Приведение матричной игры к задаче линейного программирования (злп).
Оптимальные
смешенные стратегии
и
соответственно игроков
и
в матричной игре
с выигрышем
будут
оптимальными и в матричной игре
с выигрышем
,
где
(элементы платежной матрицы всегда
можно сделать положительными, цена игры
).
;
- оптимальные смешанные стратегии
игроков.
стратегия
игрока
гарантирует ему проигрыш не больше
,
если игрок
выбирает любую чистую стратегию
стратегия
игрока
гарантирует
ему выигрыш не меньше
,
независимо от выбора игроком
стратегии
-
Прямая ЗЛП: максимизация выигрыша игрока А
Двойственная ЗЛП: минимизация проигрыша игрока В
запись пары задач в матричном виде:
или
решив ЗЛП, находят оптимальные смешанные стратегии и цену игры
Пример 5. Найти решение матричной игры графически:
-
Пара симметричных взаимно - двойственных ЗЛП
-
Стратегии игрока В
Выигрыш игрока А (математическое ожидание):
1
2
Стратегии игрока А
Выигрыш игрока В (математическое ожидание):
1
2
-
;
;
-
Индивидуальное задание: «Матричные игры с нулевой суммой».
Задана платёжная матрица матричной игры с нулевой суммой. Найти верхнюю и нижнюю чистую цену игры.
Свести матричную игру к паре двойственных задач линейного программирования и найти решение в смешанных стратегиях.
Решить матричную игру графически.
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
Задачи теории статистических решений (тср).
Статистические игры - основная модель теории принятия решений в условиях частичной неопределенности. В задачах ТСР неизвестные условия операции зависят не от сознательно действующего противника, а от объективной реальности, называемой природой.
множество
состояний природы -
,
отдельное состояние -
.
множество
решений (стратегий) статистика -
,
отдельное решение -
.
Элемент
платёжной матрицы
- выигрыш
статистика,
если используется стратегия
при состоянии природы
(элементы
указывают на эффективность каждой
комбинации
,
на качество решения
).
Для выбора оптимального решения ставят
цель получить максимальный выигрыш или
минимизировать риск.
Риск
игрока
при использовании им стратегии
в условии
:
разность
между выигрышем, который бы мы получили,
если бы знали условия
и выигрышем, который мы получим, не зная
их и выбирая стратегию
(если
бы игрок знал состояние природы
,
то была бы выбрана та стратегия, при
которой выигрыш максимален),
- максимальный выигрыш в столбце
.
Критерии выбора оптимального решения.
Платежная матрица П= |
||||||
Стратегия
статистика
|
Состояние
спроса
|
Средний
выигрыш
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по
критерию Байеса
за оптимальную принимается та чистая
стратегия
,
при которой максимизируется средний
выигрыш
|
|
,
т.е. обеспечивается
Мера
риска:
Матрица рисков R |
|||||
Стратегия статистика |
Состояние спроса |
Средний
риск
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
оптимальную стратегию принимается
чистая стратегия
,
при которой минимизируется средний
риск, т.е. обеспечивается
|
Если
все вероятности состояний природы
используется принцип
недостаточного основания Лапласа:
.
Оптимальна стратегия, обеспечивающая
максимум среднего выигрыша.
Критерии выбора оптимальной стратегии при неизвестных вероятностях природы
|
|||
№ |
Название критерия |
Показатель эффективности |
Замечания |
1. |
Максиминный критерий Вальда (совпадает с критерием выбора максиминной стратегии, позволяющей получить нижнюю чистую цену в парной игре с нулевой суммой) |
за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е. |
критерии ориентируют на самые неблагоприятные состояния природы (выражают пессимистическую оценку ситуации) |
2. |
Критерий минимального риска Сэвиджа |
выбирать
в качестве оптимальной стратегии ту,
при которой величина максимального
риска минимизируется в наихудших
условиях, т.е. обеспечивается
|
|
3. |
Критерий Гурвица – это критерием пессимизма- оптимизма
|
за
оптимальную принимается та стратегия,
для которой выполняется соотношение
где
|
критерий пессимизма-оптимизма: -
при
-
при
-
при
|
.
критерий крайнего оптимизма,
критерий пессимизма Вальда.
среднее (обычно
принимают близким к единице; в общем
случае
выбирают исходя из субъективных
соображений).Пример оформления решения.
Платежная матрица |
Состояние природы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
… |
|
… |
|
||||||||||
Стратегия статистика |
|
|
… |
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
… |
|
… |
|
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
Матица рисков |
Состояние природы |
|
|
|
||||||
|
… |
|
||||||||
Стратегия статистика |
|
|
… |
|
|
|
|
|||
… |
… |
… |
… |
…. |
…. |
… |
||||
|
|
… |
|
|
|
|
||||
P |
|
… |
|
|
|
|
||||
