Тема 15. Валютные операции банка

Задание 15.1. По состоянию на конец рабочего дня банк имел следующие требования и обязательства в иностранной валюте (таблица 41). Определите чистые позиции по каждому виду иностранной валюты и суммарную валютную позицию банка.

Таблица 41 – Данные для расчета чистых позиций по каждому виду иностранной валюты и суммарной валютной позиции банка

Наименование валюты	Требования	Обязательства	Официальный курс Национального банка Республики Беларусь
Доллар США	1 200 000	1 280 000	2890
Евро	7 200 000	8 010 000	4060
Английский фунт стерлингов	2620	3180	4680
Российский рубль	4 980 600	3 675 400	96,30

Задание 15.2. В адрес организации поступила выручка от экспорта продукции в сумме 9000 дол. США. Определите сумму, подлежащую перечислению банком на текущий (расчетный) счет в иностранной валюте и текущий (расчетный) счет в белорусских рублях после проведения обязательной продажи поступившей выручки, если:

а) оснований для неосуществления обязательной продажи организация не имеет;

б) курс биржевых торгов составляет 8892 р. за 1 дол. США;

в) комиссионное вознаграждение в размере 0,2%по данной операции удерживается банком из суммы рублевого эквивалента от обязательной продажи поступившей выручки в иностранной валюте.

Изложите механизм осуществления операций по обязательной продаже поступившей выручки в иностранной валюте и срок ее осуществления.

Задание 15.3. В адрес организации поступила валютная выручка от экспорта продукции в сумме 40 000 дол. США. Организация представила в банк документы на проведение обязательной продажи. Часть выручки в сумме 10 000дол. направляется на специальный счет для аккумулирования средств для погашения кредита, выданного под гарантию Правительства Республики Беларусь.

Определите сумму, подлежащую перечислению банком на текущий (расчетный) счет в иностранной валюте и текущий (расчетный) счет в белорусских рублях после проведения обязательной продажи, если:

а) курс биржевых торгов составляет 8895 р. за 1 дол. США;

б) комиссионное вознаграждение по данной операции удерживается банком в размере 0,2% от суммы рублевого эквивалента от обязательной продажи.

Задание 15.4. В банке установлены следующие курсы покупки – продажи наличной иностранной валюты для физических лиц:

1 RUR 94 BYR 96 BYR

1 USD 2875 BYR 2960 BYR

Определите какую сумму должен уплатить клиент, если он желает приобрести 250 дол. США и какую сумму получит клиент, если он желает продать 5000 российских рублей.

Задание 15.5. Имеются следующие данные о курсах покупки — продажи иностранной валюты в обменном пункте: 1 USD 2780 BYR 2930 BYR

1 EUR 3860 BYR 4120 BYR

1 RUR 94,5 BYR 96,7 BYR

Определите:

а) курсы конверсии одной иностранной валюты в другую (кросс-курсы);

б) сумму долларов США, которую клиент может купить, имея 320 евро;

в) сумму российских рублей, которую может купить клиент, имея 150 дол. США;

г) сумму евро, которую может получить клиент, продав 540 дол. США.

Задание 15.6. На основании данных таблицы 42 рассчитайте:

1.Доход, полученный от операций покупки иностранной валюты.

2.Доходность операций покупки иностранной валюты.

3.Доход, полученный от операций продажи иностранной валюты.

4.Доходность операций продажи иностранной валюты.

На основании полученных данных оцените эффективность валютно-обменных операций банка. Решение задачи оформите в виде таблицы. По результатам расчётов сделайте выводы.

Таблица 42 – Данные для оценки эффективности валютно-обменных операций банка

Показатели	Прошлый год	Отчётный год
1.Покупка по номиналу, р.	8652,34	9651,8
2.Курс покупки, р.	8778,06	8936,41
3.Курс Национального банка, р.	82806,33	8975,55
4.Продажа по номиналу, р.	9586,9	12270,1
5.Курс продажи, р.	8846,94	9007,49
6.Курс Национального банка, р.	8806,33	8975,55