома паралельними прямими:
